Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 74
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Bem-vindo,
Eu acho que se você não dividir o espectro em blocos, então você está morto... mas,ok,np...vamos ver daqui a alguns meses o que você pensa.
Eu vou de férias por 3 semanas, vou tentar manter contato uma vez por semana.
CumprimentosSentirei falta de suas respostas muito rápidas e úteis. Boas férias, voltem logo.
Não tenho argumentos para dividir o espectro em blocos com o objetivo de alocar apenas um pico para cada parte. Você diz que é útil, e tem muito mais experiência aqui do que eu, por isso acredito. Meu argumento foi que o cálculo pode ser feito com uma única passagem na qual TODOS os filtros têm a mesma proporção de comprimento de bloco/período. Afinal de contas, em um post anterior você disse
É exatamente isso que _v2 e _v3 fazem. Estou tentando descobrir se isso pode ajudar em um sentido comercial.
Acho que isto pode ser útil ao escolher períodos, porque pode mostrar qual de dois ou mais períodos é o mais atual. Mas você pode ter tentado e jogado isso fora.
Não tenho nenhum desejo de interferir em suas férias, meu argumento é longo e ninguém mais parece estar assombrando este fórum, portanto aguardarei seu retorno ao posto.
Mais uma vez, obrigado.
MadCow
Richcap, obrigado por compartilhar seu código.
Você conhece esta outra versão da MESA, escrita para a Amibroker?
AmiBroker - Biblioteca AFL
Ele implementa vários pré-processamentos (filtragem, detrending) que não estão incluídos em seu código, e que você poderia se beneficiar, pois deveria permitir melhores resultados em dados reais.
Espero que isso o ajude.Obrigado Fle.
De fato, implementei uma facilidade de denoising (com qualquer filtro que você possa ter como indicador) no posto #491.
Funciona com a biblioteca postada em #486
Ciao ;-)
Uma abordagem interessante, querida MadCow.
Gosto da idéia de que este fio tenha seu próprio ciclo, oscilando de alto para baixo e de volta para cima quando um novo membro traz nova vida e novas idéias.
A única maneira simples de investigar isto é olhar o espectro de um sinal M1 e um sinal H1 durante o mesmo período (absoluto), por exemplo, 200 horas ou mais. Isto não pode ser feito com as ferramentas R_MESA atualmente disponíveis porque o comprimento requerido no M1 excede a capacidade do algoritmo como codificado.
Você pode escolher a biblioteca em #486 e mudar MAXIMUMDEGREE para o valor desejado (es. 20000) a fim de traçar o espectro e encontrar os picos em um gráfico de 200 horas / M1 , dependendo da potência do seu PC.
Você também precisará do indicadori em #491 (com eventual filtro de denoising).
Se fosse para traçar o espectro de um gráfico de 200 horas M1 eu escolheria os seguintes valores para parâmetros externos : grau (=10000?), comprimento(=12000?), período_max(=24000.0?);
A decisão é sua.
;-)
Uma abordagem interessante, caro MadCow.
Gosto da idéia de que este fio tenha seu próprio ciclo, oscilando de alto para baixo e de volta para cima quando um novo membro traz nova vida e novas idéias.
Você pode escolher a biblioteca em #486 e mudar MAXIMUMDEGREE para o valor desejado (es. 20000) a fim de traçar o espectro e encontrar os picos em um gráfico de 200 horas / M1 , dependendo da potência do seu PC.
Você também precisará do indicadori em #491 (com eventual filtro de denoising).
Se fosse para traçar o espectro de um gráfico de 200 horas M1 eu escolheria os seguintes valores para parâmetros externos: grau (=10000?), comprimento(=12000?), período_max(=24000.0?);
A decisão é sua.
;-)RC... É ótimo descobrir que você ainda assombra esta linha. Há muitos anos me pergunto sobre a aplicação da MESA, e suas excelentes ferramentas proporcionam a capacidade e a motivação para explorar um pouco.
