Gerador de lucro EA - página 24

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Ajudapara o backtest

Hi,

A fim de permitir a otimização do parâmetro de período utilizado, podemos mudar a função P(). Com o parâmetro BAcktest_Period definido para 1, period=1 definirá P() para 1, period=2 definirá P() para 5,..., period=9 definirá P() para 43200.

Ele precisa de parâmetro externo:

int externo Backtest_Period=0;

Nova função P():

int P(){ //1ª parte é a função P() inicial

if(Backtest_Period==0) {

if(period==0) retorno(Period());

caso contrário, retorno(período);

}

if(Backtest_Period===1) {

if(period==0) retorno(Period());

if(period===1) retorno(1);

if(period===2) retorno(5);

if(period===3) retorno(15);

if(período===4) retorno(30);

if(período===5) retorno(60);

if(período===6) retorno(240);

if(período===7) retorno(1440);

if(period===8) retorno(10080);

if(period===9) retorno(43200);

return(period==9); return(period==8);

}

}

Eu não o testei, mas o usei muitas vezes antes e deveria funcionar.

aqui está uma versão BACKTEST APENAS do PG 2.7

Arquivos anexados:
profit_generator_2.7_-_backtest_only.mq4  14 kb
 
jojolalpin:
Olá a todos!

Eu estou bem para fazer testes, mas acho (como alguém disse antes) que precisamos de uma espécie de gerente decidindo (dando orientações) os valores para os testes. Será essencial que os novatos façam testes "bem intencionados".

jojo

Eu gostaria de secundar a idéia de um "gerente" para atribuir os testes, como diz jojo.

 

Testes de fundo continuados

Aqui estão os trabalhos que encontrei até agora nos Backtests (90% de qualidade de modelagem). Necessidade de encontrar boas configurações de backtest para os outros pares de moedas.

EURUSD (H4)

Parada: 28

Tirar Lucro: 13

Longbar: 16

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

GBPUSD (H1)

Parada: 23

Tirar Lucro: 12

Longbar: 18

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

USDCHF (H4)

Parada: 25

Tirar Lucro: 12

Longbar: 16

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

USDJPY (H4)

Parada: 70

Tirar Lucro: 140

Longbar: 18

Filtro de tempo ON 7-20

Sem parada móvel

EURJPY (H4)

Parada: 70

Tirar Lucro: 150

Longbar: 22

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

GBPJPY (H4)

Parada: 60

Tirar Lucro: 110

Longbar: 28

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

CHFJPY (D1)

Parada: 50

Tirar Lucro: 100

Longbar: 15

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

Eu continuaria, mas é depois das 3 da manhã e eu preciso dormir um pouco. Gostaria de obter a maioria dos pares de moedas que podemos fazer para que possamos começar a testar todos eles ao mesmo tempo, a partir da próxima semana.

Continuem o bom trabalho.

 

Conversor de período, quanto tempo leva?

Atualmente estou convertendo CHFJPY M1 para M5 (dados da Alpari de 04 de junho até agora) e isso leva muito tempo. Meu computador é antigo (CPU 512 Mo e 1GHz), mas normalmente roda grandes bancos de dados (mais de 3M linhas) rapidamente. Talvez eu tenha um bug? Alguém tem uma avaliação do tempo gasto?

Sobre a mensagem Holyguy7, tomarei suas configurações de backtest como base e testarei diferentes opções em uma primeira vez. Depois tentarei testar outra moeda (se meu computador não morrer durante a conversão .

 

Holyguy,

Obrigado por seu tremendo esforço e tempo dedicado a este projeto. Estou certo de que outros apreciam seu trabalho tanto quanto eu.

Apenas mais uma sugestão em relação à otimização. Tomemos o primeiro exemplo do gráfico de 4 horas do EURUSD. O ATR de 10 horas de barras de 4h para o Euro varia de 20 a 40, mais ou menos um par de pips. Agora suas paradas e metas de lucro estão dentro desse intervalo. Qualquer movimento dentro deste período de tempo deve ser considerado como ruído e, portanto, o alvo ou a parada pode ser atingido quase ao acaso. Em contraste, o SL e TP para os pares de ienes estão fora de seu alcance e talvez fora dos domínios do ruído comum. Claro que uma grande barra de 2 ou 3 sigma pode afetá-la, mas isso é sempre verdade em qualquer tipo de consideração estatística. Assim, mesmo que você tenha obtido esses resultados para o Euro e os outros, estatisticamente eu pensarei que são eventos aleatórios, e que têm a curva ajustada de alguma forma.

Entretanto, uma coisa reconfortante é que as três majors têm todas níveis SL e TP similares, cerca de 25 e 12 respectivamente. Há alguma maneira de você ver quanto tempo cada comércio durou em média ou pelo menos verificar alguns? Se as negociações duraram 2 horas e o intervalo médio durante esse período foi de 30, então os resultados são ajustados em curva possivelmente devido à forma como o MT interpola e cria dados de tick. Não há outra maneira de saber além de usar os dados do tick para fazer o backtest, ao qual não tenho acesso.

Espero que isto estimule alguma discussão, talvez em uma linha separada.

Mais uma vez, obrigado,

Maji

 

Gráfico de 5 minutos

Maji:
Holyguy, obrigado por seu tremendo esforço e pelo tempo gasto neste projeto. Estou certo de que outros apreciam seu trabalho tanto quanto eu.

Eu também estou.

