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O Choppiness Index é outra forma de calcular a Dimensão Fractual:
Choppiness
A agitação é um indicador moderno baseado em idéias da teoria do caos e da geometria fractal. Benoit Mandelbrot foi a pessoa mais responsável pelo grande interesse no tema da geometria fractal. Ele mostrou como os fractais podem ocorrer em muitos lugares diferentes tanto na matemática quanto em outros lugares da natureza. Eles podiam ser encontrados em formações de nuvens, ondas, folhas, impressões digitais e girassóis, e suas idéias forneceram alguma cola emocionante entre a matemática e a natureza. Usando computação gráfica e com a ajuda da IBM, Mandelbrot foi capaz de mostrar como expressar a geometria fractal usando computação gráfica.
Figura 6 A clássica imagem Mandelbrot
Enquanto a maioria de nós pensa que existem apenas dimensões numéricas, como 1D, 2D e 3D, na geometria fractal existem dimensões fracionárias entre as dimensões numéricas inteiras. Portanto, há um número de dimensões fracionárias entre uma linha 1D e um plano 2D. Os fractais são basicamente uma medida da dimensionalidade de um sistema; eles são capazes de expressar imagens diferentes com base na natureza fracionária da dimensão.
E. W. Dreiss, um comerciante baseado na Austrália, surgiu com a idéia criativa de usar a geometria fractal como uma forma de medir o movimento de preços em um título. Ele inteligentemente atribuiu uma "dimensão" a uma tabela de movimento de preços. Um gráfico que fosse de tendência e linear poderia receber toda a dimensão 1 enquanto um gráfico que fosse totalmente instável e não de tendência poderia ser dito que tinha uma dimensão 2. Algures entre estes dois valores representava estados fracionários e diferentes graus de instável. Na figura abaixo adicionamos um indicador de Choppiness com os parâmetros definidos nas Preferências. Um painel é inserido na parte inferior do gráfico e uma linha azul é usada para indicar o índice de picotamento ao longo do gráfico. Se você selecionar um estoque diferente, este estudo continuará a existir na parte inferior do gráfico, e será reajustado para a nova segurança.
Figura 7A Indicador de agitação
O Choppiness Index ou CI varia entre 0 e 100, quanto mais alto o índice, maior é a ação do preço e quanto mais baixo o índice, maior a tendência da ação do preço. Como é um indicador de tendência, ele tem uma duração, o que define o período de retrocesso, aqui no exemplo, seu conjunto é 14. Há duas faixas no indicador de tendência: Cor da banda interna e cor da banda externa. O mostrador só mostra uma das duas cores de faixa, vermelha se seu interior for as faixas Superior ou Inferior e amarela se for o interior das faixas. As faixas podem ser definidas, mas por padrão para números Fibanocci de 38,20 e 61,80. Quando o indicador de picotamento for inferior a 38,20, exibirá a faixa Exterior vermelha. Se estiver acima de 61,80, exibirá a faixa interna amarela.
Dreiss explica a forma como ele trabalha com a CI em um artigo no Technical Traders Bulletin de novembro de 1991: "As leituras baixas na CI correspondem estreitamente ao fim de fortes movimentos impulsivos tanto para cima como para baixo, enquanto as leituras altas ocorrem após consolidações significativas no preço". Um bom artigo sobre o tema Choppiness de Gibbons Burke apareceu na revista Futures Magazine em outubro de 1993. Você pode encontrar uma cópia na web em http://www.quote.com/quotecom/qcharts/help.asp?option=choppiness
Sabedoria Comercial Convencional
O indicador de Choppiness tem uma relação inversa com a ação do preço e uma tendência é considerada quebrada quando o IC está abaixo da linha inferior e inverte. Mais uma vez, isto não diz a direção do mercado, apenas dá uma perspectiva fundamentalmente diferente sobre a mudança de uma tendência em geral. Você pode ver isto na figura acima, no lado direito do gráfico, onde o Choppiness de 14 dias da AOL caiu abaixo da cor vermelha da faixa Exterior, indicando a tendência máxima e, portanto, o choppiness mínimo. Se você olhar para a tabela de preços, você pode ver que a tendência de alta que começou por volta do dia 14 de agosto, agora parece estar quebrada. Se outros sinais confirmarem que este é um ponto de viragem, é provável que estejamos caminhando para uma nova direção de tendência para baixo e pode ser um bom momento para vender, ou para vender a preços mais baixos.
Figura 7B Preferências do Indicador de ChoppinessEste indicador está disponível no MT4?
Ci
Não que eu esteja ciente da esperança de que talvez um dos guru's aqui possa codificá-lo.
ferramentas
Comparando as duas fórmulas (não tenho o exato para cada mas apenas o que está escrito sobre a estrutura geral e os componentes), elas parecem ser muito semelhantes. Tomei a explicação que você havia colado aqui, mudei o IDE para um período de 14, como no gráfico que você encontrou on-line, e notei algumas coisas interessantes em meus próprios gráficos com IDE. Dê uma olhada na imagem abaixo. As linhas verdes representam picos no FDI e as vermelhas representam valores baixos.
Os picos estão aparecendo bem antes dos grandes movimentos (tempo para negociar).
Os valores baixos correspondem ao final desses movimentos (tempo para obter lucros).
Isso fornece algum valor. Enquanto escrevo o índice atinge o pico e o EUR acaba de fazer uma curva acentuada para baixo logo após ele.
No link que coloquei anteriormente, o usuário estava usando um período de 1000 em seus gráficos de 1min para este indicador. Ele estava assumindo uma perspectiva mais ou menos macro baseada em escritos anteriores neste tópico. Nem mesmo tenho certeza se meu computador pode aguentar tanto assim.
Mais sobre o Choppiness Index: Medindo a agitação do mercado com o caos. | Banking & Finance > Mercados Financeiros & Investing from AllBusiness.comtools
Seria realmente ótimo se um de nossos gênios residentes pudesse codificar este indicador.
Seria realmente ótimo se um de nossos gênios residentes pudesse codificar este indicador.
Como eu estava dizendo, não tenho certeza se o indicador de picotamento é muito diferente do FDI. Ambos servem essencialmente para a mesma função se usados como descrevi acima. Na verdade, eu o usei nos últimos dois dias de negociação. Eu vi isso acontecer repetidamente, então imaginei que iria jogar algum dinheiro nele. Isso só lhe dá um bom aviso sobre as ações que se aproximam. Tudo o que eu estava fazendo era esperar por um pico para formar (duas barras depois) e negociar na direção da ação do preço. Tão fácil quanto você consegue.
Vou ver se consigo desenterrar as fórmulas exatas, mas talvez alguém lá fora já saiba.
Obrigado winias.
A fórmula TS deve estar em algum artigo dentro da TASC. Pesquisando...
Uau, vocês não brincam. Obrigado mladen!
A maximização do preço parece muito bem representada por baixas no índice, e uma vez que ele começa a curvar para cima. Consolidação nas alturas. Os movimentos de impulso ainda parecem estar vindo logo após os picos acentuados, muito parecido com o IDE.
Basta olhar para o alcance destas barras e sua proximidade umas com as outras para perceber mais ou menos o que elas estão fazendo. Eu mesmo ainda estou aprendendo sobre isto; se eu encontrar algo interessante, eu o colocarei aqui. Até agora, porém, tudo bem. Obrigado novamente,
Steve
Choppiness index (fórmula aplicada do post #18)
Obrigado mladen, muito útil.
Abraço