Pergunta para alguém bom em matemática - página 2
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Hm, bem não tão bom quanto a teoria parece. Presumo que não podemos vencer as probabilidades porque não somos capazes de controlar os lotes com precisão suficiente.
Você pode tentar aumentar o depósito inicial, bem como o tamanho do lote base, (deve aumentar a precisão do modificador de tamanho do lote)
Isso não funcionou, teve um draw down relativo de 41,64% semelhante ao original. É claro que eu não acho que nenhuma manipulação de tamanho muito grande vá ultrapassar a vantagem de qualquer sistema negativo. Mas espere, eu ainda tenho que testar aquele sistema quase nivelado, eu vou em frente e darei uma chance a isso agora.
Adicionado: a teoria também não ajudou nos resultados do Sistema 14 rs, eu realmente ensinei que ele iria colocar o lucro acima de 0. Oh, bem.
Aqui estão algumas reflexões. O limite da casa na roleta em uma aposta de 50/50 jogando em uma mesa americana 0, 00
E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100
E = - 5,26 <... -- Em jogo a longo prazo.
Você obteve resultados semelhantes em seu teste com 21\20
E se a roleta tivesse 00, 0 e 1-100 a mesma aposta
E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100
E = -1,26 <... -- Em jogo a longo prazo.
Então, se você aumentar o sl tp in, a relação de ganhos e perdas também diminuirá em moeda estrangeira, mesmo com o spread?
Se diminuir, o segundo número é muito menor para ser superado, então uma verdadeira tabela de roleta. É possível usar apenas a administração de dinheiro para transformar um palpite randon em uma divisão 50/50 ou um pouco melhor?
A fx tem muitas coisas indo contra ela, mas menos do que a roleta.
Eu posso + para um vencedor e - de um perdedor. Também posso me afastar quando estou de pé. Não posso retirar minha aposta se não gostar da maneira como a bola está rolando na roda. Em fx posso me afastar com menos que uma vitória completa e menos que uma perda completa. Na roleta, tenho que ficar até que a bola pare de rolar, mas ainda posso andar se eu estiver a qualquer momento com 53% de chance de perder não significa que nunca poderei estar de pé. Posso andar, se depois de 45 roladas eu tiver ganho 25 e a casa só tiver ganho 20 até agora. A longo prazo, essa proporção aconteceria com freqüência.
Sim danjp, essa é uma das questões que eu estava pilhando quando decidi criar este estudo de caso. Um comerciante de longo prazo (alguém em busca de mais lucro) de alguma forma tem mais chances do que um escalpador (5 pips em média). O melhor que o comércio tem a oferecer é que achamos que podemos prever para onde o mercado irá. <- Logo após escrever essa afirmação, percebo que é uma espada de dois gumes, pois isso implicará que alguém pode prever mal o mercado e tornar-se pior do que aleatório.
Quanto mais preto/vermelho ou par/ímpar a casa adiciona menos dinheiro eles ganharão como os jogadores -edge polegadas mais próximo de 50/50, mas nunca chegarão lá enquanto houver um único verde ou 0 na roda. Se o movimento de preços é novamente um fe-nom aleatório, ou ninguém pode prever melhor do que 50/50, (eu pessoalmente não acho que alguém poderia prever muito mais do que frações de 2% acima de 50/50 ... já que eles serão podres de ricos ... ou as oportunidades podem ser incrivelmente raras), então procurando por 5 pip take-profit enquanto tendo em qualquer lugar mais de 2 pip Sl e Spreads me parece loucura. Bem, a menos que você esteja indo atrás dos corretores Spreads ...., nesse caso eles o expulsarão como a verdadeira Casa.
Acredito que os chamados pro's / matemáticos / números que as pessoas vão recomendar que olhemos para o longo prazo. Tomemos por exemplo a simulação do Oscar's Grind I - quase dobrou o depósito antes de cair - . Se seu objetivo fosse ganhar US$ 5.000 para seu anel de noivado e nunca mais jogar nos mercados, você teria tido uma boa chance de chegar lá. O draw-back são, é claro, os draw-downs do gutwenching, porém você alcançaria seu objetivo muito provavelmente (e mais rápido) em comparação com a negociação (em sua forma nativa) de um sistema regado com elogios em um site popular.
Quanto a seus pontos. E eu concordo com a maioria deles.
