Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 71
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Como se trata de uma estratégia falsa, então adivinhe que este comércio não acontece agora, acho que estamos na "Twilight Zone"
Se você utiliza a SSA para esta estratégia e eu acho que é um caso que não só o gráfico do ciclo mas também o sinal de venda é muito provavelmente repintado. Não tem que ser, mas há uma grande possibilidade para isso.
Portanto, a SSA talvez seja um forte denoiser e detrender, mas o uso de versões não casuais em tempo real é limitado e os resultados melhorados, isto é uma combinação de impacto de repintura e impacto de denoise/detrend.
Pessoalmente, eu simplesmente não me importo, pois uso versões casuais da SSA e do filtro HP.
Krzysztof
fora da amostra
Oi Richcap,
Então, você é capaz de mostrar qualquer resultado de amostra apropriada de seu sistema MESA ??
Do meu lado posso ter resultados de estratégias com os seguintes inputs
ciclos medidos à maneira de Ehlers
ciclos medidos NOXA way
ciclos medidos por Goertzel
SN mediu Ehlers Way
SN medido via CB com caixas de sinal
que são os principais componentes, é possível acrescentar a isto o que quer que
como Jurik MA, VOL ou RSX que eu tenho nas versões originais.
Em relação à questão da repintura Goertzel, ela repintura não apenas por causa da SSA, mas também pela forma como é projetada, ou seja, a cada nova barra, ela refaz a curva do ciclo original, que é diferente a cada barra por causa de novas informações sobre a barra.
Reprogramei-a para a versão completa sem repintura, mas ainda não testei em tempo real, então realmente não sei como ela funciona.
Fora de linha está OK.
Krzysztof
Oi Richcap,
Então, você é capaz de mostrar qualquer resultado de amostra apropriada de seu sistema MESA ??
Do meu lado posso ter resultados de estratégias com os seguintes inputs
ciclos medidos à maneira de Ehlers
ciclos medidos NOXA way
ciclos medidos por Goertzel
SN mediu Ehlers Way
SN medido via CB com caixas de sinal
que são os principais componentes, é possível acrescentar a isto o que quer que
como Jurik MA, VOL ou RSX que eu tenho nas versões originais.
Em relação à questão da repintura Goertzel, ela repintura não apenas por causa da SSA, mas também pela forma como é projetada, ou seja, a cada nova barra, ela refaz a curva do ciclo original, que é diferente a cada barra por causa de novas informações sobre a barra.
Reprogramei-a para a versão completa sem repintura, mas ainda não testei em tempo real, então realmente não sei como ela funciona.
Fora de linha está OK.
KrzysztofQual é o significado de sua mensagem Krzysztof? Você está vendendo alguma coisa?
Tenho estado esperando por algo valioso, mas não vejo nada.
Não estou pedindo que você compartilhe toneladas de código (como eu fiz), eu só gostaria que você nos desse uma boa idéia.
Você realmente acha que pagou suas dívidas com o seu posto nº 582?
Qual é a declaração 'PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);'?
Por que você precisa do MathPow(10,-1*digs) PicBuf e o que diabos é PicBuf?
Se você olhar para o código que escrevi para apenas contar e etiquetar picos dentro da análise MESA, você pode entender porque não estou feliz com você
* This function fills an array with 'amplitude' and 'frequency' (0 < f < Fn=0.5, Nyquist normalized freq) values
* of the peaks (and following valleys) under f_max and above f_min frequency by finding local maxima
* with a bisection equivalent algorithm.
* It returns the number of calculated peaks
*/
int peaksVector (
double& peaks[], // this vector must be dimensioned to 4*degree
double f_max, // the frequency under which to search peaks (f_max < Fn)
double f_min, // the frequency above which to search peaks (f_max > 0 )
double& aa[], // autoregression coefficients
int degree) // order of autoregression
{
double frequency, Qn, delta_f, delta_f2;
double s1, s2;
double f1, f2, fm, d1, d2, dm;
double tolerance=0.01; // zero (maximum) finding tolerance (we don't need a very high precision
double fine_stepping = 1.0 / 10.0; // 2nd level stepping for local minimum/maximum search
int count=0, i;
bool growing=true;
// check for Nyquist
if (f_max > 0.5) f_max=0.5;
// First evaluate Qn to set proper resolution delta_f... (see (II-70) formula in Burg's PhD thesis)
/*
Qn=1.0;
for (i=0; i<degree; i++)
{
Qn=Qn*(1.0+MathAbs(aa))/(1.0-MathAbs(aa));
}*/
Qn=50; // above formula gives too high Qn, to be verified
delta_f=1.0/(degree*Qn);
// ...then starts to find peaks (and valleys)
s1=spectrumValue(f_min+delta_f,aa,degree);
peaks[0]= s1; // include first point ...
