Pergunta para alguém bom em matemática - página 4

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Sem nenhuma otimização. Apenas um raciocínio dedutivo.
 
rbhauer:
Sem nenhuma otimização. Apenas um raciocínio dedutivo.

impressionante...
 

Combinei o Ubzen's com o jogo de estratégia do Vinin.

extern bool MMM_lots=1;
int      Dir;
double   Min,Price,lotc,profit,loss,spr;
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int init(){
    Min=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);lotc=Min;profit=AccountBalance();loss=profit;
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int start(){
    Dir=-1;
    if(Close[1]<Open[1] && Bid<Open[0])Dir=OP_BUY;
    if(Close[1]>Open[1] && Bid>Open[0])Dir=OP_SELL;
    if(Dir>-1){spr=Ask-Bid;if(OrdersTotal()>0)Stop();if(OrdersTotal()<1)Send();}
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int Send(){
    if(Dir==0)Price=Ask;if(Dir==1)Price=Bid;
    int Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,LotsCalc(),Price,999,0.0,0.0,"",0,0);return(Ticket);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bool Stop(){
    OrderSelect(OrdersTotal()-1,SELECT_BY_POS);
    Price=MathAbs(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice());
    if(OrderType()!=Dir&&Price>spr)
    OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),999);return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
double LotsCalc(){
   if(!MMM_lots)return(lotc);
   if(profit>AccountBalance()||loss>profit)lotc+=Min;  else {lotc=Min;loss=profit;}
   profit=AccountBalance();return(lotc);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Arquivos anexados:
audusd.nzdusd.audjpy.gbpjpy.zip  447 kb
 
rfb:

Combinei o Ubzen's com o jogo de estratégia do Vinin.

Códigos bonitos e coisas legais :-)
 

FWIW, não estou muito orgulhoso da queda na quantidade de amostras. Mas isto é basicamente uma robusta filtragem em árvore de decisão a partir das entradas da tela anterior. Há 4 fases: A,B,C determina as condições de entrada. A está no topo, B pode reverter para A ou proceder para C. ABC são seqüências vetoriais opostas com base na magnitude A. Quando A, B, e C são verdadeiros, então o comércio é tomado. D é a fase de trilha (certificando-se de que o comércio sustenta a direção da trajetória). Sem previsão alguma, apenas classificação. Penso que para aumentar a quantidade de comércio, eu deveria trabalhar com os ramos ignorados da árvore e atribuir a cada setup/sinal com sua parte de risco como ditado pelo fator de lucro (na unidade Kelly). Ele irá retroceder de forma semelhante (não exatamente, mas consistente o suficiente) usando o preço aberto M1 para um estudo de otimização adicional, se necessário.

Fato surpreendente: a mesma coisa não funcionou em AUDUSD e USDJPY, mas a boa notícia é que o padrão de perda é consistente. Meu palpite inicial se deve ao comportamento diferente da seqüência em ziguezague (daí por que investiguei mais sobre a árvore de decisão ABCD). Até agora 124 linhas de código, portanto, nada realmente extravagante.


 
rbhauer: Penso que para aumentar a quantidade comercial, eu deveria trabalhar com os ramos ignorados da árvore e atribuir a cada setup/sinal com sua porção de risco, conforme ditado pelo fator de lucro (na unidade Kelly).
Excelentes postes Rbhauer. Como você pretende realizar o acima exposto?
 

A GBP gosta de fazer um pouco de cócegas. Não há aqui nenhum ajuste maluco. Observe o aumento do PF para 1,77 a partir de 1,38. Maior qualidade do sinal, menor freqüência. Tudo consistente até agora. Todos eles são não-compostos (valor de risco constante para uma banca estática).

Composto a 38% maxDD, 50K de partida


 
rbhauer:

A GBP gosta de fazer um pouco de cócegas. Nada de ajustes malucos aqui. Observe o aumento do PF para 1,77 a partir de 1,38. Maior qualidade do sinal, menor freqüência. Tudo consistente até agora. Todos eles são não-compostos (valor de risco constante para uma banca estática).

Composto a 38% maxDD, 50K de partida


Isto é impressionante. Você poderia compartilhar? Eu testei minha estratégia no GBDUSD com resultados não tão impressionantes, ela praticamente se quebrou. Outros pares de moedas funcionam melhor.

Estou tentando transformar o sistema de comercialização de bill-wiliams em um escalper de 30M - 1H usando ATR como medida de SL e BE. Mantenha-se informado.

 
rbhauer:

A GBP gosta de fazer um pouco de cócegas. Nada de ajustes malucos aqui. Observe o aumento do PF para 1,77 a partir de 1,38. Maior qualidade do sinal, menor freqüência. Tudo consistente até agora. Todos eles são não-complexos (valor de risco constante para uma banca estática).

Composto a 38% maxDD, 50K de partida


Isto parece promissor. Você poderia, por favor, compartilhar o que escreveu?

Tenho trabalhado com uma estratégia de martingale modificada com sucesso em modo manual, e começo a escrever a EA para ela. Seria ótimo comparar com a sua.

 

Fomos para o TF inferior para ver se o mesmo fenômeno pode ser explorado. Até agora, parece provável. O freq de sinal é significativamente aumentado para 1137 nos últimos 8 anos (média de 150 sinais por ano), o que é bom para a garantia estatística. O DD de equidade não parece estar muito nervoso. Agora, para investigar o período de planificação estendido no meio e ver se o tema do mercado excessivo pode ser ensacado e identificado para um ajuste de configuração ligeiramente diferente.

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