Este cenário pode ser lucrativo para o EUR com baixo risco de atingir Stoploss, mas não para outros pares principais, também estou à procura de 20 pips Take Profit.

v2.7

EURUSD (M5)

Parada: 30

Tirar Lucro: 10

Longbar: 15

Período: 60

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

Tentarei encontrar um ajuste confiável com o mínimo de acerto Stoploss na próxima semana.

Arquivos anexados:
eurusd_m5_tp10_sl30_lb15_p60.htm  7 kb
 

Alguns resultados dos testes de fundo

Hoje eu testei 40-50 cenários no EURUSD, e aqui estão alguns que renderam 6000 pips nos últimos 12 meses:

-----------------------------------------

Período: 60

Barra Longa: 10

SL: 10

TP: 10

filtro de tempo: falso

superfecho: falso

resultado: 6140 pips líquidos (fator de lucro=2,07)

-----------------------------------------

Período: 60

Barra Longa: 10

SL: 10

TP: 40

filtro de tempo: falso

superclose: verdadeiro

TS: 5

TSA: 17

resultado: 6653 pips líquidos (fator de lucro=2,05)

-----------------------------------------

No entanto, ambos os cenários tiveram um desempenho horrível em GBPUSD. Isso é normal? Eu teria esperado pelo menos um lucro sobre outros símbolos para algo que se saiu tão bem no EURUSD.

Para sua própria informação, ambos os testes mostraram mais de 83% de qualidade de modelagem.

 

Eu também estou testando

holyguy7:
Bruno,

Parece que o backtesting neste EA (desde que haja boa qualidade de modelo) parece funcionar. Acredito que é porque utiliza apenas preços e sem indicadores.

Aqui estão os ajustes que funcionaram como backktesting (90% de qualidade de modelagem).

EURUSD (H4)

Parada: 28

Tirar Lucro: 13

Longbar: 16

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

GBPUSD (H1)

Parada: 23

Tirar Lucro: 12

Longbar: 18

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

USDCHF (H4)

Parada: 25

Tirar Lucro: 12

Longbar: 16

Sem filtro de tempo

Sem parada móvel

Vamos todos trabalhar juntos para fazer um backtest de todos os outros pares de moedas que pudermos. Vamos encontrar bons backtests de longo e curto prazo que funcionem com outros pares de moedas. Eu tentei o USDJPY e ainda não encontrei um bom backtest que dê lucros consistentes. Talvez possamos trabalhar todos juntos para encontrar bons resultados de testes de retrocesso para cada par de moedas.

Preciso de voluntários neste tópico para trabalhar nos backtesting dos seguintes pares de moedas e procurar resultados consistentes ao longo de 1 ano. Eu pessoalmente faço o backtest de 1 de janeiro de 2006 a 29 de março de 2006, então se eu obtiver bons resultados com o backtest, volto para 1 de janeiro de 2005 a 29 de março de 2006 para ver se o backtest ainda é confiável.

Por favor, seja voluntário neste tópico para ajudar a fazer o backtest dos seguintes pares de moedas. Por favor, use as instruções para obter os melhores resultados de backtest possíveis encontradas AQUI

Preciso que as pessoas comecem a se voluntariar para testar um ou dois pares de moedas para o backtesting. Por favor, seja voluntário para os seguintes pares de moedas e poste os pares de moedas que você está testando neste tópico.

AUDUSD

CHFJPY

EURAUD

EURCAD

EURCHF

EURGBP

EURJPY

GBPCHF

GBPJPY

NZDUSD

USDCAD

USDJPY

Obrigado. Vamos trabalhar juntos.

Olá, pessoal,

Estou seguindo suas cordas até agora. Este EA parece realmente promissor.

Se todos vocês não se importam, comecei a testar as configurações acima desde a noite de 31 de março.

Eu postarei os resultados a cada poucos dias se algum de vocês estiver interessado em vê-los!!!

 
jojolalpin:
Atualmente estou convertendo CHFJPY M1 para M5 (dados Alpari de 04 de junho até agora) e isso leva muito tempo. Meu computador é antigo (CPU de 512 Mo e 1GHz) mas normalmente roda grandes bancos de dados (mais de 3M linhas) rapidamente. Talvez eu tenha um bug? Alguém tem uma avaliação do tempo gasto?Sobre a mensagem Holyguy7, tomarei suas configurações de backtest como base e testarei diferentes opções em uma primeira vez. Depois tentarei testar outra moeda (se meu computador não morrer durante a conversão .

A conversão é quase instantânea. Não se preocupe com a mensagem de aviso que você recebe. Clique fora dela e faça isso novamente. Normalmente, eu só faço a conversão com todos os prazos em um minuto ou mais. Trabalhe muito bem.

 

Declaração para o final da semana. Infelizmente, eu não comecei isto logo no início da semana, mas um dia depois. Pareceu-me muito bem. Esta é uma conta não otimizada, como eu acabei de adivinhar em boas condições. Como você pode ver, alguns pares de moedas SOMENTE comeram dinheiro. Isso porque eu não fiz nenhum backtesting dessas configurações. Eu vou fazer isso no futuro.

Se todos os que testaram esta semana puderem começar a publicar declarações, isso seria ótimo para testes no início da próxima semana.

Acho que temos um vencedor em nossas mãos.

M15

Sem filtro de tempo

Take Profit- 40-60 (pares JPY todos estão a 60)

Parada: 30

Longbar: 20

Arquivos anexados:
pg_m15_2.gif  6 kb
pg_m15_2.htm  20 kb
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