Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 16
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Quantos períodos são em um SMA de 3 períodos? Sim 3...bem, a fórmula só leva (close2+close1+close0)*0,33333333...então,está aplicando um coeficiente fixo de 0,333333 a 3 períodos...Agora...Quantos períodos temos em um SMA que está aplicando coeficientes variáveis a períodos de 0 a 64? E quantos períodos temos para uma RSTL baseada em coeficientes variáveis aplicados a períodos de 0 a 90?Ok,agora,se você quiser fazer uma RSTL para o TestSatl que você calculou,qual seria a faixa aceitável (dica:+-10% sobre o valor teórico) de períodos para uma TestRSTL ?
Acho que para a SATL temos 65 períodos e para a RSTL, muitas vezes eu poderia ver cerca de 90 ou 98 coeficientes, o que significa que deveria ser um período de 90 ou 98, certo?
Então, para a criação da RSTL, deveríamos tomar a metade do que temos para a SATL?
Eu tentei modificar P1 e D1 no DFM, e pude ver que ele está modificando o número de coeficientes utilizados, mas ainda não entendo o que eles fazem e não entendo quando um é melhor ser modificado do que o outro.
Eu acho que para SATL então temos 65 períodos e para RSTL, muitas vezes eu poderia ver cerca de 90 ou 98 coeficientes, o que significa que deveria ser um período de 90 ou 98, certo?
Então, para a criação da RSTL, devemos levar mais da metade do que temos para a SATL?
Eu tentei modificar P1 e D1 no DFM, e pude ver que ele está modificando o número de coeficientes utilizados, mas ainda não entendo o que eles fazem e não entendo quando um é melhor ser modificado do que o outro.1- Sim, em todos os aspectos...65 e 91...e sim há outra RSTL com 98 períodos...basicamente se satl tem 65 períodos RSTL deveria ter 65+(metade menos um)...com uma margem de +-10%-...então, como regra geral, qualquer coisa entre 89 e 108 estaria bem...geralmente, é melhor usar os períodos mais curtos, o sinal ainda é suave e ligeiramente mais rápido
2-P1 e D1 selecionam as freqüências de corte (na realidade eles selecionam os períodos de corte)... basicamente você está dizendo que qualquer coisa fora desses períodos não tem interesse em modelar um mercado e um período de tempo, então, você tem que ter muito cuidado com o que você seleciona. Basicamente você está assumindo o paradigma de que os ciclos com "altura insuficiente" são provavelmente ruídos, e o resto é o que você usará para modelar um mercado.
Por que você não tenta fazer um RSTL para seu testeSATL?e então podemos prosseguir para um STLM2 personalizado?
1- Sim, em todos os casos...65 e 91...e sim há outro RSTL com 98 períodos...basicamente se satl tem 65 períodos RSTL deveria ter 65+(metade menos um)...com uma margem de +-10%-...então, como regra geral, qualquer coisa entre 89 e 108 estaria bem...geralmente, é melhor usar os períodos mais curtos, o sinal ainda é suave e ligeiramente mais rápido
2-P1 e D1 selecionam as freqüências de corte (na realidade eles selecionam os períodos de corte)... basicamente você está dizendo que qualquer coisa fora desses períodos não tem interesse em modelar um mercado e um período de tempo, então, você tem que ter muito cuidado com o que você seleciona. Basicamente você está assumindo o paradigma de que os ciclos com "altura insuficiente" são provavelmente ruídos, e o resto é o que você usará para modelar um mercado.
Por que você não tenta fazer um RSTL para seu testeSATL?e então podemos prosseguir para um STLM2 personalizado?Obrigado por sua resposta Simba!
Vou criar o RSTL, mas preciso fazer mais uma pergunta antes de fazer :-) significa que para criar um SATL do período 63, eu deveria tomar P1 um pouco maior que 63 e D1 um pouco menor (para filtrar os ciclos com um período próximo a 63), e ter certeza de que o número de coeficientes será 63? Ou devo escolher os valores dos dois picos mais altos e usá-los como P1 e D1?
