Indicadores de múltiplos períodos de tempo - página 377
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Mtf
Caro mladen
Preciso deste indicador anexado abaixo para ser a versão MTF.
Obrigado
Michaela
Christina
Gosto de suas explicações, pois elas vão no mesmo sentido em que eu tenho pensado. Geralmente, a maioria dos indicadores MTF apresentam seus resultados como uma linha plana cobrindo os n períodos de tempo do gráfico inferior ou eles são interpolados de modo que você obtenha uma linha reta entre o último ponto e a barra atual no período de tempo inferior. Entretanto, conforme o tempo passa para a barra de tempo comum aos dois períodos de tempo, ou a linha plana sobe ou desce ou a linha interpolada muda de inclinação até que o tempo comum seja alcançado. Isto faz com que o indicador "repinte" durante os n períodos de tempo. Conseqüentemente, se você olhar para o indicador, ele está funcionando melhor historicamente do que na prática real.
O que eu gostaria de ver são os resultados intermediários reais do período de tempo mais alto retido no buffer do gráfico do período de tempo mais baixo, seja como sua versão 2 ou sua versão 5. Como você explicou em seu vídeo, as barras antes da hora de início do indicador exigiriam programação personalizada para que pudessem ser calculadas a partir dos preços mais baixos do período de tempo, versão 5 eu acredito. A versão 2, como você indicou, seria "repintada" para os horários das barras antes da hora de início do indicador e corrigida para os horários posteriores. Estou correto?
Minha solução é usar um período muito maior para o indicador no período de tempo menor, em vez de usar um período mais curto Período de tempo maior que "pinta" durante os múltiplos de barras entre os períodos de tempo menor e maior.
Tzuman
Exemplos da versão v5 em meu post #3802
Seguindo meu post #3802, rapidamente fiz um exemplo da v5 usando a Média Móvel Simples. Para fins de comparação, também fiz a v4 para poder mostrar a vocês a diferença na ação de teste posterior. Veja abaixo a demonstração em vídeo.
MTF2.mp4 - YouTube
Se ainda não estiver absolutamente claro para você, o v4 e o v5 são criados apenas para resolver o problema do "não pode exibir" nos testes posteriores. Se apenas usar o comércio à frente, não há necessidade de lidar com todo o problema.
Acabei de fazê-lo da maneira menos demorada, então agora este indicador só exibe SMA com preço de fechamento. Entretanto, o ponto chave é que, usando a abordagem que descrevi, é possível exibir o indicador MTF correto no teste de retorno.
É claro que você pode ir um passo além para torná-lo exibido como v2, mas compatível também com os testes anteriores. Continuo pensando que é desnecessário fazer cada indicador MTF desta maneira, pois é um esforço maior. Mais importante, como eu disse, para fazer um EA funcional, você não precisa realmente ter um indicador MTF, é apenas agradável para o usuário ver visualmente. Para os indicadores padrão como MA, RSI, Stoch etc., provavelmente vale a pena o tempo com os programadores, pois torna possível para as pessoas realmente testarem visualmente sua estratégia MTF para tempos passados.
Até agora, eu realmente não vi nenhum outro indicador MTF exibido corretamente em testes anteriores como este, mas poderia ser apenas eu sem saber o que está acontecendo fora do meu pequeno mundo.
...
... Michaela,
Isto é um indicador de parada de canal de voltagem de igorads feito de forma um pouco diferente visualmente. Portanto, em vez de fazer um período de tempo múltiplo, aqui estão estas 2 versões: uma é a versão "no gráfico" e a outra é uma versão de janela separada feita para se parecer com a que você postou (para ter os mesmos resultados, basta definir os parâmetros para os mesmos valores). Ambas são feitas para trabalhar em um período de tempo múltiplo, como deveriam
Caro mladen
Preciso deste indicador anexado abaixo para ser a versão MTF.
Obrigado
MichaelaMichaela,
Isto é um indicador de parada de canal de voltagem de igorads feito de forma um pouco diferente visualmente. Portanto, em vez de fazer um período de tempo múltiplo, aqui estão estas 2 versões: uma é a versão "no gráfico" e a outra é uma versão de janela separada feita para se parecer com a que você postou (para ter os mesmos resultados, basta definir os parâmetros para os mesmos valores). Ambas são feitas para trabalhar em um período de tempo múltiplo, como deveriam
Obrigado Mladen, bons indicadores!
