Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 25
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Bom trabalho, homem!
Forex_for_Life,
Você poderia por favor afixar os indicadores para que possamos ver o código, junto com o FATL e FSTL para que possamos ver as configurações? Só de olhar para as imagens, os indicadores parecem "ok". O que você estava "esperando"?
Espero que possamos ajudar.
Obrigado,
cl
P.S. - Simba aludiu a um uso do indicador STLM MTF. Lembre-me de entrar em uma pergunta de estratégia sobre mim, depois que tivermos a sua resposta e analisarmos a sua idéia do FTLM.Clahn04,
É claro @ postar o código. Por favor, encontre-os em anexo. Apenas 2 você encontrará anexados são o FTLM e o FTLM_KG otimizados. Eu não "criei" um RFTL ou RFTL_KG....... como pelo menos não completamente. Eu os gerei no software DFG e copiei e colei os coeficientes para o FTLM e FTLM_KG otimizado.
Para responder sua pergunta, esperava que fossem melhorias em relação às versões não otimizadas (que é, de fato, o propósito da otimização.
), mantendo a maior parte da reatividade.
Depois de ter relido (e notado coisas em alguns dos posts que não notei antes), tenho quase 100% de certeza de que o fiz de forma incorreta. Acabei de ler até a 14ª página e pensei que o tinha e cometi o mesmo erro de principiante que você e dvarrin estavam experimentando ao criar o STLM otimizado, na medida em que estava apenas digitando metade do "período" do FTLM para dentro do espaço de atraso para gerar o RFTL. Como resultado, houve suavização, mas um atraso mais do que aceitável. Ainda tentando entender como obter este "atraso".
Tenho certeza de que a abordagem adequada foi explicada no post anterior, portanto, vocês já ajudaram. (Eu lhe disse que era lento para realmente compreendê-lo.) Aprecio muito a contribuição e a perspectiva de todos. Obrigado a todos vocês.
Paz,
F.F.L.
P.S.
Mais valia que o colocasse lá fora antes que você, eu e qualquer outra pessoa que lesse esquecessem de lembrá-lo. @ sua pergunta sobre uma estratégia.
FFL,
Eu tenho um minuto livre durante o almoço, então eu queria responder. Não estou em meu computador de casa, mas vou tentar esclarecer sua pergunta de "atraso".
Como já dissemos acima (não há problema em rever!), quando você cria um FATL ou SATL, o software DF gera coeficientes para você no código. Digamos que ele gera 15 coeficientes ( eu diria que 13-18 deve ser um bom número para um SATL). Esse é o seu período, não os números P1 e D1. Portanto, se eu tiver 15 períodos (ou seja, coeficientes), e eu quiser atrasar meu SATL pela metade desse número, quero que meu atraso seja 15/2, ou 7,5. Portanto, em algum lugar em torno de 7-8 (+-10%) é o atraso que você deve colocar no SATL. Eu provavelmente iria com 7, mas isso sou só eu.
Espero que agora esteja claro como cristal. Me avise.
cl
Clahn, eu estava apenas revendo os últimos posts do tópico. Notei que você perguntou sobre ter basicamente o mesmo ciclo em vários intervalos de tempo... isso é uma oportunidade excepcional... como ter um ciclo 32 em m30,e um 64 em m15...então você usa ambos em ambos E... quando os ciclos são ajustados às mudanças de preço(ou ao stlm2), você os usa, quando começam a "desajustar", você pára de usá-los... então, você verá, após vários desajustes cíclicos, que os ciclos se ajustam novamente...vai em frente...novamente...;).
Provavelmente publicarei uma pic/several
amanhã, ou, caso a oportunidade não surja, durante o resto da semana...
Sim, por favor, Simba
pelo menos dois TFs rolando de volta nos momentos em que se encaixa e não se
só para sentir
ciclos
Sim, por favor, Simba
pelo menos dois TFs rolando de volta nos momentos em que se encaixa e não se
só para sentirSenhoras e Senhores, o fio está atraindo o rei do "mtfing"
..fxbs...bem-vindo a bordo 
Veja as 3 fotos, todas têm os mesmos 2 ciclos...um ciclo EURJPY M15 de 60 períodos...e um ciclo EURJPY M30 de 30 períodos...em um gráfico EJ M30.
Primeiro, "ajuste", mostra claramente 2 áreas diferentes onde os ciclos são adequados aos preços e depois se tornam impróprios, como na verdade são, portanto, estes ciclos não têm utilidade...ainda
.
