Pergunta para alguém bom em matemática - página 3
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talvez um comentário excessivamente simplista. O que aconteceria se alguém codificasse sua sub-rotina favorita para Comprar/Vender e a devolvesse ao programa como um viés em vez de um número aleatório?
ou seja, substituir esta linha
int Dir = MathRand()%2;
com
int Dir = MySignal();
onde
int MySignal()
{
se (-algumas condições--) retornar(OP_SELL);
if(--condiçãoposite--) return(OP_BUY);
}
talvez um comentário excessivamente simplista. O que aconteceria se alguém codificasse sua sub-rotina favorita para Comprar/Vender e a devolvesse ao programa como um viés em vez de um número aleatório?
Acredito que a maior parte dos programadores que estão aqui na sub-rotina favorita depende muito de sua Manipulação Comercial e Manipulação de Lotes. Mas você é mais do que bem-vindo para tentar postar uma curva de equidade se quiser, você não precisa nem mesmo postar seu código. Em minha experiência, quando você força a maioria dos sinais a definir sl/tp e flat-lotsize, eles tendem a produzir resultados similares aos aleatórios, quanto mais dados forem testados. Forçar os sinais a um conjunto sl/tp é a melhor maneira que posso pensar em gaging se a previsão inicial for precisa.
Se o sistema depende do fato de que o mercado não pode ir em uma direção para sempre e, por isso, tirar proveito disso... Eu não consideraria essa previsão. Ao contrário, uma forma de arbitragem estatística como a que Zzuegg tentou fazer. Também sistemas peggy back como grade, martingale, pirâmide, etc... não seriam considerados eventos independentes. Eles estão basicamente usando os resultados das ordens iniciais como uma forma de indicador.
Bem, essas são minhas opiniões de qualquer forma :)
Boa tarde,
Acho esta abordagem muito agradável: é a mesma abordagem profissional que os cassinos e corretores usam contra seus clientes. Apenas algumas coisas para compartilhar:
1) Você já tentou encontrar uma vantagem usando indicadores simples? -51% é suficiente-
- E se você só lançasse posições na direção apontada pelas médias móveis? (ou seja, ma10, ma30 e macd)
- E se você usasse estocásticos e LER para filtrar o comércio?
2) Em relação ao gerenciamento de dinheiro e sistemas de martingale
As martingales são perigosas e você acabará falindo se a usar. Mas e se você usasse um martingale invertido fracionário? Isto é, para cada comércio vencedor você reinvestiria 25% ou 50% do lucro no comércio seguinte, e assim por diante. As marchas vencedoras farão com que você ganhe dinheiro muito rápido na casa, e as marchas perdidas perderão a aposta média. Isto lhe dá uma vantagem em relação ao mercado e com apenas 51% de vitórias, você rasgaria o corretor em um instante.
3) Mais pensamentos sobre martingales reversíveis e sistemas de negociação
Na verdade, estou pensando que a melhor maneira de desenvolver uma EA lucrativa é pensar em um sistema estúpido e fora de proporção que acabe quebrando sua conta: quanto menos negócios vencedores você conseguir, melhor. Por exemplo: vá longe cada vez que o máximo da barra anterior for atingido: TP: 15. SL: 80. Este sistema acabará perdendo todo o seu dinheiro em uma linha reta. Você o vê? Legal! Agora, faça o contrário e aplique um martingale invertido fracionário forçando o corretor a negociar com esse sistema estúpido contra você de forma compulsiva. Seja curto toda vez que a última alta da barra anterior for alcançada (SL: 15. TP: 80) e aplique um martingale inverso toda vez que você ganhar. Tentarei isso em breve e avisarei você.
Você faria melhor escondendo SL e TP do corretor usando este esquema, ele deve ter os resultados diretamente opostos do que o sistema de perda inicial.
Olá novamente,
Quero apenas mostrar um backtest que fiz com um EA muito simples que usa o indicador Bill Williams TradeZone2.4 para adicionar às posições se elas se moverem a nosso favor.
Muito simples: vá curto em qualquer vela vermelha, e longo em qualquer vela azul. Acrescente outra posição se ela se fechar acima do último alto ou baixo. Nada mais. Parada de trilha 2 velas.
Reinvestir o dinheiro dos corretores é uma coisa boa. Ainda não fiz um martingale inverso, mas parece realmente promissor. Compartilharei quando terminar.
Às vezes você perde muito dinheiro ao adicionar, mas é o dinheiro dos corretores. Ou você quase dobra.Bom-job. flaab. Você poderia fazer o teste em GBPUSD (usando os mesmos parâmetros) e vamos ver o que sai?
Sim, eu o farei assim que chegar em casa. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: Com que freqüência você sai com um sistema que funciona bem em mais de um par de moedas? Eu tenho programado mql por duas semanas e estou tentando sistemas de negociação simples - e realmente quero dizer simples -, mas até mesmo os mais simples conseguem bons resultados em um par de moedas e fazem um desastre total em outro.
Não acontece com muita freqüência. Mas para mim, é um sinal muito forte de que você tem um sistema no qual pode confiar.
Eu brincava com o modelo muito simples do Ubzen para explorar algo que eu achava que deveria e sempre existiu em qualquer mercado.
Eu mexi com o modelo muito simples do Ubzen para explorar algo que eu achava que deveria e sempre existiu em qualquer mercado.
Bastante bom. Você usou o Strategy-Optimizer para sua estratégia?
Você executou o acima descrito com negócios aleatórios ou com um algoritmo?