Só por curiosidade, seria possível converter estes indicadores usando o cálculo "filtro Gaussiano" ou adicionar "filtro Gaussiano" na opção MA_Mode ?
Obrigado de antemão
secretcode
Parada do canal Volti com filtro gaussiano ...
código secretcode
Idéia interessante
De qualquer forma, devemos agradecer ao igorad (foi ele quem fez a primeira versão do canal volty parar para metatrader). A partir da adição do filtro Gaussiano: aqui está (é a versão "on chart". Se você definir o MA_Mode como 4, ele calculará o filtro Gaussiano em vez de algumas das médias de metatrader habituais.
PS: como o anterior, este já é um mtf também
:)
Obrigado Mladen, bons indicadores!
Só por curiosidade, seria possível converter estes indicadores usando o cálculo "filtro Gaussiano" ou adicionar "filtro Gaussiano" na opção MA_Mode ?
Obrigado de antemão
secretcodesecretcode
Idéia interessante
De qualquer forma, devemos agradecer ao igorad (foi ele quem fez a primeira versão do canal volty parar para metatrader). A partir da adição do filtro Gaussiano: aqui está (é a versão "on chart". Se você definir o MA_Mode como 4, ele calculará o filtro Gaussiano em vez de algumas das médias de metatrader habituais.
PS: como o anterior, este já é um mtf tambémmaravilhoso !
Obrigado Mladen, você é o melhor
Obrigado Igorad por este lindo Volty !
Melhores cumprimentos
secretcode
Christina
Gosto de suas explicações, pois elas vão no mesmo sentido em que eu tenho pensado. Geralmente, a maioria dos indicadores MTF apresentam seus resultados como uma linha plana cobrindo os n períodos de tempo do gráfico inferior ou eles são interpolados de modo que você obtenha uma linha reta entre o último ponto e a barra atual no período de tempo inferior. Entretanto, conforme o tempo passa para a barra de tempo comum aos dois períodos de tempo, ou a linha plana sobe ou desce ou a linha interpolada muda de inclinação até que o tempo comum seja alcançado. Isto faz com que o indicador "repinte" durante os n períodos de tempo. Conseqüentemente, se você olhar para o indicador, ele está funcionando melhor historicamente do que na prática real.
O que eu gostaria de ver são os resultados intermediários reais do período de tempo mais alto retido no buffer do gráfico do período de tempo mais baixo, seja como sua versão 2 ou sua versão 5. Como você explicou em seu vídeo, as barras antes da hora de início do indicador exigiriam programação personalizada para que pudessem ser calculadas a partir dos preços mais baixos do período de tempo, versão 5 eu acredito. A versão 2, como você indicou, seria "repintada" para os horários das barras antes da hora de início do indicador e corrigida para os horários posteriores. Estou correto?
Minha solução é usar um período muito maior para o indicador no período de tempo menor, em vez de usar um período mais curto Período de tempo maior que "pinta" durante os múltiplos de barras entre os períodos de tempo menor e maior.
TzumanSe não estou enganado, a v2 deve fazer exatamente o que você queria desde que não atualize o indicador, a v2 não pinta de novo. Mas a v2 não pode ser usada para testes posteriores.
Eu gastei algum tempo para fazer uma média móvel de amostra na v5, mostrada no pós 3805, agora penso nisso, usando o mesmo método, você pode fazer outra versão da v2 que não volte à linha reta mesmo após a atualização e que possa ser usada nos testes de retorno. A possibilidade é infinita.
Visão em profundidade dos indicadores MTF
Abaixo está um artigo que eu envio a alguns de meus próprios clientes, mas achei que poderia ser útil para mais pessoas, por isso estou compartilhando-o aqui.
Lido com muitos negócios ao redor do mundo devido ao meu trabalho, um tipo de estratégia mais freqüentemente apresentado a mim são estratégias baseadas em múltiplas condições de tempo. Com isso também vejo muitos indicadores de MTF sendo usados pelos comerciantes como uma ferramenta quando eles experimentam suas idéias.
Notei que há muitos mal-entendidos por trás desses indicadores e como o MT4 lida com a questão do MTF, especialmente no que diz respeito aos testes de retorno. Algumas pessoas afirmam definitivamente que "o MT4 não pode voltar a testar o MTF" ou "os indicadores MTF não podem ser usados em testes anteriores", etc. Essas afirmações não são exatamente verdadeiras.
Estou fazendo uma tentativa de rever este problema usando o MTF RSI como um exemplo.