Então, se você aumentar o sl tp in, a relação de ganhos e perdas diminuirá também em forex, mesmo com o spread? Meu palpite é sim (mas eu só estou pensando em desejos). É um dos testes que eu planejava fazer. Eu escolho o único jogo 0 para ver onde o Tp/Sl mais próximo estaria a fim de igualá-lo. Além disso, eu queria dar uma chance à roleta, colocando o melhor pé para frente.
Se isso acontecer, o segundo número é muito menor para superar do que uma mesa de roleta de verdade. É possível usar apenas a administração do dinheiro para transformar um palpite randon em uma divisão 50/50 ou um pouco melhor? Tentamos isso com a abordagem de Zzuegg e ela falhou. Todo livro ou site comercial/de apostas profissionais que visitei sempre dizem a mesma coisa como o 11º mandamento: "A administração do dinheiro não pode superar uma vantagem negativa". É preciso encontrar um sistema com Expectativa Positiva e depois empregar MM. Mas acho que estou apenas pregando para o coro neste site rs.
Eu poderia tentar usar o Oscar's Grind (ou alguma outra Progressão) no sistema Break-Even. Ou no sistema de roleta com Sl/Tp maior. Minha sensação é que isto lhe dará uma chance melhor de alcançar um Objetivo realista. No entanto, com corridas infinitas vem a chance certa de se quebrar.
A fx tem muitas coisas indo contra ela, mas menos do que a roleta. Eu não sei sobre este, as pessoas têm que trabalhar muito para encontrar aquela bala de prata.
Eu posso + para um vencedor e - de um perdedor. E o que você faz quando o mercado vira depois de sua pirâmide ou balança?
Eu também posso me afastar quando estou em alta. O cassino tem o prazer de lhe dizer para sair quando você estiver de pé. O problema é que um dia você volta.
Não posso retirar minha aposta se não gostar da maneira como a bola está rolando na roda. Acho que isto não lhe dará uma vantagem. Se a bola cair em seu número ou no mercado vira a seu favor. Você terá o remorso do comprador e será psicologicamente espancado na próxima vez que estiver nessa posição novamente. Além disso, isso será como a casa lhe dando a opção de ceder sua aposta, mas deixando o spread na mesa antes de você ver onde a bola cai. <-este é o melhor cenário se você decidir sair no break-even. Se eu não jogar à roleta, acho que ninguém vai aceitar essa opção, a menos que tenham medo de perder o dinheiro do aluguel e se afoguem.
Em fx eu posso ir embora com menos que uma vitória completa e menos que uma perda completa. Este é reconhecidamente um dos poucos estudos de caso, ou kelly, optimal-f, ou a maior parte da gestão antecipada de dinheiro dentro dos livros, etc. Eles normalmente estão assumindo o mesmo resultado, ou draw down ou algo padrão. Uma vez que você começa a variar assim, torna a matemática mais difícil de a)configurar e b)executar. Se minha matemática estiver errada, então todo o meu mm está errado. De qualquer forma, como se sabe se isso torna as coisas melhores ou piores?
Até a última parte, uma série de coisas deve acontecer. É preciso ter a sorte de ganhar na primeira visita à roda, é preciso ir embora e ficar longe :). Vou ver o que posso fazer para testar, aumentando a Sl/Tp para nosso jogo padrão.
Sim danjp, essa é uma das questões que eu estava pilhando quando decidi criar este estudo de caso. Um comerciante de longo prazo (alguém em busca de mais lucro) de alguma forma tem mais chances do que um escalpador (5 pips em média). O melhor que o comércio tem a oferecer é que achamos que podemos prever para onde o mercado irá. <- Logo após escrever essa afirmação, percebo que é uma espada de dois gumes, pois isso implicará que alguém pode prever mal o mercado e tornar-se pior do que aleatório.
Acredito que os chamados pro's / matemáticos / números recomendarão que olhemos para o longo prazo. Tomemos por exemplo a simulação do Oscar's Grind I - quase dobrou o depósito antes de cair - . Se seu objetivo fosse ganhar US$ 5.000 para seu anel de noivado e nunca mais jogar nos mercados, você teria tido uma boa chance de chegar lá. O draw-back são, é claro, os draw-downs do gutwenching, porém você alcançaria seu objetivo muito provavelmente (e mais rápido) em comparação com a negociação (em sua forma nativa) de um sistema regado com elogios em um site popular.
Quanto a seus pontos. E eu concordo com a maioria deles.
