Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 14
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É a definição de RSTL que é adiada pela metade do período do SATL? Eu tentei colocar tanto SATL quanto RSTL em um gráfico, mas a compensação não é exatamente a metade do período.
Como definir o melhor cronograma a ser usado para análise com o analisador de espectro? Tenho notado que alguns dias de diferença dão resultados realmente diferentes.
Se você ler o livro Hurst, você vai perceber que a diferença entre um ciclo e si mesmo atrasado pela metade do período do ciclo, em um mundo teórico perfeito, vai pregar as partes superiores e inferiores do ciclo... na vida real, faz um trabalho bastante bom para abordar as partes superiores e inferiores, sendo o problema o atraso de tempo inerente ao uso de médias móveis centradas (atrasadas pela metade), e o fato de que os ciclos não são estacionários, a menos que você possa encontrar algum ciclo com Bartéis muito altos. Para resolver o primeiro problema, podemos usar um SATL e um SATL atrasado pela metade de seu período (RSTL) e estimar a diferença (é o que o STLM2 faz, BTW), então temos um método "conceptual Hurst" em tempo real... e agora a pergunta... verifique o SATL padrão e o RSTL padrão... Está atrasado pela metade do período?
Olá Simba ,
Tenho duas perguntas:
1-İn minha opinião sobre os resultados de suavização e direção da inclinação com as médias móveis do casco é a correta?2- Eu me beneficio das médias móveis para 2 propósitos:1-Cruzes: comprar e vender quando dois ou mais períodos diferentes de médias cruzam a direção da inclinação 2: Para determinar a direção da tendência com inclinações MA. Minha pergunta não tem sido bem possível fazer cruzamentos com os indicadores Hull e Digital como as cruzes EMA é correto?é isso que eu quero dizer: aquele com as setas vermelhas :
Olá Simba ,
Tenho duas perguntas:
1-İn minha opinião sobre os resultados de suavização e direção de inclinação com as médias móveis do casco está correta?Sim, as médias móveis do casco, com o período certo, são muito semelhantes a um SATL 2- Eu me beneficio das médias móveis para 2 propósitos:1-Crosses: comprar e vender quando dois ou mais períodos diferentes de médias cruzam a direção de 2 inclinações: Para determinar a direção da tendência com inclinações MA. Minha pergunta não tem sido bem possível fazer cruzamentos com os indicadores Hullma e Digital como as cruzes EMA está correto... É isso que quero dizer: aquele com as setas vermelhas: se você quiser criar cruzamentos entre HULLMA e indicadores digitais, você pode, é praticamente o mesmo que criar cruzamentos entre um SATL e um Fatl, minha opinião pessoal é que usar a inclinação do Hullma ou do SATL é uma maneira melhor de definir uma tendência do que cruzamentos
Olá mistificado,
Não sei se entendi sua segunda pergunta... em qualquer caso, minha resposta está acima.
Cumprimentos
Simba
Os EUA têm certeza?
É a definição de RSTL que é atrasado pela metade do período do SATL? Eu tentei colocar tanto SATL quanto RSTL em um gráfico, mas a compensação não é exatamente a metade do período.
Você tem certeza?
Qual é o período de um SATL?
calendários
Como definir o melhor cronograma a ser usado para análise com o analisador de espectro? Tenho notado que alguns dias de diferença dão resultados realmente diferentes.
Todos os prazos são bons para serem analisados com o analisador de espectro... se sua pergunta se refere ao número de barras a serem usadas na análise, eu diria, novamente, para usar tanto o mínimo de 200 barras aproximadamente, o número de barras desde que houve uma mudança de paradigma, quanto o total de barras na história... e procurar por um padrão...se você descobrir que para a história total em h1 há um pico em 63 períodos... e que desde que a mudança de paradigma aconteceu,por exemplo para gbpjpy,sincethe 27 de dezembro de 2007,em h1 você tem um pico em 59 períodos...e para as últimas 200 barras h1 você tem um pico em 67 barras...eu sugeriria que usar o período de 63 barras será uma boa e robusta solução para o seu problema.
Se, ao invés disso, você achar que os picos são muito diferentes, eu sugeriria que você ficasse com o mais recente e o atualizasse semanalmente.
Cumprimentos
Simba
Você tem certeza?
Não conheço o período de ambos, pois fiz o download deles. E não sei o quanto deveria ser exato que a RSTL tem uma compensação da metade do SATL.
Sobre a RSTL, como podemos criá-la com o dfm? E eu gostaria de saber como podemos criar também a STLM. Acho que para este, temos que criar dois indicadores diferentes e atualizar o código para realizar a adição. Mas eu acho que também temos que fazer algo para ter a compensação.