peaks[1]= f_min+delta_f; // ... and frequency
i=2;
d1=spectrumValue(f_min+delta_f*(1.0+fine_stepping),aa,degree) - s1 ;
if (d1 < 0)
growing=false; // set initial slope direcion
for (frequency=f_min+2*delta_f; frequency = f_max && !growing); frequency+=delta_f)
{
s2=spectrumValue (frequency,aa,degree);
if (s2>s1 && growing)
{
s1=s2; // updates new maximum
}
else if (s2<=s1 && growing) // found an interval in which there is a local maximum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm < 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
count++; // increments number of peaks
growing=false; // after a peak there must be a valley, so the funcion starts to decrease
}
else if (s2<s1 && !growing)
{
s1=s2; // updates new minimum
}
else if (s2>=s1 && !growing) // found an interval in which there is a local minimum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm > 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
growing=true;
}
}
return(count);
}???
Resposta estranha. Não olhei para seu código para ser honesto, pois estou usando apenas NS.
Também não sou um codificador profissional C++/MQL, durante muitos anos trabalhei com teste de software, então acho que pego as falhas com muita facilidade. Eu já lhe disse que você é um programador de Deus, pois teve paciência para projetar tudo isso.
De qualquer forma, eu apenas lhe ofereço a troca de informações sobre o nível de resultados da estratégia com entradas claramente definidas, era a intenção deste correio. Se você estiver interessado, me avise.
Krzysztof
boa idéia
Acho que esta é apenas uma boa idéia - criar estratégias diferentes com diferentes insumos, talvez usar o Genetic Optimizer para escolher a combinação adequada de insumos e comparar os resultados.
Krzysztof
do que eu olhei para o seu código. Obviamente, seu método para encontrar picos importantes é muito mais avançado do que atualmente em Goertzel.
// encontre picos importantes medindo a altura e a nitidez de cada pico e obtenha um número de "importância
// para medir a nitidez, consideramos linhas lineares entre picos e vales e medir ângulos
// o menor é o ângulo, o mais agudo é o pico. A importância de cada pico é dada pela altura/ângulo
Em Goertzel, os picos são encontrados e classificados sem nenhum teste adicional do que o número de picos definido pelo usuário é usado para fazer a transformação reversa.
Portanto, a resolução de sua MESA deve ser muito melhor que a de Goertzel. Do que eu me pergunto se os resultados da estratégia de ciclos simples baseados nos ciclos MESA seriam melhores. Infelizmente, não é possível compará-la no momento devido à questão da repintura.
Mas é possível comparar com os ciclos de Ehlers com base nas respostas do filtro bancário, se você quiser.
Krzysztof
estratégia comercial falsa?
não tenho que convencer ninguém de nada, só eu mesmo!!!!!!!!
Olá, pessoal,
vejo que o fio morreu, mas talvez encontre alguém para me ajudar...
eu tenho o goertzel_cycle_v1_1 e estou preso a isto:
1. criei um indicador sinewave para ver como funciona o código goertzel:
------------------------------------
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
int i=Bars-counted_bars-1;
//----
enquanto (i>=0)
{
indybuffer= MathSin(2*PI*i/20);
i--;
}
//----
retorno(0);
-------------------------------
2. Eu substituí no código goertzel "fechar" pelo indicador "sinewave".
3. então o resultado é: um ciclo claro de 20 barras -ok. mas a amplitude é de 149,98 quando o indicador senoidal está entre -1 e 1, como esperado.
O sinal quadrado é "falso", eu tentei tudo, mas não tenho idéia do que está errado.
qualquer ajuda será muito apreciada
FTLM_KG e Indicador STLM
Richcap,
Primeiramente, gostaria de lhe agradecer por compartilhar o que você criou. Só me dei conta do que você postou momentos antes de iniciar este comentário. Foi este tipo de P&D que teve este tópico em chamas com o fogo do progresso, queimando através de toda a escória que é a conversa cotidiana do saque deste e da maioria dos outros fóruns. É muito poderoso, de fato. Aqueles que têm seguido este tópico seriam sábios em fazer uma dupla tomada do que você trouxe para a bancada do laboratório.
