Hedging GBP/JPY (sistema de negociação Arbitragem) - página 5
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gbp/jpy tem 200 pip ou mais diariamente, digamos que você tenha 10 lotes, dentro de 3 dias um movimento de 500 pip lhe custará $50.000 , você não terá tempo nem mesmo para ganhar dinheiro para pagar o spread e você já estará parado
Mucho,
Então você é gbpchf longo em uma conta de pagamento swap, e curto em outro corretor sem conta swap - é isso que você está fazendo?
Não tão simples assim, eu tenho duas contas, $50k cada, e $20k separadamente para financiar qualquer uma das contas que cai $20k, então eu retiro $20k da que está acima, desta forma é muito mais rápido, também só tenho 10 lotes de gpb/chf que paga $18 por dia para cada lote, ou seja, $180 por dia multiplicar 360 dias é $64.000 por ano, então é assim que eu trabalho, me dá cerca de 50% de retorno, mas eu não vejo isso como um retorno de sua justa e boa renda para mim.
Quando uma das contas de 50K cai para 30K de baixa de 20K, então a segunda conta terá 70K e baixa de 20K e manterá os 20K à margem, às vezes eu faço uma transferência por mês, às vezes três por mês, minha alavancagem é 100, e não tenho uma chamada de margem há dois anos, nunca fechei minha posição desde que a abri, e não estarei promovendo nenhum corretor sem juros.
Oi, pessoal,
Primeiro post neste fórum para mim, mas há muito tempo eu venho negociando o sistema 100% Hedge. E com muitos lotes.
Primeiro Mucho69, não estou atacando-o aqui, pois concordo com sua abordagem e estratégia para a sebe. No entanto, estou intrigado como você conseguiu não fechar sua sebe - nem mesmo uma vez - durante os últimos 2 anos. Pelos meus cálculos, GBP/CHF teria subido cerca de ~2300 pips nesse período - mais ou menos algumas centenas de pips.
Portanto 2300*8,6 por pip*10 lotes = ~$198.000 (isto representa o lucro em seu corretor de compra e a perda em seu corretor de venda). Portanto, a partir deste simples cálculo, estou assumindo que você está deixando a maior parte de seu lucro no sistema para cobrir este movimento ao longo dos dois anos, uma vez que seu patrimônio líquido na conta do lado da venda é de apenas $50k, você teria acabado sugando este seco - deixando-o sem patrimônio líquido. Então, como você conseguiu não reequilibrar sua conta - mesmo uma vez???????
Tudo em que consigo pensar é que você tirou os lucros de sua conta de compra e os colocou em sua conta de venda - para fazer um patrimônio líquido "fresco"??? Então é por isso que eu estou assumindo que você mantém seus fundos no sistema?
Pode esclarecer isto, por favor, obrigado.
Você também executa qualquer estratégia de negociação do tipo "manter o corretor Ifree feliz" - ou seja, você faz qualquer outra negociação em sua conta de venda lateral para manter o corretor feliz com você mantendo posições de curto prazo de longo prazo????
Finalmente, você tem alguma indicação de seu corretor (e não estou perguntando quem é seu corretor Ifree), se ele encerrará sua conta Ifree se o par que você está negociando falhar?? Isso geralmente acontece quando os corretores Ifree fecham contas sem juros - já que o risco de perderem muito tempo em todas as posições de short carry versus o uso disponível de nosso capital não vale a chatice ou o risco...
Mucho69, seus comentários serão apreciados sobre o acima.
Tim
Mucho69 disse que ele reequilibrou suas contas, às vezes até 3 vezes por mês:
https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3
Mucho69 disse que ele reequilibrou suas contas, às vezes até 3 vezes por mês:https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3
Sim Omelete - mas você está perdendo meu ponto de vista. Se o mercado se moveu tanto quanto eu sugeri, então não importa o quanto a transferência do total incial de $120K que ele tenha implantado, será suficiente para cobrir o movimento total da tubulação durante este período.
