Mercado de ações. Estoques. Rapidez na execução de ordens comerciais. - página 15
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A velocidade no mercado de ações é geralmente baixa.
O pedido é estabelecido ao preço máximo no livro, o negócio é verificado primeiro pela força, 2x50 ms,
e depois a cada tique 3 vezes 50 ms.
O vídeo mostra este embaraço de execução no Fundo
Quanto ao ciclo da xícara - isto só funcionará para os de baixa liquidez, caso contrário, a velocidade não é suficiente. Escrevi meu escalper com velocidade de aperto, com envio assíncrono, evitando operações pesadas, trabalhando com fio e sem acesso ao histórico, tanto quanto possível. Mas ainda assim, com meu ping de 10-12 ms não consegue acompanhar o vidro.
Hmm, não é tão ruim quando o mercado está calmo. Você pode viver. Mas isto é sobre os futuros, não sobre o fundo.
A velocidade no mercado de ações geralmente não é boa.
O pedido é estabelecido ao preço máximo no livro, o negócio é verificado primeiro pela força, 2x50 ms,
e depois a cada tique 3 vezes 50 ms.
No vídeo você pode ver esta desgraça com a execução no Fundo
Exemplo de 1 comércio hoje (real). A classe CTrade da biblioteca padrão é utilizada para a entrada.
Aba Especialistas
Aba Log (Entrada)
O tempo de entrada no exemplo é o mais longo para hoje, geralmente os números são mais ou menos os mesmos que na saída abaixo
Aba de registro (fora)
ping 12ms para o servidor
Por que SPBE e SMLT não apóiam
Todas as outras ações são compatíveis?
Afinal, o SPOT deveria ser proibido em todos os lugares, como eles disseram na abertura.previsíveis sobre eles, caso contrário)
mas comprou quase todos os principais
TF crap. na compra, o aplicativo foi direto para baixo.
o aplicativo em si foi ao chão.
comprado a uma taxa mais alta, deixá-lo pendurado.Exemplo 1 comércio hoje (real). A classe CTrade da biblioteca padrão é ligeiramente modificada para entrada.
Aba Especialistas
Aba Log (Entrada)
O tempo de entrada no exemplo é o mais longo para hoje, geralmente os números são mais ou menos os mesmos que na saída abaixo
Aba de registro (fora)
Ping 12ms para o servidor
Enfatizou a diferença de tempo em logs e carrapatos. Uma vez que a liquidez é pequena, decidiu ver/verificar como essas negociações apareceram na história do tick
Para o futuro:
E depois para o estoque - há mais liquidez e há duplicatas
Conclusões:
1) Tempo em logs e tempo em carrapatos - não coincidem, o que é lógico, mas nunca tinha pensado nisso antes. IMHO, não é muito correto medir o tempo de execução por logs de terminal.
2) Sabendo o tempo do tick com a precisão de milissegundos (ao preço do qual o pedido é enviado do terminal), você pode então (usando o histórico dos instrumentos de baixa liquidez) saber o "tempo de execução" real.
"time_execution_time" = "time_in_in_market_that_called_transaction_in_terminal" - "time_the_market_time_of_your_transaction".
Este tempo incluirá todos os atrasos da rede desde a troca até o terminal e vice-versa (via corretor) + tempo de processamento da execução da transação na troca +tempo de processamento do tick por especialista
Informarei sobre os resultados mais tarde.
Andrey Miguzov Afinal, você está entrando na cozinha...
não há ordens de mercado no mercado de ações
Andrey Miguzov Afinal, você está entrando na cozinha...
não há ordens de mercado no mercado de ações
https://www.moex.com/a2798
:)
não há ordens de mercado no mercado de ações
Há quanto tempo eles já se foram?
;)
Exemplo 1 comércio hoje (real). A classe CTrade da biblioteca padrão é ligeiramente modificada para entrada.
Aba Especialistas
Aba Log (Entrada)
O tempo de entrada no exemplo é o mais longo para hoje, geralmente os números são mais ou menos os mesmos que na saída abaixo
Aba de registro (fora)
Ping 12ms para o servidor
Hoje, os dois terminais reais
Futuros
13 ms
Existências
26ms e 28ms respectivamente
Adicionado
O comércio inverso
Futuros
7 ms
Existências
26 ms e 27 ms respectivamente