GridTechinque, por que não? - página 3
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O Testador de Estratégia nunca foi tão confiável. Mesmo quando a qualidade da modelagem está em torno de 90%, nem sempre se traduz em um quadro preciso de desempenho. Também acho que o Strategy Tester tem dificuldade em lidar com pedidos pendentes, como os de compra e venda. E o grid trading usa muitas ordens pendentes.
Eu também tenho feito experiências com grades há algum tempo. Eu gosto delas, mas ainda estou tentando encontrar uma boa maneira de lidar com o drawdown.
@BC Brett; que EA você estava usando para seus testes de retaguarda?
Meu primeiro EA
@BC Brett; que EA você estava usando para seus testes de retaguarda?
O quê? Você quer dizer que eu poderia ter feito o download de um Sistema de Grid EA pré-construído da Internet em algum lugar? Se eu soubesse!
Não - este bebê é 100% meu próprio cérebro, do começo ao fim (projeto do sistema e codificação MQL4).
Eu esperava fazer vários testes de variações no projeto original para tentar encontrar o melhor conjunto de técnicas e parâmetros para usar
para obter o máximo lucro - mas quando o Testador de Estratégia me diz que minha EA vai render 1,864% anual, por que desperdiçar o meu tempo com o código? Quero dizer, eu acho que os resultados do ST estão fora de questão!
Mesmo assim, não estou muito desanimado com isto. Vou dar uma chance ao vivo depois de fazer mais algumas adições ao código, como por exemplo:
- Ajuste automático do tamanho do lote em intervalos específicos.
- Manter um olho na margem disponível.
- Fechando as negociações "deep out-of-the-money".
Eric, se você quis dizer "o que MT construí para os backtests" - foi o MT4 construí 191. Talvez o novo build 192, sendo lançado esta semana, dê resultados ST mais precisos. Pelo aspecto(http://www.metaquotes.net/forum/1884/), o novo build deverá ser uma grande melhoria. Veremos.
Eu também tenho experimentado com grades há algum tempo. Eu gosto delas, mas ainda estou tentando encontrar uma boa maneira de lidar com o sorteio.
Eric, isto vai parecer crítico, mas não é para isso que serve...
As grades não causam grandes drawdowns, as pessoas causam grandes drawdowns. Se você não gosta do tamanho de suas drawdowns, "Get Small". Com alguns corretores de MT você pode negociar tão pouco quanto $0,01/pip.
É claro que isso também reduz sua taxa de retorno, mas a maioria das pessoas (não se referindo especificamente a você) espera retornos ridículos em seu dinheiro.
Assim, o "Get Small" e os problemas de saque vão embora. Fiz uma demonstração das grelhas que tinham flutuações negativas de 100.000 pips (não um erro de impressão). Não importava, pois eu estava negociando isso a $0,01/pip. Eu ainda tinha retornos potenciais na área de 2-5% / mês, e o drawdown de US$ 1000 é fácil de tolerar.
Só para revelar, eu ainda não fui ao vivo com estas grades, pois ainda estou testando. Preciso ter fé completa de que um roteiro funcionará corretamente antes de colocar dinheiro de verdade na linha. Com isso, não estou me referindo à rentabilidade. Estou me referindo ao aspecto de codificação/processamento.
De qualquer forma, meu principal objetivo deste post era apenas dizer: "Get Small"!
Keris
Keris
Keris,
Eu entendo totalmente o que você está dizendo. Você está certo em usar o dimensionamento adequado do lote, mesmo que isso signifique trocar moedas de um centavo. As pessoas farão um favor a si mesmas, trocando menores. Minha conta ativa é com interbankfx e eu frequentemente negocio em micro-lotes.
Talvez eu devesse ter sido mais claro. Estou testando várias maneiras de limitar as "flutuações negativas" massivas, não necessariamente o drawdown. Basicamente, eu gostaria de reiniciar em certos pontos e recomeçar a grade. É com isso que estou experimentando agora. Tenho algumas idéias, mas ainda estou estudando os cursos do codersguru, portanto, no momento, ainda não estou em condições de tentar programar minhas idéias. Espero em breve poder me forçar a dedicar o tempo necessário para aprender o suficiente para que isso aconteça.
Eric
Antes de tudo, sei que a qualidade da modelagem é baixa, mas afinal o que é isso?
Eu não entendo o que significa realmente qualidade de modelagem.
Tudo o que sei é que segui as instruções da CG para a criação do ST e fiz o teste.
Se ele diz que a qualidade de modelagem é baixa, de quem é a culpa?