Fiz uma estimativa espectral usando Goertzel_v2 para comparar o espectro na M1 com o da M30. Os resultados são mostrados na imagem anexada.
Estes parecem mostrar que os componentes cíclicos estão no lugar apropriado. É muito simples de se fazer. Vou tentar o código MESA como você sugeriu, mas isso vai levar algum tempo. Grau 10.000?
Tenho uma pergunta para você. Um dos problemas com Goertzel é a dificuldade de normalizar as amplitudes. O problema surge quando, por exemplo, um componente com 100 horas dura 3 ciclos, e um componente de igual amplitude com 30 horas dura 3 ciclos, ambos terminando com a barra atual. Se calcularmos o espectro usando o Goertzel padrão, ou um DFT para esse fim, normalizado pelo comprimento de bloco da análise, com o comprimento de bloco selecionado para ver pelo menos 3 ciclos do sinal do período mais longo, o componente do período mais curto terá apenas 1/10 da amplitude, ou 1/100 da energia. No entanto, ele terá igual influência sobre o preço filtrado da barra atual. Eu sugeri que um conjunto de filtros Goertzel de comprimento variável possa ser usado para ajudar neste problema, uma vez que cada um irá olhar para uma janela diferente, e pode ser normalizado separadamente. (Goertzel_v2 e _v3). Isto funciona razoavelmente bem, mas ainda tem algumas falhas.
Minha pergunta: o método MESA sofre do mesmo problema, ou seja, tem um comprimento de bloco fixo, então se o sinal mais longo estiver em toda a janela de análise, e o sinal mais curto estiver apenas no último 1/10 da janela, a amplitude dos picos encontrados pela MESA terá a proporção de 1/10?
Uma segunda pergunta: O conjunto de filtros de comprimento variável G não reagirá aos componentes que não estão mais na janela de análise do filtro. Por outro lado, os filtros G de comprimento fixo responderão com aproximadamente a mesma amplitude a componentes curtos, independentemente de onde eles ocorrem na janela. Então, os filtros VLG ajudam a encontrar componentes CORRENTES... quem quer encontrar coisas que desapareceram? Minha pergunta: a MESA responde não importa onde o componente está na janela? Eu sei que a janela da MESA pode ser relativamente curta. Pode ser curta o suficiente para responder a um intervalo de 10:1 sinais de duração? A amplitude estimada usando a MESA representa com precisão a amplitude dos componentes, quando eles são de duração diferente?
Minha pergunta: o método MESA sofre do mesmo problema, ou seja, tem um comprimento de bloco fixo, então se o sinal mais longo estiver em toda a janela de análise, e o sinal mais curto estiver apenas no último 1/10 da janela, a amplitude dos picos encontrados pela MESA terá a proporção de 1/10?
Tanto Goertzel quanto MESA são estimadores espectrais "médios", o que significa que eles tornam a potência espectral "média" na janela de observação.
Mesmo que sejam estimadores de densidade de potência espectral muito diferentes, ambos sofrem as mesmas questões de média.
Portanto, é definitivamente uma boa idéia medir a potência espectral dentro de diferentes comprimentos de janela de série temporal.
De qualquer forma, eu acho que você tem que decidir primeiro qual é seu período de tempo e depois o que você quer negociar:
você quer negociar "média", estável, ciclos por meio de ação de preços ou outros indicadores de baixa defasagem? Ou você quer usar a saída da análise espectral como o gatilho?
Neste último caso, talvez uma pilha de filtros passa-banda (como você propôs) seja a melhor maneira. No primeiro caso, você pode ficar com goertzel ou MESA (ou juntar-se a eles, como fiz recentemente para o "Grupo Goertzel" ;-) )
Tanto Goertzel quanto MESA são estimadores espectrais "médios", o que significa que eles tornam a potência espectral "média" na janela de observação.
