Retrocesso/Optimização - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
teste de qualidade
tem que ser testado em"cada carrapato" e devem existir dados de 1min para todo o período de tempo para chegar a 90%.
e sim, seria muito interessante comparar os resultados dos testes de retaguarda com os testes em frente/vivos para o mesmo período. não o fiz eu mesmo.
Olá Kalenzo,
Obrigado pela informação, mas parece que não consigo encontrá-la. (Você tem a ligação direta com ela?)
.....
Aqui está o link:
http://www.metatrader.info/node/67
Espero que ajude!
Já que o senhor pediu...
Qualquer percepção seria apreciada...
Não perca seu tempo com o Strategy Tester. Não funciona.
Precisa de provas? -> https://www.mql5.com/en/forum/173819(My Grid EA e se algo parecer bom demais para ser verdade... )
Também -> http://www.metaquotes.net/news/(21 de abril de 2006 MetaTrader 4 Client Terminal Build 192 será lançado em 26 de abril de 2006).
Observe todas as correções para o Strategy Tester que começarão na próxima construção. Quantos mais ainda estão por vir?
Na minha opinião, o Strategy Tester ainda está muito em fase beta de desenvolvimento. Eu não acho que as pessoas que fazem este produto tenham sido muito sérias a respeito. Eles nem mesmo fornecem os dados históricos para o uso do Strategy Tester. Você tem que baixá-lo da Alpari.
Além da minha decepção com o Testador de Estratégia, acho que o Metatrader 4 é um ótimo produto.
obrigado
obrigado por compartilhá-lo. qualquer comentário sobre a qualidade dos dados... obrigado antecipadamente!
A única vantagem é que os carrapatos são soberbos de uma forma que são negociáveis, já que o Gain os usa para alimentar contas de dinheiro real!
Mas a qualidade geral é mais pobre do que você pode imaginar. Alguns arquivos csv se sobrepõem parcial ou completamente. Isso também cria alguns dias de dados faltantes a cada três ou quatro semanas. Acredito que estes são erros de embalagem do pessoal da Gain.
De qualquer forma, não se pode esperar mais do que isso para dados GRATUITOS.
P.S. Alguns arquivos CSV são enormes, então você pode precisar de um programa para dividi-los. Eu codifiquei meu próprio programa e o ofereço gratuitamente em meu site.
Bons dados
Muito obrigado! Excelentes dados, de fato. Parece que está em GMT - 5 fusos horários. Qualquer confirmação seria muito apreciada!
Tick Backtester
Hi!
Esses dados são os melhores que encontrei de graça. Claro que algumas semanas se sobrepõem, mas com um tick identificador você pode lidar com isso. Reconstruí o EURUSD a partir de 01/01/2005 e não tenho tantas lacunas e fecho todas as minhas posições cada NÓS não me importo de perder as primeiras horas da semana para os testes de retaguarda.
Além disso, acho que encontrei uma maneira simples de fazer os backtests no MT4:
1 - Prepare seu histórico de tick como um arquivo de histórico de um minuto, mas onde você repete as mesmas barras de minutos se mais de 3 ticks no minuto (OLC ou OHC). Se faltar um minuto, crie-o. Com um software de banco de dados como o de acesso, é fácil. iSe você tiver duplicado os ticks em um mesmo minuto, você pode apagá-lo.
2 - Prepare um arquivo de histórico de 5 minutos (um arquivo padrão)
3 - Importe esses 2 arquivos de histórico no MT4 e use o script Period_converter para gerar quadros temporais superiores a partir do M5.
4 - Agora você tem tudo para executar backtests com cada opção de tick e Recalcular opção desmarcada. O MT4 lerá M1 (seus dados de tick) como se tivesse simulado ticks.
Se você marcar a opção Recalcular, o MT4 irá simular carrapatos no lugar de seu histórico M1.
Para aqueles que não entendem bem, faça um backtest em cada tick e veja o arquivo de histórico gerado no diretório tester\history (abra-o como gráfico offline). você verá barras diferentes por um mesmo minuto (quando o preço se move muito). O que eu quero fazer é apenas substituir esses tiquetaques simulados por "reais". Uma coisa que eu não sei é se não vai impedir o uso do M1 no período de tempo.
Também ainda tenho que testá-lo para que se alguém o encontrou funcionar ou não, diga!
Jojo
Aqui está o link:
http://www.metatrader.info/node/67
Espero que ajude!oi codersguru i para alguém realmente precisa fazer um backtest e um teste para frente meu primeiro ew ea programado estou testando-o para frente e realmente preciso das informações que você postou para o backtest para melhorar meu ew ea.
obrigado por toda a informação baixada do banco de dados alpari .
-sonic.
Backtest e Otimização
Hi,
Quero abrir uma discussão sobre um passo importante para construir uma estratégia ou uma EA. Tentei voltar atrás no Metatrader 4 e não sei se posso confiar nele, mais tarde tentei a otimização do Metatrader 4 e ele é muito lento. Aqui, neste grande fórum, há algumas EA interessantes mas é quase impossível otimizá-las para cada par. Eu gostaria de saber sua opinião sobre alguns programas específicos de otimização como tradetation, amibroker e outros.
tchau
felix
Isso está certo.
Mas para o teste de retrocesso da granularidade mais fina é de 1min também.
Posso imaginar, que os dados do tick não mudariam os resultados durante 1 minuto de testes de retrocesso.Alguém já testou estes dados? Também concordo que dados de 1-M não farão diferença significativa a menos que o consultor especializado use escalpes excessivos, então até mesmo segundos podem contar.