BooYa!! Estou de novo hipnotizado sobre Forex :)) - página 2
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afinou demais e agora ficou tudo louco comigo. ah bem, pelo menos a porcentagem de posições curtas não é muito má...
não, é muito mais simples. mas não vamos nos enervar porque a prova está no verdadeiro pudim, certo? além disso, o gráfico é muito pugilista.
não, é muito mais simples. mas não vamos nos enervar porque a prova está no verdadeiro pudim, certo? além disso, o gráfico é muito pugilista.
Também se baseia em ~3000 negociações que ocorrem em um período de tempo bastante curto de ~5 semanas. Não é exatamente favorável a um ambiente comercial vivo.
sim, nem mesmo ir lá. acho que o cenário mais conservador e ideal seria um único dígito de drawdown % em relação a um triplo dígito de lucro %. tão enfadonho, porém.
19730719 você é um programador e tanto. Já vi exemplos de seu estilo de codificação e devo dizer que é um corte limpo como seus gráficos. Se os seus sistemas não são montados em curva, então você tem um jeito infernal com os Indicadores. Você já testou alguns destes? Se sim, como eles funcionaram? Dando o curto período de tempo nessas negociações, não deveria levar muito tempo para perceber se você tem algo sólido em suas mãos, certo?
apenas um entusiasta com paixão pela automação e uma imaginação saudável. provavelmente não faz nenhum mal que eu esteja no comércio elétrico/eletrônico. sim, já fiz alguns testes de avanço. vamos apenas dizer que ainda não há surpresas desagradáveis. também fazendo alguns cortes de números mas infelizmente os relatórios de otimização não são muito limpos.
What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.
Eu uso MAE e MFE como minhas métricas críticas para avaliar a qualidade da previsão de mercado para a qual minha estratégia está se desempenhando.
Por exemplo, se sua estratégia está atingindo sua MFE antes de seu MAE, então a estratégia é ruim na previsão de preços e timing de mercado. Uma boa estratégia de entrada terá MAE menor que uma estratégia com MAE alto (relativo).
Da mesma forma, ao procurar boas estratégias de saída, você procura aquelas que têm o menor excesso de MFE possível.
(Eu defino MFE em excesso como sendo a diferença entre MFE para o comércio e o preço de fechamento... é basicamente quanto dinheiro você deixou em cima da mesa segurando o comércio por muito tempo "além de sua espiada")
E o MAE está lhe dizendo o quão mal (ou bem) sua estratégia de entrada está fazendo. O ideal seria que sua previsão de mercado cronometrasse perfeitamente o fundo de um mercado de tal forma que seu preço de entrada fosse o MAE para o comércio (por uma quantia igual ao spread).
Se/quando a MFE ocorre antes do MAE, então basicamente sua estratégia está com tudo errado, o tempo e a direção estão errados e ao contrário.
Eu uso os seguintes gráficos para explicar estes princípios aos meus clientes. (note que retirei a informação do autor - mesmo que seja eu - destes porque a NFA consideraria isto como publicidade e eu não quero entrar em nenhum deles)
Não tenho um gráfico que descreva o óbvio, mas a estratégia ideal de emparelhamento de entrada/saída é aquela em que o MAE é o preço aberto (menos o spread) e o MFE é o preço fechado.
(e é claro que todos estes gráficos retratam uma posição longa, os mesmos conceitos se aplicam à análise da precisão preditiva de posições curtas)