Mesmo que sejam estimadores de densidade de potência espectral muito diferentes, ambos sofrem as mesmas questões de média.
Portanto, é definitivamente uma boa idéia medir a potência espectral dentro de diferentes comprimentos de janela de séries temporais.
De qualquer forma, eu acho que você tem que decidir primeiro qual é seu período de tempo e depois o que você quer negociar:
você quer negociar "média", estável, ciclos por meio de ação de preços ou outros indicadores de baixa defasagem? Ou você quer usar a saída da análise espectral como o gatilho?
Neste último caso, talvez uma pilha de filtros passa-banda (como você propôs) seja o melhor caminho. No primeiro caso, você pode ficar com goertzel ou MESA (ou juntar-se a eles, como eu fiz recentemente para o "Grupo Goertzel" ;-) )Concordo que a TF comercial deve vir em primeiro lugar, e o estilo comercial em segundo. Somente então a análise espectral.
BTW, você já olhou para o espectro gerado por uma série de passos aleatórios? Tal série pode gerar seqüências que são periódicas por curtos períodos, portanto o espectro se parece muito com o espectro de uma série de preços, não importa como você o analise. A lâmina de barbear de Occam sugere que o modelo de passeio aleatório pode ser uma escolha melhor do que aquela que requer estruturas ressonantes com um atraso de retorno não razoável. Mesmo 10 horas é muito tempo hoje em dia, embora Simba pareça ter alguma explicação por períodos muito longos, e Hurst afirma ver estruturas que devem depender da fase da lua. Ainda assim, alguns têm se saído bem usando estrutura cíclica para comercializar, e eu não tenho experiência com isso.
Hurst e a Lua
Eu concordo que a TF comercial deve vir em primeiro lugar, e o estilo comercial em segundo. Somente então a análise espectral. BTW, você já olhou para o espectro gerado por uma série de passeios aleatórios? Tal série pode gerar seqüências que são periódicas por curtos períodos, portanto o espectro se parece muito com o espectro de uma série de preços, não importa como você o analise. A lâmina de barbear de Occam sugere que o modelo de passeio aleatório pode ser uma escolha melhor do que aquela que requer estruturas ressonantes com um atraso de retorno não razoável. Mesmo 10 horas é muito tempo hoje em dia, embora Simba pareça ter alguma explicação por períodos muito longos, e Hurst afirma ver estruturas que devem depender da fase da lua. Ainda assim, alguns têm se saído bem usando estrutura cíclica para comercializar, e eu não tenho experiência com isso.
MCow,
Eu não sei sobre os longos períodos do Simba...provavelmente estou errado ou você não entendeu meu significado, já que você "duplicou" meus resultados sobre os mesmos ciclos todos os períodos, ok, no seu caso m1 e m30, mas eu já mostrei que para vários tfs concorrentes(M5.M15,M30,H1)...AGORA, CONCORDAMOS QUE HÁ CICLOS QUE PODEM SER CICLOS A QUALQUER TF?...Ainda bem que você levou seu tempo para apresentar minhas descobertas
....BTW...Se Hurst afirmou ter achado a estrutura Lunar dependente da Fase Lunar...Estude-a meu amigo, como sua vida dependia dela, por favor me envie o artigo, livro, newsletter,...Nada, absolutamente nada que Hurst disse estar errado...Você se deu ao trabalho de checar meus posts na discussão geral comotro-thread neste fórum?...Eles irão, provavelmente, expandir seu modelo do mundo.
Meu caro senhor, eu abri seus olhos para as realidades cíclicas do mundo, sim, acredite ou não, eu quebrei seu modelo de crença... ou não?... você provavelmente precisará de óculos se você não tiver percebido que tanto o richcap quanto eu estamos tentando ajudá-lo a partir de um sentimento de apreciação por aqueles que buscam o mesmo caminho que nós percorremos meses atrás
A sugestão do "Occam Razor" significa que você deve esquecer de negociar com uma expectativa positiva, se você acredita nisso ...., então o que o cigarro você está fazendo aqui ?...10 horas é muito tempo se você estiver errado...e um tempo curto se você estiver certo...10 horas não é nada...Porque esse nível de tempo é irrelevante, o barulho faz com que isso...
