Opinião de fundo
bons resultados de retrocesso não garantem o lucro futuro, porque o mercado está sempre mudando. Além disso, bons resultados de retrocessos não são garantidos contra fraudes forex.
O backtesting é apenas um instrumento apenas para codificadores e comerciantes. Apenas a minha opinião, lamento.
Fórum de negociação, sistemas automáticos de negociação e teste de estratégias comerciais
Renat, 2014.01.06 18:38
As solicitações e atrasos são modelados a partir de um tempo no testador MT5. E é muito boa estratégia de escalada sóbria.
dê uma olhada mais de perto.
Na sua opinião, se um EA é rentável nos 10 anos anteriores,
1. Seria lucrativo quando entrar em funcionamento? Se não por quê? Quais são as razões?
2. O EA não é otimizado para as recentes mudanças do mercado e se é lucrativo com dados de 10 anos, ele não é muito robusto?
Se vamos seguir esta lógica, então, por que não usar parâmetros dos últimos 3>5 dias .... em vez dos últimos 3>5 anos?
Dadas as informações fornecidas por Você e doshur, não há como dizer qual sistema teria melhor desempenho que o outro no futuro. Ambos os comerciantes devem assumir o risco de perder algum montante de seu depósito no Futuro. Eu pessoalmente confiaria num sistema que funcionasse bem mais de 10 anos versus 5 anos (apenas).
Novamente, não há detalhes adicionais como #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown ... etc. Portanto, a forma como eu vejo o sistema é ... não só pode lidar com condições dentro dos últimos 5 anos ... como também pode lidar com condições anteriores. Eu realmente não consigo ver como os parâmetros recentes superam os parâmetros de todos os tempos a menos que, de alguma forma, ele tenha benefícios adicionais.
Dadas as informações fornecidas por Você e doshur, não há como dizer qual sistema teria melhor desempenho que o outro no futuro. Ambos os comerciantes devem assumir o risco de perder algum montante de seu depósito no Futuro. Eu pessoalmente confiaria num sistema que funcionasse bem mais de 10 anos versus 5 anos (apenas).
Novamente, não há detalhes adicionais como #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown ... etc. Portanto, a forma como eu vejo o sistema é ... não só pode lidar com condições dentro dos últimos 5 anos ... como também pode lidar com condições anteriores. Eu realmente não consigo ver como os parâmetros recentes superam os parâmetros de todos os tempos a menos que, de alguma forma, ele tenha benefícios adicionais.
Obrigado agora por sua resposta. A minha foi exatamente uma pergunta para entender a opinião de outros comerciantes experientes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity:
"Ocomércio de divisas aumentou 20% entre abril de 2007 e abril de 2010 e mais do que dobrou desde 2004[64].O aumento do volume de negócios deve-se a uma série de fatores: a crescente importância das divisas como uma classe de ativos, o aumento da atividade comercial doscomerciantes de alta freqüência e o surgimento dos investidores devarejocomo um importante segmento de mercado. O crescimento da execuçãoeletrônicae a seleção diversificada de locais de execução tem reduzido os custos de transação, aumentado a liquidez do mercado e atraído uma maior participação de muitos tipos de clientes. Em particular, a negociação eletrônica através de portais on-line facilitou o comércio de varejo no mercado de divisas. Até 2010, estima-se que o comércio varejista seja responsável por até 10% do faturamento à vista, ou US$ 150 bilhões por dia (verplataforma de comércio varejista de div isas).
O câmbio é ummercado de balcão onde corretores/negociadores negociam diretamente uns com os outros, de modo que não há uma central de câmbio oucâmara de compensação. O maior centro geográfico de negociação é o Reino Unido, principalmente Londres, que de acordo com as estimativasda TheCityUK aumentou sua participação no faturamento global em transações tradicionais de 34,6% em abril de 2007 para 36,7% em abril de 2010. Devido ao domínio de Londres no mercado, o preço cotado de uma determinada moeda é geralmente o preço do mercado londrino. Por exemplo, quando oFundo Monetário Internacional calcula o valor dos seusdireitos de saque especiais todos os dias, eles usam os preços do mercado londrino ao meio-dia daquele dia".
Acredito que a maior quantidade de liquidez hoje dentro do mercado forex influencia os preços de forma diferente de muitos anos atrás, então uma vez que construo um especialista, dou mais importância aos parâmetros que deram melhores resultados nos últimos anos do que os de décadas atrás.
- en.wikipedia.org
Na sua opinião, se um EA é rentável nos 10 anos anteriores,
1. Seria lucrativo quando entrar em funcionamento? Se não por quê? Quais são as razões?
2. O EA não é otimizado para as recentes mudanças do mercado e se é lucrativo com dados de 10 anos, ele não é muito robusto?
Eu gostaria de secundar os comentários do RaptorUK.
Vou recomendar que seja testado em outros pares. Se nada mais, apenas para ter uma idéia de sua robustez. Enquanto estiver negociando ao vivo, seu EA encontrará uma variação de diferentes níveis de Tendências vs Alcance. Os resultados disto não devem desanimá-lo de fazer um teste demográfico ao vivo sobre o símbolo primário. Mas cobrir seus olhos e dizer "Eu não quero ver... isto" é negar informações a você mesmo.
...............................
Acredito que a maior quantidade de liquidez hoje dentro do mercado forex influencia os preços de forma diferente de muitos anos atrás, então uma vez que construo um especialista, dou mais importância aos parâmetros que deram melhores resultados nos últimos anos do que os de décadas atrás.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Na sua opinião, se um EA é rentável nos 10 anos anteriores,
1. Seria lucrativo quando entrar em funcionamento? Se não por quê? Quais são as razões?
2. O EA não é otimizado para as recentes mudanças do mercado e se é lucrativo com dados de 10 anos, ele não é muito robusto?