Mercado de ações. Estoques. Rapidez na execução de ordens comerciais. - página 10

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prostotrader #:

Vejam a documentação da Bolsa de Valores, e não existem estes parâmetros!

2.3.1.8 Tabela de TÍTULOS: Instrumentos financeiros

Documento no porão.

Adicionado

Até mesmo os dividendos são transmitidos, legal!

DIVIDENDVALUE d16.2 Montante dos dividendos, RUR

e data de registro

DIVIDENDDATE t Data de encerramento do registro

É uma pena que os desenvolvedores não desenvolvam o terminal na direção de troca.

Sim, todos os tipos de campos interessantes.

Como eles decidiram brincar com a falta de informações de fronteira?

 
Replikant_mih #:

Sim, todos os tipos de campos interessantes.

Como você brinca com a falta de informações de fronteira?

Não há como. Teremos que estabelecer um pedido ao preço máximo (min.) na Profundidade do Mercado e ver o que aconteceu.


if(MarketBookGet(spot_name, book_data) == true)
        {
          a_size = ArraySize(book_data);
          if(a_size > 0)
          {
            for(int i = 0; i < a_size; i++)
            {
              if(i == 0) b_data.spot_sell_price = book_data[i].price;  //max price
              if((book_data[i].type == BOOK_TYPE_BUY) || (book_data[i].type == BOOK_TYPE_BUY_MARKET))
              {
                if(i >= 1)
                {
                  b_data.spot_buy_price = book_data[a_size - 1].price; //min price
                  b_data.spot_money_price = book_data[i-1].price;      //for calc margin
                  return(true); 
                }  
              }
            }
          }
        }

Não há outra maneira.

Se não há limites na documentação, eles não existem no estoque.

 
prostotrader #:

Não há como vencê-lo. Você tem que fazer um pedido pelo preço máximo (min.) no copo e ver o que acontece.


Não vejo outra forma.

Se não há limites na documentação, isso significa que não há nenhum no estoque.

Certo, isso é inconveniente, é claro. Eu não planejava usar pilha em cada estratégia), e assim a lógica de controle para atingir a faixa é universal para qualquer estratégia.

 

Testes terminados...

Agora, temos de esperar que o CS desça...


 

Eh, pena que não haja fundos disponíveis agora....

Mas tem que esperar até o vencimento (dividendo 27.05.2022 109.81 p/share)

E isso com um cavalo GO de 46578,58 !

Adicionado

Mais vale fazer um empréstimo... :)


 

Aqui está uma situação de arbitragem para o escalpe


19,02 - 16,89 = 2,13% APR em 1-2 horas...

Adicionado

Na verdade, não 2,13% ao ano, mas muito mais, porque

todos os cálculos são feitos com a condição de "congelar" os fundos até a expiração (a partir de hoje 77 dias),

e aqui são 1-2 horas, ou seja, em dinheiro, o lucro é muito maior.

 

A velocidade de execução no Servidor de Demo de Estoque

deixa muito a desejar...

2022.03.31 13:12:24.164 Trades  '1115097': sell limit 10 AFLT at 36.62
2022.03.31 13:12:24.169 Trades  '1115097': accepted sell limit 10 AFLT at 36.62
2022.03.31 13:12:24.169 Trades  '1115097': order #426172818 sell limit 10 / 10 AFLT at 36.62 done in 5.285 ms
2022.03.31 13:12:24.831 Trades  '1115097': deal #16528568 sell 10 AFLT at 36.62 done (based on order #426172818)

667 ms. :( Tenho certeza que não há mais de 10 pessoas neste servidor...

Considerando que no mercado ao vivo e urgente

2022.03.31 13:19:28.573 Trades  'xxxxx': buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495
2022.03.31 13:19:28.578 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495
2022.03.31 13:19:28.578 Trades  'xxxxx': buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495 placed for execution
2022.03.31 13:19:28.585 Trades  'xxxxx': order #199147973 buy limit 2 / 2 AFLT-6.22 at 3495 done in 11.175 ms
2022.03.31 13:19:28.585 Trades  'xxxxx': buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495
2022.03.31 13:19:28.585 Trades  'xxxxx': deal #110798618 buy 2 AFLT-6.22 at 3495 done (based on order #199147973)

12 ms.

 
prostotrader A velocidade de execução no Servidor de Demo de Estoque

deixa muito a desejar...

667 ms. :( Tenho certeza que não há mais de 10 pessoas neste servidor...

Considerando que no mercado ao vivo e urgente

12 ms.

Eh. E eu estou a cerca de 100 ms no urgente. Com um ping de 10-12 ms.

No entanto, em outra máquina virtual menos carregada - na faixa de 25 ms.

 
JRandomTrader #:

Eh. Estou na faixa dos 100 msec em um urgente. Com um ping de 10-12 ms.

No entanto, em outra máquina virtual menos carregada - na faixa de 25 ms.

De minha casa... Devo estar perto do equipamento do corretor.

 
prostotrader #:

De minha casa... Aparentemente, estou perto do equipamento do corretor.

Na Otkritie foi uma performance de ~40ms com um ping de 10ms.

A Finam tem agora ~140ms com um ping de 10ms.

Tudo é do PC de casa, não descobri qual é a razão... Só para estatísticas

1...34567891011121314151617...20
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