Como fazer, outra opção
Dvarrin, você quer trocar o EURUSD H4 e aprender sobre filtros digitais, então, vamos dizer que tenho os mesmos interesses que você e criei algum SATL personalizado para aquele par e tf...Isto é o que eu sugeriria que você fizesse
1-Cheque a foto e as freqüências
2-Cheque o Satl que eu criei e como eles se relacionam com 1
3-Tente fazer,através de tentativa e erro,um RSTL para este SATL
Dvarrin, você quer trocar EURUSD H4 e aprender sobre filtros digitais, então, vamos dizer que eu tenho os mesmos interesses que você e criei algum SATL personalizado para aquele par e tf...Isto é o que eu sugeriria que você fizesse
1-Cheque a foto e as freqüências
2-Cheque o Satl que eu criei e como eles se relacionam com 1
3-Tente fazer,através de tentativa e erro,um RSTL para este SATL1. Assim, noto que há 3 picos principais em 14, 34 e 115
2. Você tomou 115 para P1 e 14 para D1, e há 16 coeficientes para o SATL. Então isso significa que o período é de 16? (Estou realmente perdido)
3. Então para RSTL eu tomei 115 para P1 e 34 ao invés de 14 para D1, porque comete um erro no código com 14 (0*Fechar...)
Então eu simplesmente mudei o valor do atraso para que a curva esteja mudando de direção quando o preço está atingindo uma parte superior ou inferior. Parece muito próximo de outra RSTL que baixei :-), mas não há lógica ou regra para o que fiz e também, como dissemos antes, o período para RSTL deveria ser um e meio maior que o de SATL, então se SATL tem 16 coeficientes, eu deveria ter apenas 24 para RSTL, mas eu tenho muito mais.
Ah eu vejo....
Bem, isto me leva ao que espero que seja uma questão de análise fácil...
Ao fazer a análise do espectro, qual é o número adequado de barras a serem usadas?
Eu estava usando o histórico completo (portanto 2000+).... é uma regra geral a ser procurada ao decidir quantas barras usar...
obrigado,
cl
2 fotos
Os SATLs são baseados em close,então use-o (o .mq4 no meu post anterior) com um gráfico de linhas...de preferência
. Veja as 2 fotos,uma maneira muito simples de comercializar este Satl...se close está acima de satl, então compre...se close está abaixo, então venda...variação 1...adicione E se a inclinação do SATL está acima ou abaixo para cima e abaixo,mais tarde mas entradas mais seguras....variação2...basta ir para a inclinação ou para cima/abaixo,o que vier primeiro,somos pagos para assumir riscos,então,assuma-os 
...Dependendo de sua propensão ao risco,agora você tem 3 opções para escolher...escolha a que lhe parece certa.
Btw,os mercados são de natureza fractal...experimente isto(concebido em H4 tf,e um mês e meio de história específica ) SatlEurusdH4 em um gráfico mensal de EURUSD,de 1990 até agora,por exemplo,você ficará surpreso...e,se você gostar,poste a foto para que todos possam meditar sobre
dvarrin...
o erro no código é que não há operador na frente do 0*close..... basta colocar um sinal + na frente dele.
cl
Ah, eu vejo....
Bem, isto me leva ao que espero que seja uma questão de análise fácil...
Ao fazer a análise do espectro, qual é o número adequado de barras a serem usadas?
Eu estava usando o histórico completo (portanto 2000+).... é uma regra geral a ser procurada ao decidir quantas barras usar...
obrigado,
clSim... querer certeza num mundo de caos é uma característica da natureza humana. Mas certeza significa que seus concorrentes também estão certos, então, nenhum mercado a ser negociado, todo mundo quer longo, ninguém quer curto... Preço dispara... para o comerciante que comprou ontem, não hoje.
Existem 3 maneiras "úteis"...1-Todos os bares da história...2-Todos os bares desde que o mercado mudou de paradigma...3-O mínimo que o software permite...A escolha incerta é sua...Na minha opinião,2 e 3 são o caminho a seguir,mas esta é apenas uma opinião.
E, de fato, o caos é "quase" determinista...
Simba,
Acho que você nos ajudou a realizar algo verdadeiramente especial...estou muito triste por não conseguir fazer nada neste fim de semana rs...
cl