Então, se você aumentar o sl tp in, a relação de ganhos e perdas diminuirá também em forex, mesmo com o spread? Meu palpite é sim (mas eu só estou pensando em desejos). É um dos testes que eu planejava fazer. Eu escolho o único jogo 0 para ver onde o Tp/Sl mais próximo estaria a fim de igualá-lo. Além disso, eu queria dar uma chance à roleta, colocando o melhor pé para frente.
Se isso acontecer, o segundo número é muito menor para superar do que uma mesa de roleta de verdade. É possível usar apenas a administração do dinheiro para transformar um palpite randon em uma divisão 50/50 ou um pouco melhor? Tentamos isso com a abordagem de Zzuegg e ela falhou. Todo livro ou site comercial/de apostas profissionais que visitei sempre dizem a mesma coisa como o 11º mandamento: "A administração do dinheiro não pode superar uma vantagem negativa". É preciso encontrar um sistema com Expectativa Positiva e depois empregar MM. Mas acho que estou apenas pregando para o coro neste site rs.
Eu poderia tentar usar o Oscar's Grind (ou alguma outra Progressão) no sistema Break-Even. Ou no sistema de roleta com Sl/Tp maior. Minha sensação é que isto lhe dará uma chance melhor de alcançar um Objetivo realista. No entanto, com corridas infinitas vem a chance certa de se quebrar.
A fx tem muitas coisas indo contra ela, mas menos do que a roleta. Eu não sei sobre este, as pessoas têm que trabalhar muito para encontrar aquela bala de prata.
Eu posso + para um vencedor e - de um perdedor. E o que você faz quando o mercado vira depois de sua pirâmide ou balança?
Eu também posso me afastar quando estou em alta. O cassino tem o prazer de lhe dizer para sair quando você estiver de pé. O problema é que um dia você volta.
Não posso retirar minha aposta se não gostar da maneira como a bola está rolando na roda. Acho que isto não lhe dará uma vantagem. Se a bola cair em seu número ou no mercado vira a seu favor. Você terá o remorso do comprador e será psicologicamente espancado na próxima vez que estiver nessa posição novamente.
Em fx eu posso ir embora com menos que uma vitória completa e menos que uma perda completa. Este é reconhecidamente um dos poucos estudos de caso, ou kelly, optimal-f, ou a maior parte da gestão antecipada de dinheiro dentro dos livros, etc. Eles normalmente estão assumindo o mesmo resultado, ou draw down ou algo padrão. Uma vez que você começa a variar assim, torna a matemática mais difícil de a)configurar e b)executar. Se minha matemática estiver errada, então todo o meu mm está errado. De qualquer forma, como se sabe se isso torna as coisas melhores ou piores?
Até a última parte, uma série de coisas deve acontecer. É preciso ter a sorte de ganhar na primeira visita à roda, é preciso ir embora e ficar longe :). Vou ver o que posso fazer para testar, aumentando a Sl/Tp para nosso jogo padrão.
Eu acabei de fazer o teste. O primeiro é 100 tp 100 sl
ganhar % é 48,38 o que é melhor que a roleta. Minha vitória avg ainda é < minha perda avg, portanto, mesmo que isto esteja perto, ainda estou perdendo em todos os negócios. Acho que o spread é um pouco mais difícil de superar, mas na verdade não é 1 sua variável e está mais perto de 2,5 de qualquer forma, então fiz um segundo teste usando 100sl e 110 tp eu fui com 110 porque a % de ganho deve cair ligeiramente porque o tp deve aumentar um pouco.
Ele é o resultado desse teste:
Fiz os dois testes 2x e os dois realizaram exatamente o mesmo. Portanto, não estou escolhendo nada aqui. Acho que estes precisariam ser executados várias centenas de vezes para obter a média de % de vitórias, etc., mas acho que deveria cair nesta faixa.
O passo 2 seria aplicar um sistema MM a estes dois senerios neste nível de st tp. Acho que posso discar para baixo os 110 - 108 e ainda estar quites, mas acho que vou deixar assim por enquanto. Se eu adicionar uma única compra de 1/2 lote a um pedido com um lucro de 54,5 pontos e uma venda de 1/2 lote com um prejuízo de -50 pontos, ambos devem agora se tornar lucrativos. No outro teste 100-100, eu precisaria fazer isso a -50 e +50
Alguns outros comentários:
Eu posso + para um vencedor e - de um perdedor. E o que você faz quando o mercado vira depois de sua pirâmide ou escala?