Eu não acho que Krzysztof estava tentando ser malicioso em sua resposta. Depois de lê-la algumas vezes, parece que algumas palavras e estruturas de sentenças apenas deram a impressão de tal. Por favor, me corrija, se eu estiver errado, Krzysztof.
Agora, não sou, de forma alguma, uma autoridade no tópico do DSP. Já freqüentei este tópico, como aluno, mais do que quase qualquer outro. No entanto, aprendi algumas coisas que acho que podem ser de valor para você em sua busca. Talvez você já saiba tudo o que estou compartilhando com você e se esse for, de fato, o caso, por favor, não o tome como paternalista.
1. A MESA foi determinada como um dos métodos menos ideais de análise espectral devido à sua incapacidade de identificar freqüências em cenários de dados ruidosos acima da média (que é o que os dados de preços dos mercados financeiros foram determinados como sendo). O Algoritmo de Goertzel, por outro lado, poderia ser uma escolha melhor. Por favor, consulte a "página de papel" da Meyer's Analytics, artifício intitulado "Mesa vs. GDF".
2. Há mais discussão sobre o tópico acima mencionado (indicadores incluídos) neste mesmo tópico, a partir do post 225.
3. Sergey Iljuhkin, criador do software da DFG, criou algo muito semelhante ao indicador que você postou (o que, creio, significa que você está no caminho certo
), completo c/ biblioteca e tudo, postado aqui pela NewDigital. Eu o usei no passado. Muito bom, IMHO. Pode valer a pena dar uma olhada.
4. Krzysztof foi preciso em sua avaliação do fio condutor da CB. Conheço um par de pessoas que colaboraram com a CB e confirmaram que ele compartilhará apenas fotos e teorias, nada concreto. Dito isto, aqueles nesta linha, como você, clahn04, Simba, dvarrin, e fajst_k são do tipo comunitário e estão dispostos a trocar idéias e os produtos resultantes abertamente. Por favor, não permita que esse fluxo de progresso seja interrompido ou então a rosca experimentará outra calmaria no movimento de avanço.
Tenho uma configuração que tenho usado e ela tem apenas 2 indicadores: FTLM_KG e STLM não otimizados na forma de histograma, ambos suavizados através de um proxy de preço Jurik para remover parte do ruído presente, resultante do fato de que os dois indicadores não estão sintonizados no par e t.f. Nada surpreendente e, dependendo das configurações, pode atrasar uma barra de vez em quando, mas eficaz o suficiente até que eu possa digerir mais informações e excretar algo melhor
ou seja, indicadores FTLM e STLM facilmente sintonizáveis. Foto da tela anexada.
Melhores cumprimentos,
F_F_LOlá forex_for_life,
obrigado por suas informações. Seus dois Indi da página 49 destes fios FLM_KG e STLM estão muito bonitos. Seria possível que você tenha publicado os dois Indicadores? É exatamente o que eu estou procurando. Obrigado de antemão e com respeito de Munique.
Jim Clark
Em minha experiência, um dos melhores indicadores não personalizados para marcar a tendência é STLM2... Você pode verificar a tendência em h4 e h1, ou D1 e H4, e quando ambos são coincidentes, veja os prazos mais curtos para acionar uma entrada com o que lhe convier.
Eu coloquei um mtf stlm2 na linha mtf, vou repostar aqui, para que você possa verificá-lo, mudando apenas STLM2 para FTLM ou FTLM_KG você terá as múltiplas capacidades de tempo para estes filtros também. Além disso, podemos apenas modificar o Ea para poder testar a maioria das estratégias, incluindo o mtf do stlm2.
Eu sugeriria que criássemos um menu de estratégias e, em seguida, procedêssemos primeiramente a testá-las historicamente com filtros digitais padrão e, em segundo lugar, testá-las, a leasing, as mais promissoras, avançar a demonstração com filtros digitais personalizados...Alguém aceita?Eu faço o download do indicador #MFT_STLM2_v2 postado pelo grande Simba, mas não funcionou para mim em minha plataforma.
Esta versão expirou ou algo assim?
Estou procurando por um STLM MTF para definir a tendência.
Obrigado antecipadamente, amigos.
Gentileza.