Nenhuma expectativa positiva,nenhum resultado...então,coloque a lâmina de barbear de Occam onde ela deve ser colocada
...No seu bolso...Pare de questionar tudo,tudo o que Richcap e eu mesmo lhe dissemos até agora tem sido certo...ou não 
?
Cumprimentos ...
S
MCow,
Eu não sei sobre os longos períodos do Simba...provavelmente estou errado ou você não entendeu meu significado, já que você "duplicou" meus resultados sobre os mesmos ciclos todos os períodos, ok, no seu caso m1 e m30, mas eu já mostrei que para vários tfs concorrentes(M5.M15,M30,H1)...AGORA, CONCORDAMOS QUE HÁ CICLOS QUE PODEM SER CICLOS A QUALQUER TF?...Ainda bem que você levou seu tempo para apresentar minhas descobertas
....BTW...Se Hurst afirmou ter achado a estrutura Lunar dependente da Fase Lunar...Estude-a meu amigo, como sua vida dependia dela, por favor me envie o artigo, livro, newsletter,...Nada, absolutamente nada que Hurst disse estar errado...Você se deu ao trabalho de checar meus posts na discussão geral comotro-thread neste fórum?...Eles irão, provavelmente, expandir seu modelo do mundo.
Meu caro senhor, eu abri seus olhos para as realidades cíclicas do mundo, sim, acredite ou não, eu quebrei seu modelo de crença... ou não?... você provavelmente precisará de óculos se você não tiver percebido que tanto o richcap quanto eu estamos tentando ajudá-lo a partir de um sentimento de apreciação por aqueles que buscam o mesmo caminho que nós percorremos meses atrás
A sugestão do "Occam Razor" significa que você deve esquecer de negociar com uma expectativa positiva, se você acredita nisso ...., então o que o cigarro você está fazendo aqui ?...10 horas é muito tempo se você estiver errado...e um tempo curto se você estiver certo...10 horas não é nada...Porque esse nível de tempo é irrelevante, o barulho faz com que isso...
Nenhuma expectativa positiva,nenhum resultado...então,coloque a lâmina de barbear de Occam onde ela deve ser colocada
...No seu bolso...Pare de questionar tudo,tudo o que Richcap e eu mesmo lhe dissemos até agora tem sido certo...ou não 
?
Cumprimentos ...
SSimba...
Estou feliz que você tenha respondido, pensei que a referência a uma caminhada aleatória suscitaria uma resposta de alguém. Espero não ter despertado sua ira. Talvez outros se sintam à vontade com seus argumentos, eu só aprenderei com eles.
Há cerca de um mês, segui seu conselho e li o livro de Hurst. Parece que me lembro de sua referência à lua, mas uma rápida ressonância não o encontrou. Talvez tenha sido apenas o meu processo de pensamento inconsciente enquanto lia. Lerei seus outros posts conforme o tempo permitir.
Estou aqui para aprender. Há muito tempo, aprendi que não se pode aceitar a palavra de autoridade sem testá-la. Meu ceticismo me ajudou a evitar muitas armadilhas ao longo dos anos, e me ajudou a aprender com o básico, não apenas na superfície. Eu não digo que o modelo de caminhada aleatória esteja correto. Apenas digo que ele pode explicar todos os espectros observados que vi nesta linha, ou que eu mesmo calculei usando a série FX. Se você e RichCap estão tendo sucesso negociando com o modelo cíclico, então isso é uma evidência de que o modelo de passeio aleatório não é uma explicação suficiente, ou possivelmente uma evidência de que você tem uma experiência/intuição de traders. Continuarei a testar o modelo cíclico usando suas sugestões.
