Retrocesso/Optimização - página 8
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Às vezes é rápido e às vezes vai muito devagar. Eu não sei por quê. Encontrei um arquivo de 1,5 GB nos logs e o apaguei, mas ainda assim é lento. É a melhor maneira de fazer backtest dos programas deles? Eu estou usando Metatrader e muitas vezes tenho apenas 20% de qualidade de modelagem.
Estou fazendo com 90% de qualidade de modelagem desde 2001 a cada tick e você pode imaginar como é lento! Muitas horas! A otimização está ocorrendo durante os vários dias, às vezes apenas por um par/tem de tempo.
Desculpe, mas é MT4.
Como você obteve 90 % de qualidade de modelagem? Eu costumava ter 70 % e depois aconteceu algo e agora só 20 % muitas vezes.
A qualidade da modelagem tem a ver com a qualidade de seus dados. Se você utiliza apenas os dados em tempo real, há muitos buracos e lacunas. Você precisa baixar alguns dados históricos de qualidade e carregá-los no centro histórico.
Alguns dados gratuitos por cerca de um ano, no valor de um minuto, podem ser encontrados em
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
Você provavelmente quer mais de um ano. Talvez a newdigital tenha algumas idéias de onde obtê-lo.
O otimizador irá sempre aos poucos, porque a "optomização" roda seu sistema em cada tick de sua história, usando cada combinação de atributos que você lhe atribui. Isto pode rapidamente se tornar milhões, portanto leva um tempo. A experiência mostra que se você for fazer optomização você pode reduzir o número de execuções, tornando o valor do passo maior. Digamos que você queira optomizar sua perda de carga entre 5 e 50. Mais do que os valores de passos de um uso 5. Você não obterá muitas melhorias fazendo cada uma delas. Eles tendem a funcionar em padrões e você verá rapidamente a faixa que é inefetiva. Como sempre, lembre-se de não sobreajustar seu sistema aos dados que você tem, porque o mercado mudará e seu sistema não será robusto o suficiente para reagir a ele.
Esperança que ajuda a reduzir o tempo. A optomização Monte Carlo pode ser um pouco mais rápida, mas não está integrada.
Quanto ao outro, estou realmente surpreso por que o backtester está funcionando tão lentamente. Perhpahs você está recalculando cada vez que você executa o testador. Você pode tentar fazer isso apenas uma vez. Dados de boa qualidade devem ajudar a acelerar também, mas não tenho certeza de quanto.
Não sei se isso ajudou em nada, mas fique à vontade para atirar outro grito.
WOW newigital quase 4000 postes. Isso é impressionante!!
Depende do seu computador também, acho eu. Um processador dual core mais novo irá acelerar qualquer coisa
Voltar a testar em MT
Hi,
Ouvi dizer que houve alguns problemas com o backtester da MT, isso foi resolvido? Eu escrevi um EA e, querendo testá-lo em barras de 30 minutos, os resultados serão confiáveis? E até que ponto ele será testado? Eu tenho dados desde 1986, mas estão em ASCI, por padrão a MT vai voltar a testar nos últimos 1 mês, 2 meses, 1 ano??
Cumprimentos
Nick Frandsen
www.historicalfxdata.com
testador/ comércio vivo
Pergunta 1 :
Quando eu backtest minha EA, na aba do relatório diz que 0 negociações foram executadas, em um período de 6 anos, que eu sei que deveria ter sido mais, (obviamente) como eu as executei manualmente antes, os resultados e as abas gráficas estão em branco, e o diário diz que tudo o que fez foi carregar minha estratégia,
Devo fazer algo mais que eu não saiba?
Pergunta 2:
Como é que quando eu atesto minha ea a um gráfico e permito negociações ao vivo, ela ainda nunca executa nenhuma negociação quando deveria?
talvez alguns parametores de sua configuração não sejam permitidos em seu servidor como o meu :
se tirar lucro inferior a 5 e o tamanho do lote for inferior a 0,1 , a ordem não será executada ...
verifique sua configuração então ^_^
Bem, o stop loss e take profit são maiores do que cinco pips de distância e estou indo a exatamente .10 lotes, e a estratégia vai atestar o gráfico, então estou confuso.
ok, bem, acabei de aprender o valor de usar a função de propriedades de especialista do testador, acontece que eu estava usando .01 lotes em vez de .1, (embora eu achasse que o codificador que eu usava só ia tão baixo quanto .1) obrigado pelo feedback!
agora há várias estratégias que talvez eu tenha descoberto como fazer funcionar o testador.
