BooYa!! Estou de novo hipnotizado sobre Forex :)) - página 2

 
eu gosto de cci() reentrada 300/-300 como uma boa saída.
 

afinou demais e agora ficou tudo louco comigo. ah bem, pelo menos a porcentagem de posições curtas não é muito má...

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 15 Minutos (M15) 2010.06.21 00:00 - 2010.07.25 23:45 (2010.06.21 - 2010.07.26)
Modelo Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
Parâmetros
Barras em teste 3401 Carrapatos modelados 308290 Qualidade de modelagem 89.53%
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 3000.00
Lucro líquido total 1106660.00 Lucro bruto 1181420.00 Perda bruta -74760.00
Fator de lucro 15.80 Pagamento previsto 384.93
Desembolso absoluto 240.00 Desembolso máximo 418620.00 (33.20%) Drawdown relativo 48.73% (58220.00)
Total de negócios 2875 Posições curtas (ganhadas %) 874 (96.91%) Posições longas (ganho %) 2001 (69.52%)
Lucros comerciais (% do total) 2238 (77.84%) Perdas comerciais (% do total) 637 (22.16%)
A maior comércio lucrativo 2070.00 comércio de perdas -240.00
Média comércio lucrativo 527.89 comércio de perdas -117.36
Máximo vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 801 (220180.00) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 276 (-30130.00)
Maximal lucro consecutivo (contagem de vitórias) 636650.00 (626) perda consecutiva (contagem de perdas) -41320.00 (269)
Média vitórias consecutivas 124 perdas consecutivas 35

 
Sim, a CCI certamente tem algo a ver com isso. Dê uma olhada no sistema 19730719, por exemplo. 19730719 é este o mesmo sistema em que você postou os códigos no outro dia? De qualquer forma, esta linha provavelmente será minha última vez que postarei gráficos com curvas de equidade. Deixe os criadores de dinheiro ganharem dinheiro. Desejo muita sorte a todos nos mercados reais.
 

não, é muito mais simples. mas não vamos nos enervar porque a prova está no verdadeiro pudim, certo? além disso, o gráfico é muito pugilista.

 
19730719:

não, é muito mais simples. mas não vamos nos enervar porque a prova está no verdadeiro pudim, certo? além disso, o gráfico é muito pugilista.


Também se baseia em ~3000 negociações que ocorrem em um período de tempo bastante curto de ~5 semanas. Não é exatamente favorável a um ambiente comercial vivo.
 
Sim rs isso é o que eu ensinei. Parece pouco real, mas "quem sou eu para dizer isso" quando coloco um sistema que muito bem poderia ser pouco real também :) E essa é a razão pela qual eu não estou lançando mais curvas de equidade. Se eu começar a ganhar dinheiro com meus sistemas, eu adoraria postar extratos de conta ao vivo apenas para mostrar que as pessoas podem ganhar em forex, entretanto, algo me diz que é uma má idéia.
 

sim, nem mesmo ir lá. acho que o cenário mais conservador e ideal seria um único dígito de drawdown % em relação a um triplo dígito de lucro %. tão enfadonho, porém.

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 5 Minutos (M5) 2010.05.24 00:00 - 2010.07.21 23:55 (2010.05.24 - 2010.07.22)
Modelo Cada carrapato (o método mais preciso baseado em todos os prazos mínimos disponíveis)
Parâmetros
Barras em teste 13379 Carrapatos modelados 695781 Qualidade de modelagem 59.32%
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 3000.00
Lucro líquido total 9070.00 Lucro bruto 12590.00 Perda bruta -3520.00
Fator de lucro 3.58 Pagamento previsto 77.52
Desembolso absoluto 70.00 Máximo de drawdown 810.00 (9.81%) Drawdown relativo 9.81% (810.00)
Total de negócios 117 Posições curtas (ganhadas %) 72 (54.17%) Posições longas (ganho %) 45 (48.89%)
Lucros comerciais (% do total) 61 (52.14%) Perdas comerciais (% do total) 56 (47.86%)
A maior comércio lucrativo 1280.00 comércio de perdas -350.00
Média comércio lucrativo 206.39 comércio de perdas -62.86
Máximo vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 6 (700.00) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 5 (-200.00)
Maximal lucro consecutivo (contagem de vitórias) 1390.00 (3) perda consecutiva (contagem de perdas) -390.00 (4)
Média vitórias consecutivas 2 perdas consecutivas 2

 
19730719 você é um programador e tanto. Já vi exemplos de seu estilo de codificação e devo dizer que é um corte limpo como seus gráficos. Se os seus sistemas não são montados em curva, então você tem um jeito infernal com os Indicadores. Você já testou alguns destes? Se sim, como eles funcionaram? Dando o curto período de tempo nessas negociações, não deveria levar muito tempo para perceber se você tem algo sólido em suas mãos, certo?
 
ubzen:
19730719 você é um programador e tanto. Já vi exemplos de seu estilo de codificação e devo dizer que é um corte limpo como seus gráficos. Se os seus sistemas não são montados em curva, então você tem um jeito infernal com os Indicadores. Você já testou alguns destes? Se sim, como eles funcionaram? Dando o curto período de tempo nessas negociações, não deveria levar muito tempo para perceber se você tem algo sólido em suas mãos, certo?

apenas um entusiasta com paixão pela automação e uma imaginação saudável. provavelmente não faz nenhum mal que eu esteja no comércio elétrico/eletrônico. sim, já fiz alguns testes de avanço. vamos apenas dizer que ainda não há surpresas desagradáveis. também fazendo alguns cortes de números mas infelizmente os relatórios de otimização não são muito limpos.
Arquivos anexados:
 

What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.


Eu uso MAE e MFE como minhas métricas críticas para avaliar a qualidade da previsão de mercado para a qual minha estratégia está se desempenhando.

Por exemplo, se sua estratégia está atingindo sua MFE antes de seu MAE, então a estratégia é ruim na previsão de preços e timing de mercado. Uma boa estratégia de entrada terá MAE menor que uma estratégia com MAE alto (relativo).

Da mesma forma, ao procurar boas estratégias de saída, você procura aquelas que têm o menor excesso de MFE possível.

(Eu defino MFE em excesso como sendo a diferença entre MFE para o comércio e o preço de fechamento... é basicamente quanto dinheiro você deixou em cima da mesa segurando o comércio por muito tempo "além de sua espiada")

E o MAE está lhe dizendo o quão mal (ou bem) sua estratégia de entrada está fazendo. O ideal seria que sua previsão de mercado cronometrasse perfeitamente o fundo de um mercado de tal forma que seu preço de entrada fosse o MAE para o comércio (por uma quantia igual ao spread).

Se/quando a MFE ocorre antes do MAE, então basicamente sua estratégia está com tudo errado, o tempo e a direção estão errados e ao contrário.

Eu uso os seguintes gráficos para explicar estes princípios aos meus clientes. (note que retirei a informação do autor - mesmo que seja eu - destes porque a NFA consideraria isto como publicidade e eu não quero entrar em nenhum deles)





Não tenho um gráfico que descreva o óbvio, mas a estratégia ideal de emparelhamento de entrada/saída é aquela em que o MAE é o preço aberto (menos o spread) e o MFE é o preço fechado.

(e é claro que todos estes gráficos retratam uma posição longa, os mesmos conceitos se aplicam à análise da precisão preditiva de posições curtas)