Olá Dvarrin,
Simba está muito mais qualificado para responder a isto do que eu, tenho certeza. Pensei apenas em dar-lhe minha .02 com o que aprendi com o DF.
Como você sabe, SATL -RSTL = STLM. Você calculou o SATL para EURUSD 4H ( acredito que foi algo como P1=63, D1=40). RSTL é simplesmente o SATL atrasado por aproximadamente ter de P ( neste caso, 31). Isto é exatamente o que eu li e tentei. Se um cálculo de atraso diferente é melhor ou não, é algo que algumas pesquisas teriam que deixar para trás.
Desde que você tenha estas duas linhas, você pode calcular o STLM. Pelo meu conhecimento, o STLM não é algo que o software de filtro digital cria automaticamente. O que eu fiz foi usar um modelo STLM (junto com um modelo FTLM para FATL's) e eu simplesmente substituo os coeficientes dentro do indicador e mudo algumas coisas ao redor. Desta forma, sua análise de espectro é específica para cada par de moedas e os coeficientes gerados pelo programa são refletivos disso.
STLM é melhor visto como um histograma (novamente, apenas minha experiência pessoal). Por favor, veja a imagem do stlm em anexo. As anotações que fiz são rudes, mas acho que devem explicar o que está acontecendo.
Quando você vê a mudança do vermelho para verde, isso significa que a diferença entre o SATL e o RSTL está se aproximando. Quando o histograma cruza a linha central, o RSTL cruzou o SATL. Você pode ver como este é um método "em tempo real" que obtém suas raízes a partir dos métodos de Hurst. A intersecção representa aproximadamente o ponto médio do movimento. Não tenho certeza onde o "início" e o "fim" são desenhados, mas esta é minha interpretação de como o indicador funciona.
Ele não funciona o tempo todo. Não tenho certeza de quando funciona "melhor". Mas, como muitas outras coisas, é simplesmente outra ferramenta que você pode usar.
Espero que isto tenha ajudado. Novamente, estes são apenas meus pontos fortes, pois não sou especialista com DF's. Mas acho que eles podem ser de grande valor. Eu ainda tenho muito a aprender também :-)
Comércios seguros,
cl
perguntas complicadas
Não conheço o período de ambos, pois fiz o download deles. E não sei o quanto deveria ser exato que a RSTL tem uma compensação da metade do SATL.Você pode ver os coeficientes do SATL e do RSTL...poste-os aqui, por favor, e me dê suas impressões...o que é o PERÍODO SATL...eu posso ensiná-lo a pescar...MAS eu não lhe darei um peixe Sobre o RSTL, como podemos criá-lo com o dfm? E eu gostaria de saber como podemos criar também a STLM. Acho que para este, temos que criar dois indicadores diferentes e atualizar o código para realizar a adição. Mas eu acho que também temos que fazer algo para ter a compensação.Até que você não saiba a resposta à pergunta anterior, você não pode criar um stlm, quando você sabe que pode criar stlms personalizados para cada par e tf
Tente pensar sobre minha pergunta,é complicado,mas aqui está a chave para estimar os filtros digitais mais complexos
...Além disso,pense que há muitas pessoas lendo este tópico que se beneficiarão deste tipo de perguntas...e de suas respostas
Olá Dvarrin,
Simba está muito mais qualificado para responder a isto do que eu, tenho certeza. Pensei apenas em dar-lhe minha .02 com o que aprendi com o DF.
Como você sabe, SATL -RSTL = STLM. Você calculou o SATL para EURUSD 4H ( acredito que foi algo como P1=63, D1=40). RSTL é simplesmente o SATL atrasado por aproximadamente ter de P ( neste caso, 31). Isto é exatamente o que eu li e tentei. Se um cálculo de atraso diferente é melhor ou não, é algo que algumas pesquisas teriam que deixar para trás.
Desde que você tenha estas duas linhas, você pode calcular o STLM. Pelo meu conhecimento, o STLM não é algo que o software de filtro digital cria automaticamente. O que eu fiz foi usar um modelo STLM (junto com um modelo FTLM para FATL's) e eu simplesmente substituo os coeficientes dentro do indicador e mudo algumas coisas ao redor. Desta forma, sua análise de espectro é específica para cada par de moedas e os coeficientes gerados pelo programa são refletivos disso.
STLM é melhor visto como um histograma (novamente, apenas minha experiência pessoal). Por favor, veja a imagem do stlm em anexo. As anotações que fiz são rudes, mas acho que devem explicar o que está acontecendo.