A maioria dos corretores opera com base no fato de que você pode retirar tanto dinheiro quanto você tem em seu patrimônio inicial, quando você faz uma troca pela primeira vez. Assim, se Mucho tivesse $50k em sua conta de corretor de venda para começar, então o corretor lhe permitiria tirar tanto de sua conta de venda (corretor Ifree). Mesmo se a ação de preço estivesse favorecendo o lado da venda - isto é o máximo que você pode retirar - o resto do lucro é trancado na negociação aberta. (Mesmo lançando os $20K extras não teria chegado perto de cobrir o movimento de 2300 pip que vimos deste par durante o período de negociação de Mucho neste hedge).
Assim como o preço subiu, a única maneira de compensar a diminuição da posição acionária dentro do corretor do lado da venda é obter lucros no corretor do lado da compra para transferi-los para o corretor do lado da venda. Daí minha pergunta sobre o fato de que desde que o preço subiu cerca de 2300 pips durante o período em que ele declarou estar em suas posições .... ele DEVE ter feito o acima mencionado e por isso faço a pergunta... ele tirou algum lucro durante os últimos 2 anos????
Provavelmente não. Mas isso não é uma crítica - já que este é um plano de ação perfeitamente aceitável - se ele não quiser fechar e não precisar dos fundos. Acho que ficar sentado em cima de tudo isso com o corretor por ~2 anos queimaria um buraco no meu bolso
.
Por favor, me corrija caso contrário, Mucho.
Pessoalmente, trato meu esquema de negociação 100% Hedge como um negócio e gosto de tirar lucros a cada mês.
Tim
Sim Omelette - mas você está perdendo meu ponto de vista. Se o mercado se moveu até onde eu sugeri, então não importa o quanto a transferência do total incial de $120K que ele tenha implantado, será suficiente para cobrir o movimento total da tubulação durante este período.
A maioria dos corretores opera com base no fato de que você pode retirar tanto dinheiro quanto você tem em seu patrimônio inicial, quando você faz uma negociação pela primeira vez. Assim, se Mucho tivesse $50k em sua conta de corretor de venda para começar, então o corretor lhe permitiria tirar tanto de sua conta de venda (corretor Ifree). Mesmo se a ação de preço estivesse favorecendo o lado da venda - isto é o máximo que você pode retirar - o resto do lucro é trancado na negociação aberta. (Mesmo lançando os $20K extras não teria chegado perto de cobrir o movimento de 2300 pip que vimos deste par durante o período de negociação de Mucho neste hedge).
Assim como o preço subiu, a única maneira de compensar a diminuição da posição acionária dentro do corretor do lado da venda é obter lucros no corretor do lado da compra para transferi-los para o corretor do lado da venda. Daí minha pergunta sobre o fato de que desde que o preço subiu cerca de 2300 pips durante o período em que ele declarou estar em suas posições .... ele DEVE ter feito o acima mencionado e por isso faço a pergunta... ele tirou algum lucro durante os últimos 2 anos????
Provavelmente não. Mas isso não é uma crítica - já que este é um plano de ação perfeitamente aceitável - se ele não quiser fechar e não precisar dos fundos. Acho que ficar sentado em cima de tudo isso com o corretor por ~2 anos queimaria um buraco no meu bolso
.
Por favor, me corrija caso contrário, Mucho.
Pessoalmente, trato meu esquema de negociação 100% Hedge como um negócio e gosto de tirar lucros a cada mês.
TimOlá. Sim, você está certo, eu perdi seu ponto de vista, eu aprecio o esclarecimento.
Você se importaria de responder algumas dessas perguntas que você mesmo está fazendo ao mucho69, a saber, como, e com que freqüência, você achou necessário fechar e reabrir posições, você tem que negociar a conta também para "manter o corretor feliz", ou você simplesmente paga US$ 5 por lote por dia (o que parece ser "padrão")?
Além disso, você já tentou negociar pares correlatos de maneira semelhante, GBP/JPY, CHF/JPY, por exemplo, fechando e reabrindo quando seu movimento atingiu um certo lucro em dólares? Obviamente seria necessário algum tipo de hedging quando o d/d ultrapassasse seu "limiar de dor", mas parece uma forma viável de fazer dinheiro. A linha do Muddyguy tem alguns insights úteis, assim como algumas EA de demonstração disponíveis sobre isso.
vocês realmente estão tornando isso muito mais complicado do que é, e acho que vocês não entendem exatamente como eu faço, oh bem...
vocês realmente estão tornando isso muito mais complicado do que é, e acho que vocês não entendem exatamente como eu faço, oh bem...