Só para mostrar porque estou cético, deixe-me mostrar várias imagens. Primeiro uma série de caminhadas aleatórias, e a mesma série com uma onda sinusoidal no período 160.
Agora o espectro do passeio aleatório sozinho, usando o comprimento do bloco = 3*maxPer = 900, Goertzel padrão com comprimento de bloco fixo e ponto final achatado.
Finalmente, o espectro do sinal com o ruído.
Acho difícil distinguir um do outro. Como você sabe quando um sinal está presente?
Ruído
Simba...
Estou feliz que você tenha respondido, pensei que a referência a uma caminhada aleatória despertaria uma resposta de alguém. Espero que eu não tenha despertado sua ira. Talvez outros se sintam à vontade com seus argumentos, eu só aprenderei com eles.
Há cerca de um mês, segui seu conselho e li o livro de Hurst. Parece que me lembro de sua referência à lua, mas uma rápida ressonância não o encontrou. Talvez tenha sido apenas o meu processo de pensamento inconsciente enquanto lia. Lerei seus outros posts conforme o tempo permitir.
Estou aqui para aprender. Há muito tempo, aprendi que não se pode aceitar a palavra de autoridade sem testá-la. Meu ceticismo me ajudou a evitar muitas armadilhas ao longo dos anos, e me ajudou a aprender com o básico, não apenas na superfície. Eu não digo que o modelo de caminhada aleatória esteja correto. Apenas digo que ele pode explicar todos os espectros observados que vi nesta linha, ou que eu mesmo calculei usando a série FX. Se você e RichCap estão tendo sucesso negociando com o modelo cíclico, então isso é uma evidência de que o modelo de passeio aleatório não é uma explicação suficiente, ou possivelmente uma evidência de que você tem uma experiência/intuição de traders. Continuarei a testar o modelo cíclico usando suas sugestões.
Só para mostrar porque estou cético, deixe-me mostrar várias imagens. Primeiro uma série de caminhadas aleatórias, e a mesma série com uma onda sinusoidal no período 160.
Agora o espectro do passeio aleatório sozinho, usando o comprimento do bloco = 3*maxPer = 900, Goertzel padrão com comprimento de bloco fixo e ponto final achatado.
Finalmente, o espectro do sinal com o ruído.
Acho difícil distinguir um do outro. Como você sabe quando um sinal está presente?1-Como você sabe quando o ruído está presente? se você sabe, você pode então extrair o sinal.
2-SSA,HPf,TMAs,JMAs...etc...Mesmo a denoising centralizada dos smas filtrará o ruído.
P.S:Minha ira também está de férias, eu gosto de boas discussões, mas por favor, seja claro desde o início e não brinque de "me convencer".
S
Comprove-o $
Simba...
Estou feliz que você tenha respondido, pensei que a referência a uma caminhada aleatória despertaria uma resposta de alguém. Espero que eu não tenha despertado sua ira. Talvez outros se sintam à vontade com seus argumentos, eu só aprenderei com eles.
Há cerca de um mês, segui seu conselho e li o livro de Hurst. Parece que me lembro de sua referência à lua, mas uma rápida ressonância não o encontrou. Talvez tenha sido apenas o meu processo de pensamento inconsciente enquanto lia. Lerei seus outros posts conforme o tempo permitir.
Estou aqui para aprender. Há muito tempo, aprendi que não se pode aceitar a palavra de autoridade sem testá-la. Meu ceticismo me ajudou a evitar muitas armadilhas ao longo dos anos, e me ajudou a aprender com o básico, não apenas na superfície. Eu não digo que o modelo de caminhada aleatória esteja correto. Apenas digo que ele pode explicar todos os espectros observados que vi nesta linha, ou que eu mesmo calculei usando a série FX. Se você e RichCap estão tendo sucesso negociando com o modelo cíclico, então isso é uma evidência de que o modelo de passeio aleatório não é uma explicação suficiente, ou possivelmente uma evidência de que você tem uma experiência/intuição de traders. Continuarei a testar o modelo cíclico usando suas sugestões.