Em primeiro lugar, a automatização de um sistema que tem elementos MTF é definitivamente possível, toda a lógica pode ser codificada dentro da EA sem o uso de quaisquer indicadores. Embora os indicadores sirvam como uma boa ferramenta visual para que possamos ver e verificar como progresso comercial. A maioria dos negociadores que usam um indicador MTF não conhece todos os detalhes do indicador que estão usando. A razão pela qual esses indicadores não podem ser usados em testes posteriores é devido a como está escrito, para não dizer que é impossível contornar esse problema.
Vou usar 4 versões de um indicador MTF RSI. Vamos supor que estamos comercializando um gráfico de 5M e exibimos 30M de RSI.
v1: Surpreendentemente, muito do indicador MTF é criado usando este modelo que é estranho para mim, o indicador exibe linhas retas para o passado, indo adiante cada barra leva o nível intermediário de 30M RSI na abertura de cada barra de 5M, o valor atual da barra não é atualizado após a abertura da barra. Como resultado, você não obtém linhas retas para cada 30M, a menos que atualize o indicador. Por exemplo, o valor final da barra aberta às 5:55 irá ler o RSI de 30M no momento das 5:55. Não será exibido corretamente nos testes posteriores, pois utiliza a função ArrayCopySeries(). Sem repintura.
v2: Pode parecer muito semelhante à v1, porém a diferença é que durante o progresso de cada gráfico de 5M, o valor atual da barra será constantemente atualizado com base na maioria das leituras atuais do gráfico de 30M até que a barra de 5M seja fechada. Por exemplo, o valor final da barra aberta às 5:55 irá ler o RSI de 30M no horário de 6:00. Em outras palavras, esta barra exibirá o mesmo valor de fechamento da barra de 30M de RSI aberta às 5:30. Você não obtém linhas retas para cada 30M a menos que você atualize o indicador. Não será exibido corretamente nos testes posteriores, pois utiliza a função ArrayCopySeries(). Sem repintura.
v3: A diferença entre esta versão e as 2 versões anteriores é bastante óbvia, ela sempre exibe linhas retas para cada 5M de barras a cada 30 minutos e atualizando constantemente as últimas barras com base na leitura atual de 30M. Por exemplo, se a hora atual for 5:41, as barras abertas às 5:30, 5:35, 5:40 exibem a leitura atual das barras de 30M, e estes valores serão fixados às 6:00 e será o mesmo que o valor de fechamento da barra de 30M RSI abre às 5:30. Não será exibido corretamente nos testes posteriores, pois utiliza a função ArrayCopySeries(). Também um indicador de repintura devido a forçar as últimas barras a exibir o mesmo valor que a atual.
v4: Este aparece exatamente o mesmo que v3, mas exibirá valores corretos no teste posterior porque usa a função ibarshit(). Isto não é perfeito devido à forma como ibarshit() funciona. No teste posterior este indicador "já sabe" o valor final de cada barra de 30M, portanto o valor atual da barra não muda e é sempre o valor de fechamento da barra de 30M correspondente. Obviamente não é o mesmo que testar à frente, mas para muitas estratégias isto provavelmente é suficiente na maioria dos casos. Também um indicador de repintura devido a forçar as últimas barras a exibir o mesmo valor que a atual.
v5: Ainda não me preocupei em criar isto, mas em teoria isto é definitivamente possível. Usando a idéia similar da v4, em vez de chamar diretamente iRSI(), construindo em toda a lógica do indicador RSI dentro de nossos indicadores e calcular o valor atual de 30M RSI usando o preço no momento, desta forma o indicador será atualizado completamente corretamente no ambiente de teste posterior.
PS: um exemplo em v5 é mostrado no post #3805.
Tenho este breve vídeo para mostrar as 4 versões do RSI acima. Pessoalmente, penso que quando se trata de comércio a termo, tanto a v2 como a v3 tem seu uso dependendo da lógica comercial.
MTF.mp4 - YouTube
Em geral, meu objetivo é lembrar aos comerciantes que quando você usa qualquer indicador, certifique-se de chegar ao fundo do que ele pode e não pode fazer.
direção da encosta MTF
Oi, amigos
A "direção da inclinação MTF" estava sempre a funcionar nos gráficos. Agora quando eu aplico o indicador ao gráfico nada aparece, alguém sabe por que isto está acontecendo? Eu anexei o indicador, se alguém puder ajudar?
Obrigado.