Além disso, estou usando uma grade de 25 tubos. Se a qualidade da modelagem se refere aos carrapatos simulados, duvido que isso fizesse muita diferença para os resultados gerais, já que eles são derivados de dados de 1 minuto. Não acho que haveria mais do que uma porcentagem muito baixa de barras de 1 minuto com um intervalo >= 25 pips, então quantos crossovers falsos ST poderiam ser gerados?Acho que você precisa obter 1 minuto de dados (da Alpari, por exemplo) importando-os e convertendo-os para todos os prazos, como nas instruções que estão disponíveis em algum lugar.
Então você precisa testar somente naquele período de tempo em que você obteve os dados importados. E fazer o teste com o" método decada carrapato ". Assim você deve obter os 90%, sempre funciona para mim desta maneira.
Mas, é claro, provavelmente ainda não é totalmente preciso desta forma, mesmo com 90%. Mas não pode fazer mal para obter a máxima precisão possível.
Já estive lá - Feito isso
Acho que você precisa obter 1 minuto de dados (da Alpari, por exemplo) importando-os e convertendo-os para todos os prazos, como nas instruções que estão disponíveis em algum lugar.
Segui as instruções da CG para configurar o ST e fiz o teste.
Veremos se o MT4 build 192 gera um relatório ST mais credível.
Sim, eu não li seus posts com atenção suficiente obviamente
mas o que também é importante é que você só teste durante o período para o qual você obteve os dados importados. Os testes por um período que exceda os dados "bons" irão piorar a qualidade. É estranho porque nunca vi uma EA onde não fosse possível obter 90 ou 89%. Você o obtém com outro EA?
Boa sorte de qualquer maneira.
construir grade EA
Vamos construir uma grade EA. Parece simples o suficiente.
Vamos construir uma EA de grade. Parece simples o suficiente.
Cardio,
Sim, eu acho que devemos tentar montar algo.
Aqui está uma grade básica EA com a qual eu tenho feito algumas experiências. Estive pensando em acrescentar três características adicionais a esta EA.
1) Você pode ver que você tem que definir a direção que a grade estabelece as ordens pendentes nas entradas. O que eu gostaria de fazer é ter a opção de usar um indicador simples para determinar se ele configura grades longas ou grades curtas. O ponto exato em que você inicia uma grade longa ou curta não é muito importante, mas você quer geralmente estar na direção da tendência. O que tenho usado é o indicador HMA que o igorad programou. Portanto, se a inclinação do HMA for para cima, todos os shorts pendentes são excluídos e o EA estabelece uma grade longa, se a inclinação for para baixo, todos os longs pendentes são excluídos e ele estabelece uma grade curta. (ver figura)
Assim, por exemplo, o que estou pensando é que, além de poder inserir a direção da grade usando a entrada Direção da grade, tenho a opção de usar HMA (verdadeiro ou falso) para determinar a direção automaticamente.
2) Então, ter também a opção de ter uma mudança na inclinação HMA para cancelar todas as ordens pendentes opostas (verdadeiro ou falso) e também ter a opção de ter a mudança na inclinação cancelando todas as posições abertas (verdadeiro ou falso), além de poder fazê-lo manualmente usando a entrada KillOrders e KillPositions.
3) A terceira coisa é o que eu mais tenho pensado. Ter um ponto em que você fecha tudo e basicamente reinicia a grade. Acho que isto deve ser feito de tempos em tempos porque você vai acumular tantas ordens. Será bom começar de vez em quando de novo. Meu pensamento é o seguinte: fazer com que a EA monitore o patrimônio da conta. Se você tivesse a opção de definir um nível de patrimônio líquido no qual a EA fecharia tudo e se reinicializaria. Assim, se você estivesse negociando uma mini conta de $1000 dólares com moedas de dez centavos, você poderia fazer com que a EA fechasse tudo quando você acumulasse um lucro líquido de 1000 moedas, fazendo com que a EA fechasse tudo quando o patrimônio líquido atingisse $1100.
Estes são meus pensamentos sobre uma EA em grade. Tenho feito experiências com grades há algum tempo (comecei um tópico há vários meses no MakeGrid EA que nunca foi muito longe), tenho aprendido um pouco sobre programação em mql4, então eventualmente vou modificar este EA para incorporar estas características de que estou falando, mas se alguém quisesse trabalhar nele também, isso seria ótimo!
Soa bem
Oi Eric
Isto soa como se pudesse ser feito. Favor afixar o indicador HMA.
Estou tentando terminar outro EA agora - portanto, eu/eu estou com o tempo máximo de trabalho para os próximos dias - mas talvez eu tenha algumas horas para trabalhar nele.
E a metade do trabalho já está feita.
Obrigado