Preço por pipa - página 8

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cloudbreaker:

Eu discordo desta aqui. Pela razão que expliquei acima, MODE_TICKVALUE não é por si só confiável. Eu acho que é confiável quando usado em uma fórmula que é dividida por MODE_TICKSIZE.

O que você propõe que as pessoas façam se quiserem calcular algo como um stop-loss de 100 pips?
 

jjc Eu construí fórmulas que:

- número de pips S/L e risco desejado % de equilíbrio como entradas e calcular lotes usando a relação TV/TS na fórmula

- de pips S/L e lotes como entradas e calcular o risco real % do saldo usando a relação TV/TS na fórmula

Funciona para mim.

CB

 
cloudbreaker:

jjc Eu construí fórmulas que: [...]

Claro, mas e quanto ao cenário muito comum onde o tamanho do lote e s/l são tratados como fixos; o tamanho da perda de dinheiro é variável; e é puramente uma questão de transformar um número de pips em um diferencial de preço? (Não estou dizendo que esta abordagem é necessariamente boa, mas muitas pessoas o fazem). Se MODE_TICKSIZE não pode ser confiado, como você sugere que as pessoas traduzam n pips em y diferencial de preço? Usar Ponto ao invés de MODE_TICKSIZE? Você já verificou e registrou o valor de Point, bem como MODE_TICKSIZE?
 
Não estou dizendo que MODE_TICKSIZE não é confiável. Eu estou dizendo que MODE_TICKVALUE não é confiável quando usado isoladamente. Portanto, ao invés de usar TV em sua fórmula, use (TV*Point)/TS em seu lugar. CB
 
cloudbreaker:
Não estou dizendo que MODE_TICKSIZE não é confiável. Eu estou dizendo que MODE_TICKVALUE não é confiável quando usado isoladamente. Portanto, ao invés de usar TV em sua fórmula, use (TV*Point)/TS em seu lugar. CB

CB, ainda não tive a oportunidade de observar TV & TS. Mas imagino que a lógica de sua opinião seja porque a TS estará em n múltiplos de Point. Então, quando TS é n vezes Ponto onde n >1 , então Confiável_TV = (TV*Point)/TS ? Isto implicaria que a TV não escalona junto com o TS quando o TS não é igual a Ponto.
 
jjc:

Grande resumo. Dois pontos:

  • Eu não diria que o Ponto é o "menor movimento de preços possível". Eu usaria isso como uma descrição do que é MODE_TICKSIZE. Por exemplo, na maioria dos contratos de ouro, o Ponto é 0,01. Isso não significa que o preço pode mover-se em incrementos de 0,01; normalmente só pode mover-se em incrementos de 0,05. O ponto é uma expressão do número de dígitos para os quais os preços são cotados.
  • Consistência do nome do símbolo do corretor: Não vi nenhum corretor MT4 que expresse pares de moedas como, por exemplo, EUR/USD. Eu só vi sufixos como EURUSDFXF ou EURUSDcx. Alguns corretores têm vários sufixos diferentes, dependendo do tipo de sua conta.

Obrigado jjc...

  • Estou interessado no que Gordon tem a dizer sobre isso. Estou me conformando com a definição dele após nossa última discussão.
  • Tenho que agradecer a Phillip por defender meu caso. Mas o iminente está condenado a acontecer. Eu vi (embora não em puro par cambial) EUR_JPY_fut como um nome simbólico na GCI. Eu não tenho conhecimento do futuro forex em oposição ao forex, então não sei como isto jogaria em MODE_TICKVALUE. Mas os afixos intermediários existem.
 
cameofx:
  • Estou interessado no que Gordon tem a dizer sobre isto. Estou me conformando com a definição dele após nossa última discussão.

Minha definição perde seu significado original quando citada fora do contexto. Para esclarecer - a palavra 'preço' na definição de MODE_TICKSIZE se refere às cotações de preços reais possíveis , enquanto na definição de Ponto se refere a qualquer preço.

 
cloudbreaker:
Não estou dizendo que MODE_TICKSIZE não é confiável. [...]
O registro que você postou neste tópico e anteriormente mostra tanto o TICKSIZE quanto o TICKVALUE variando. Tomando o exemplo anterior neste tópico, se você calculou 100-pip s/l a partir de TICKSIZE enquanto ele estava sendo reportado brevemente como 0,0002 ao invés de 0,0001, você obviamente acabaria com uma parada no dobro da faixa desejada. Não consigo ver como suas amostras não dizem que o TICKSIZE não é confiável. TICKSIZE deveria ser uma característica constante do instrumento financeiro, exceto apenas eventos sísmicos como uma mudança de preço do corretor de 4DP para 5DP.
 

cameofx:

Eu vi (embora não em puro par cambial) EUR_JPY_fut como um nome simbólico na GCI.
Todas as apostas estão canceladas se quisermos começar a falar de contratos futuros. Por exemplo, FXPro tem contratos de futuros no formato quase normal#Amy onde "meu" é um código de expiração padrão como M0. EUR_JPY_fut soa como um estranho contrato sintético.
 
A razão pela qual me refiro apenas à confiabilidade da TV é que não uso o TS para nada além de um divisor para TV. CB
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