Omelette - estou com pressa - portanto, responderei ao seu posto com mais detalhes um pouco mais tarde.
Mucho - por favor, não fique na defensiva - não estava criticando sua abordagem, apenas queria entender como você conseguiu especificamente não fechar sua sebe em 2 anos!!! Eu gostaria de entender mais... então, por favor, sinta-se à vontade para explicar mais.
Quanto a tornar tudo mais complicado do que o necessário - posso lhe dizer por experiência própria que o faço o mais simples possível no meu dia a dia de funcionamento do meu sistema 100% Hedge - MAS - gosto de ter uma compreensão completa dos como e porquês. É com uma compreensão profunda que sinto que sou capaz de torná-lo um processo simples.... e com mais de $250k neste sistema, preciso que seja simples de administrar.
Tim
Olá. Sim, você está certo, eu perdi seu ponto de vista, eu aprecio o esclarecimento.
Você se importaria de responder algumas dessas perguntas que você mesmo está fazendo ao mucho69 , ou seja, como, e com que freqüência, você achou necessário fechar e reabrir posições, você tem que negociar a conta também para "manter o corretor feliz", ou você simplesmente paga US$ 5 por lote por dia (o que parece ser "padrão")?
Além disso, você já tentou negociar pares correlatos de maneira semelhante, GBP/JPY, CHF/JPY, por exemplo, fechando e reabrindo quando seu movimento atingiu um certo lucro em dólares? Obviamente, seria necessário algum tipo de hedging quando o d/d ultrapassasse seu "limiar de dor", mas parece uma forma viável de fazer dinheiro. A linha do Muddyguy tem alguns insights úteis, assim como algumas EA de demonstração disponíveis sobre isso.Omelete,
Em resposta às suas perguntas:
O número de vezes que você deve fechar seu hedge e reabrir é uma função do seu "buffer pip" que você executa em cada conta de corretor. E a volatilidade do par que você está negociando.
Uma maneira simples de decidir sobre o que seria um buffer aproximado de pips é pegar o ATR(1) e executá-lo no gráfico semanal (diminua a escala para que você possa ver 10 anos de história) de seu par selado. Mova uma linha horizontal para cima e para baixo para obter um ponto onde você está perdendo a maioria dos picos - assim para o GBP/JPY que pode ser em torno de 1100 pips. Isto então se torna seu buffer de pip e você pode calcular a margem necessária e os fundos de buffer necessários para negociar cada par para CADA corretor. Você também precisará de um "buffer bancário" assim como Mucho corre - eu normalmente procuro fazer isto cerca de 40% do meu corretor Pip Buffer (assim como Mucho faz).
Assim, com ~1100 pips buffer com o corretor e ~400 pips captial equivalente em reserva, sou capaz de me defender da maioria dos grandes movimentos e dormir facilmente. Espero ter que fechar a sebe e reiniciar cerca de uma vez a cada 2 meses. Mas às vezes isto pode ser muito mais longo e às vezes muito mais curto - já que o capital próprio significa que só posso retirar a quantia original de cada lado para colocar com o outro corretor se houver uma grande corrida no G/J ...
Mas lembre-se que isto ainda me permite sustentar um movimento geral em uma direção de mais de 2500 pips. Portanto, posso fazer menos retornos (para mim cerca de 35%), mas também tenho menos estresse e menor risco. Vejo isso como um negócio, portanto, qualquer negócio sem pessoal e sem fornecedores ou dor no ar*e clientes - retornando 35% ao ano recebe um grande carrapato de mim.....
Claro, eu negocio minha conta Ifree, mas apenas cerca de 3 vezes por semana - abro e fecho um contrato em poucos minutos e levo a perda ou o ganho à medida que acontece - e como faço isso em tempos de mercado calmos, normalmente isso me custa apenas o spread. Tão agradável e SIMPLES - e eu posso orçar isto como um dos meus custos operacionais. Há mais algumas táticas simples em torno disto que eu posso discutir mais tarde.
Não me preocupei com a cobertura de correlação até o momento, embora eu esteja interessado em seguir este método. Você pode postar o link para o tópico Muddyguys.
Saúde
Tim
timmy, obrigado, agradeço a resposta.
A linha é encontrada aqui: https://www.mql5.com/en/forum/general