A segunda mostra, dentro da área de ajuste... uma área de venda definida por ambas as inclinações dos ciclos sendo negativa... portanto, esta é uma área a ser curta, procure por shorts em retrações, etc.
A terceira mostra, dentro da área de ajuste...primeiro uma zona de compra, ou prepare-se para a zona de compra se desejar, onde um ciclo já mudou de inclinação e o outro parece "maduro"...depois uma longa área somente onde os 2 ciclos têm uma inclinação positiva...e uma saída e ficar fora da área de mercado onde um dos ciclos já mudou a inclinação.
Espero que, nos próximos dias, estes ciclos "reajustem" novamente, assim, poderei mostrar alguns negócios reais feitos com eles.
FFL,
Eu tenho um minuto livre durante o almoço, então eu queria responder. Não estou em meu computador de casa, mas vou tentar esclarecer sua pergunta de "atraso".
Como já dissemos acima (não há problema em rever!), quando você cria um FATL ou SATL, o software DF gera coeficientes para você no código. Digamos que ele gera 15 coeficientes ( eu diria que 13-18 deve ser um bom número para um SATL). Esse é o seu período, não os números P1 e D1. Portanto, se eu tiver 15 períodos (ou seja, coeficientes), e eu quiser atrasar meu SATL pela metade desse número, eu quero que meu atraso seja 15/2, ou 7,5. Portanto, em algum lugar em torno de 7-8 (+-10%) é o atraso que você deve colocar no SATL. Eu provavelmente iria com 7, mas isso sou só eu.
Espero que agora esteja claro como cristal. Me avise.
clCL,
Obrigado por usar seu lanche para compartilhar, c/ mim, comida para reflexão.
Não tenho certeza se você estava ou não apenas usando esses números como exemplo, porque nunca gerei um SATL c/ tão poucos co-efecientes. Aqui pode ser onde eu estou cometendo meu erro. Tive outra oportunidade e meu STLM otimizado ficou muito bem IMHO. É o FTLM e o FTLM_KG que não estão fazendo como eu acredito que fariam/deveriam fazer se eu estivesse fazendo tudo corretamente. Talvez eu não esteja usando os picos adequados. Vou tentar novamente. O FTLM otimizado é muito lento quando comparado com o FTLM_KG não otimizado e o mesmo para o FTLM_KG. O mais confuso é que há, de fato, menos co-efeitos no otimizado do que no padrão.
Mais uma vez, obrigado pela explicação completa. É cristal @ ser claro. Vou continuar tentando.
FFL,
Definitivamente, continue tentando. Na minha opinião, você deveria estar otimizando seus filtros digitais para que você obtenha poucos coeficientes. Se você tiver um SATL que tenha 40 coeficientes, será lento em termos de processamento. Você então terá que atrasá-lo em 20, o que, na verdade, tornará um STLM inútil. O que eu descobri através de testes é que o mesmo SATL que lhe deu 40, se você ajustar o p1 ou d1, você pode conseguir menos de 20, colocando em picos diferentes e fazer com que ele "olhe" muito perto do SATL com 40 coeficientes. É basicamente adivinhar e verificar. Estou tentando o espectro mtf do qual falei antes, então veremos como isso funciona. O que eu estava pensando em fazer era o seguinte - obter os dados da primeira semana de janeiro, depois executar a EA com filtros digitais para a segunda semana de janeiro, registrar os resultados. Depois obter os dados para a segunda semana, fazer filtros, reoptimizar a EA, e rodá-la contra a terceira semana...etc etc. Finalmente estou tendo algum tempo livre novamente, então espero poder prosseguir com isso. Veremos.
cl
Simba,
Eu estava olhando para suas coisas "em forma". Isso é fascinante. O que você está usando para criar os indicadores (isto é, espero que não seja ignorância, mas é a RBCI, ou talvez um SATL em uma janela de indicadores separada não no gráfico).
Obrigado,
cl
Desculpe por todos os cargos... há uma maneira de "editar"
No entanto....i tem mexido com os "encaixes" ....i entendo que é RBCI, mas acho que preciso de um pouco de escolaridade para entender como construir corretamente um RBCI....i leu as coisas de ajuda...mas quando as faço, estou recebendo mais de 400 coeficientes ( ou às vezes 200)...etc....
Obrigado,
cl