Só para mostrar porque estou cético, deixe-me mostrar várias imagens. Primeiro uma série de caminhadas aleatórias, e a mesma série com uma onda sinusoidal no período 160.
Agora o espectro do passeio aleatório sozinho, usando o comprimento do bloco = 3*maxPer = 900, Goertzel padrão com comprimento de bloco fixo e ponto final achatado.
Finalmente, o espectro do sinal com o ruído.
Acho difícil distinguir um do outro. Como você sabe quando um sinal está presente?MadCow,
Então, tenho que provar que existem ciclos?
...Como já lhe disse antes, se não acredita neles, apenas troque outro método, não tenho nenhum problema com isso, minha intenção não é persuadir ninguém sobre qualquer método de troca...Principalmente, se por acaso você acredita que eles podem funcionar, você pode encontrar material interessante aqui ou em outros tópicos relacionados, se você não... não perder seu tempo, eu não sou (richcap nem ... e ele é um bom amigo, eu o conheço muito bem) no negócio religioso, então, eu não tenho qualquer intenção de convencê-lo.
Eu lhe disse que os ciclos eram os mesmos, não importa o que você olhasse para eles... você fez sua análise, com ferramentas e conselhos da richcap, e chegou à mesma conclusão (ciclos M30,M1 para 200 m30 barras, etc., etc.)... Quando você verificar cada uma de minhas outras afirmações, você perceberá que eu estava certo desde o início, eu lhe disse antes, eu já estive lá, já fiz isso, recebi a medalha .... e as cicatrizes para provar isso.
O modelo de caminhada aleatória nunca foi provado (Mas tenho que provar que existem ciclos?
).Benoit Mandelbrott provou o contrário...que às vezes você tem janelas de previsibilidade 
...às vezes você não... expoente Lyapunov pode ajudá-lo a medir por quanto tempo um mercado pode ser "previsível"...Ciclos podem ajudá-lo a pregar a direção.
Você pode anexar quantas caminhadas aleatórias quiser, fastjk fez o mesmo, de forma extremamente profissional, então, não vou repetir, se quiser, basta ler os posts anteriores do tópico, e, quando o fizer, ver se ficou claro que a aleatoriedade não era o problema, o problema eram as nossas ferramentas cíclicas capazes de se ajustar ao ritmo do mercado.
MadCow, se você for cético, por favor, tenha a gentileza de postar seu argumento por completo, então, ou nós o abatemos ou simplesmente deixamos concordar com você enquanto continuamos negociando como sempre... como eu lhe disse antes, não temos qualquer interesse em convencer ninguém sobre a beleza dos ciclos... exatamente o oposto ...., mas gostamos de pessoas que andam no mesmo caminho que nós andamos.
Você sabe, as pessoas que entram em um fio de filtro digital que acaba revelando que não acreditam em filtros digitais, são bem-vindas, mas, por favor, mostre sua mão no início, nem o richcap nem eu vamos brincar de "convencer-me"... não nos importamos (e eu conheço muito bem o richcap, como ele sugeriu a você há alguns posts atrás, estamos trabalhando juntos há quase um ano) ....mas se seus argumentos forem interessantes, você pode nos convencer a contrariá-los com os nossos... ou não
Se você quiser nos convencer da aleatoriedade...poste o expoente Hurst do mercado, pegue os principais mercados (sp500,eurusd,udjpy,gold,silver,tnotes,tbonds), nos últimos 15 anos...Não há aleatoriedade aí....ninguém, e muita correlação.
Francamente, eu não sei o que você quer obter desta linha (você já tem o conhecimento de que os ciclos existem e são os mesmos se você os mede em diferentes intervalos de tempo, ou pelo menos tem uma dica disso, e as ferramentas para decidir se isso é assim ou não).
S