Nada que seja o que deveria acontecer, 48% do tempo, e eu ainda deveria ganhar.
Não posso retirar minha aposta se não gosto da maneira como a bola está rolando na roda. Não acho que isto lhe dará uma vantagem. Se a bola cair em seu número ou mercado vira a seu favor. Você terá o remorso do comprador e será psicologicamente espancado na próxima vez que estiver nessa posição novamente.
Não, a roda se sente melhor levando meu dinheiro, e um EA não vai ficar com remorsos. Se seu EA tem a pequena vantagem, então você é a casa. Você ganha com o longo prazo, ou o que quer que o longo prazo signifique.
No meu cálculo, adicionar um único lote de 1/2 posição a um negócio vencedor em +50 pontos é o que deve lhe dar a vantagem. O lote original de 1 lote 50 trocas 25 vai continuar para atingir TP 25 voltará a 0( não uma perda um breakeven nós trocamos a roda de -100 para 0). Agora você terá 50 1/2 lotes de trocas a 50, portanto, 1/2 irá para TP +50 e metade irá perder e irá para 0. Isto é assumindo uma perda de 50/50 de ganho. Com +50 a proporção de ganho será maior, mas eu estou tentando manter a matemática simples. Lembre-se que o lado perdedor está descarregando 1/2 da posiçao a -50. Não é a média para baixo. 25 negociações vão chegar a -100 a 1/2 do tamanho original e 25 negociações vão voltar a 0 sem perdas. no lado vencedor, 25 negociações vão atingir lucro a um lote completo. Isso deve compensar os spreads e depois alguns.
Se isso funcionar, então você precisa encontrar um filtro de sistema que possa lhe dar apenas alguns % de vantagem, isto é possível. Seria uma barra muito mais baixa, pelo menos.
Assumindo que tudo isso jogue do jeito que eu acho que vai funcionar.
Os argumentos da danjp parecem razoáveis, mas acho que você perdeu alguns pontos importantes.
Suas estatísticas dizem que 48% dos negócios vão na sua direção, isto é verdade, mas isto não implica que o comércio vá diretamente nesta direção. O caso oposto está acontecendo, 53% das vezes o comércio vai primeiro 50 pontos contra você, o que significa que você fecha metade da posição.
assumindo que você não recupere a parte já fechada quando o comércio voltar a 0 implica:
24% dos negócios são verdadeiros vencedores com 100*1lot e 50*0,5lot
24% dos negócios são pequenos vencedores: -50*0,5 lotes 100*0,5lot e 50*0,5lot que se reduzem a 100*0,5lot
Por outro lado, sua perda provavelmente aumentará por causa dos 52% de perdas iniciais, 47% irá perder mais do que a perda inicial porque eles vão primeiro na sua direção e você adiciona alguns lotes.
Se você recuperar a posição fechada quando o negócio retornar, o cálculo se torna ainda mais complexo porque o buraco 'variando' pode acontecer novamente.
Presumo que toda esta estratégia traz para você uma troca adicional, o que significa um spread adicional e uma vantagem adicional para a casa.
(Claro que, como sempre, isto pode não ser verdade se você tiver uma vantagem).
Ok pessoal, eu tenho algumas descobertas muito interessantes. Talvez este seja o holy-grail que se obtém. Mas digo-lhes uma coisa, vou me concentrar nesta abordagem para o futuro próximo. Zzuegg está certo em sua forma original, ele vai quase direto para baixo a 0 mais rápido. Entretanto, vou confirmar os resultados do teste danjp acima e isso sobre todas as dicas que estou disposto a dar neste momento.
Uma versão ligeiramente modificada da idéia danjp produziu os seguintes resultados e resultados opostos. Não sei se ela prova/desprova algo substancial. Qualquer pessoa que tenha respondido a este tópico pode me dar os códigos. Os códigos não são nada extravagantes e similares ao primeiro código dentro deste tópico.
Parece interessante, curioso para ver o gerenciamento de posição.
Bem, aqui estão os códigos que geraram isso. No segundo ensino, a UE é o único par em que ela atuou assim. Mas também minha UE é meu único par com um spread de um tubo. O próximo spread menor é USDJPY onde se quebrou. O resto, na maior parte do tempo, ele se quebrou :(. Sua codificação bastante preguiçosa não pareceu como construir funções.