Quando você vê a mudança do vermelho para verde, isso significa que a diferença entre o SATL e o RSTL está se aproximando. Quando o histograma cruza a linha central, o RSTL cruzou o SATL. Você pode ver como este é um método "em tempo real" que obtém suas raízes a partir dos métodos de Hurst. A intersecção representa aproximadamente o ponto médio do movimento. Não tenho certeza onde o "início" e o "fim" são desenhados, mas esta é minha interpretação de como o indicador funciona.
Ele não funciona o tempo todo. Não tenho certeza de quando funciona "melhor". Mas, como muitas outras coisas, é simplesmente outra ferramenta que você pode usar.
Espero que isto tenha ajudado. Novamente, estes são apenas meus pontos fortes, pois não sou especialista com DF's. Mas acho que eles podem ser de grande valor. Eu ainda tenho muito a aprender também :-)
Comércios seguros,
clOi Clahn04 :-)
Muito obrigado por tudo o que você escreveu! Essa é uma maneira muito legal de usar o método comercial de Hurst :-) É lindo ter algo parecido com Hurst e sem nenhum atraso!! Sobre os indicadores RSTL e STLM, você poderia me dizer como adicionamos o atraso ao SATL para criar o RSTL? Temos que mudar os coeficientes?
Para criar STLM, acho que substituímos o valor1 pelos coeficientes do SATL e o valor2 pelos da RSTL, e para o valor3 e o valor4 fazemos o mesmo, mas não se esqueça de adicionar 1 ao índice de barras. É correto?
Mais uma vez obrigado por sua ajuda!!
Qualificado
Olá Dvarrin,
Simba está muito mais qualificado para responder a isto do que eu, tenho certeza. Pensei apenas em dar-lhe minha .02 com o que aprendi com o DF.Não pense assim, seus comentários são muito apropriados.
Como você sabe, SATL -RSTL = STLM. Você calculou o SATL para EURUSD 4H ( acredito que foi algo como P1=63, D1=40). RSTL é simplesmente o SATL atrasado por aproximadamente ter de P ( neste caso, 31). Isto é exatamente o que eu li e tentei. Se um cálculo de atraso diferente é melhor ou não, é algo que algumas pesquisas teriam que deixar para trás.Você está no bom caminho, conceitualmente, a implementação não está exatamente certa, tente pensar em termos do período do SATL padrão e do RSTL padrão...Afixe tanto P1 e D1 e atrasos(0 para SATL...para RSTL...aqui está a chave)
Desde que você tenha estas duas linhas, você pode calcular o STLM. Pelo que sei, STLM não é algo que o software de filtro digital cria automaticamente. O que eu fiz foi usar um modelo STLM (junto com um modelo FTLM para FATL's) e eu simplesmente substituo os coeficientes dentro do indicador e mudo algumas coisas ao redor. Desta forma, sua análise de espectro é específica para cada par de moedas e os coeficientes gerados pelo programa são refletivos disso.Certo, esta é a maneira de fazer isso, você anula o modelo stlm2 real e substitui os coeficientes por seu próprio
STLM é melhor visto como um histograma ( novamente, apenas minha experiência pessoal). Por favor, veja a foto em anexo. As anotações que eu fiz são rudes, mas acho que devem explicar o que está acontecendo.
Quando você vê a mudança do vermelho para verde, isso significa que a diferença entre o SATL e o RSTL está se aproximando. Quando o histograma cruza a linha central, o RSTL cruzou o SATL. Você pode ver como este é um método "em tempo real" que obtém suas raízes a partir dos métodos de Hurst. A intersecção representa aproximadamente o ponto médio do movimento. Não tenho certeza onde o "início" e o "fim" são desenhados, mas esta é minha interpretação de como o indicador funciona.Se você vir o stlm2 suficiente, você perceberá que, infelizmente, isso geralmente não é assim, na minha opinião, a melhor maneira de usar o stlm2 é pela mudança de cor... quando a distância entre o SATL e o RSTL é reduzida, já que estamos usando um filtro duplo de amortecimento suave, há muitas probabilidades de que a tendência esteja mudando, afinal, estamos implicando que o SATL é filtrado pelo ruído do preço... e o RSTL é SATL atrasado por um período de meio ciclo, portanto, quando a distância reduz... um topo ou um fundo está acontecendo, a cidade não é perfeita, mas boa o suficiente
Não funciona o tempo todo. Não tenho certeza quando funciona "melhor". Mas, como muitas outras coisas, é simplesmente outra ferramenta que você pode usar.
Espero que isto tenha ajudado. Novamente, estes são apenas meus pontos fortes, pois não sou especialista com DF's. Mas acho que eles podem ser de grande valor. Eu ainda tenho muito a aprender também :-)
Comércios seguros,
clMuito bons comentários, bem no alvo.