Cotações do mercado de derivativos em MT5 - página 9
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A alegação de Quick é que eles não "retêm" nada, tudo da praça é transmitido para o terminal. Ao mesmo tempo, Quick gera um evento para cada lote de troca de informações. Portanto, seria lógico nos manipuladores desses eventos escrever os dados apropriados no arquivo. E depois comparar o arquivo "todas as negociações" com o arquivo "instantâneo do mercado".
E há aqui uma sutileza. A taça em si não vem no evento de chegada da taça. E deve ser solicitado no manipulador. E é possível hesitar e obter não a fatia do vidro que causou o evento, mas, por exemplo, a próxima. Ou seja, pular a fatia e obter "negócios fora do mercado".
Quase o mesmo em MT5. E as metáforas advertem honestamente sobre isso:
Não se trata de manipuladores de eventos de forma alguma.
Há duas formas de transmissão de dados de melhor preço
1. O corte do tambor.
2. A tabela transmite as informações sobre o instrumento juntamente com os melhores preços.
Não importa se o evento é gerado pelo secador ou pelas informações do instrumento.
O importante é que a informação chega a todos os terminais é a mesma, mas na história dos diferentes Corretores é diferente.
é diferente, os acordos são os mesmos em todos os lugares, mas perguntar e licitar são muitas vezes diferentes.
O algoritmo para obter lances e pedidos em ambos os terminais MT5 em corretores diferentes é o mesmo, por isso eu tiro uma conclusão,
que este algoritmo não funciona corretamente. Faltam citações.
prostotrader #:
Não importa se o evento é gerado pelo mercado ou pelas informações sobre o instrumento.
O importante é que a informação chega a todos os terminais é a mesma, mas na história de diferentes Corretores
é diferente, os acordos são os mesmos em todos os lugares, mas perguntar e licitar são muitas vezes diferentes.
O algoritmo para obter lances e pedidos em ambos os terminais MT5 em corretores diferentes é o mesmo, por isso eu tiro uma conclusão,
que este algoritmo não funciona corretamente. Faltam citações.
É importante saber como os eventos são gerados e se eles são gerados de todo. E se o manipulador também recebe o valor que desencadeou o evento, isso é ótimo, porque é mais certo não perder os valores.
A praça transmite um fluxo FORTS_COMMON_REPL contendo licitação/venda. Quando uma parte desta informação chega ao QUIK, ela gera um evento OnParam. E aqui é onde começa a ambigüidade. Você pode marcar uma caixa de seleção e selecionar "Intervalo de atualização de dados com o estado atual" em segundos no Quickcuts. E entãoo evento OnParam será gerado com este intervalo. E, é claro, as mudanças deoferta/venda serão ignoradas. Ou você pode deixá-lo desmarcado eOnParam será gerado com bastante freqüência.Mas é um pouco mais raro do que a fatia da pilha. O que é, em princípio, possível se o mercado de apostas mudar, mas o melhorlance/objectivo não muda.
No MT5 não encontrei um evento semelhante aoOnParam em Quicksilver. Se não houver tal evento, então, logicamente, o lance/operação deveser coletado (e processado, por exemplo, removendo repetições) no manipulador do OnBookEvent a fim de segurar contra omissões tanto quanto possível.Se você fizer isso de maneira diferente, e mesmo de maneiras diferentes, você pode obter diferentes histórias decompra/venda.
OnBook e OnTick foi um eventos são processados sequencialmente, não em paralelo.
A alegação de Quick é que eles não "retêm" nada, tudo da praça é transmitido para o terminal. Ao mesmo tempo, Quick gera um evento para cada lote de troca de informações. Portanto, seria lógico nos manipuladores desses eventos escrever os dados apropriados para o arquivo. E depois comparar o arquivo "todas as negociações" com o arquivo "instantâneo do mercado".
E há aqui uma sutileza. O copo em si não vem no manipulador de eventos de chegada do copo. E deve ser solicitado no manipulador. E é possível hesitar e obter não a fatia do vidro que causou o evento, mas, por exemplo, a próxima. Ou seja, pular a fatia e obter "negócios fora do mercado".
Quase o mesmo em MT5. E as metáforas advertem honestamente sobre isso:
o que você quer dizer com "o mais rápido possível"?
temos que cuidar disso?
;)
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alguém aqui é capaz de falar sobre como verificar a adequação do corte do vidro?
Em princípio, não importa em que momento é cortado.
O que importa é a essência, ou seja, é essencialmente para mostrar o quê?
Bem, a taxa é uma taxa ....
Eu não estou nem mesmo falando de forex.
percebi no outro dia que é tão fodido.
por exemplo, em qualquer bolsa de valores a mesma coisa, porque o preço é o mesmo, não muito diferente - +/-, não o ponto.
o principal é que eles mostram citações indicativas! e quais delas são uma porcaria - já lhe ocorreu isso? ;)))
em geral, vou respeitar as massas em breve
Eles não podem se dar ao luxo de foder as pessoas e não permitem que elas ganhem dinheiro. ..................
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Aqui está o problema ?????????.
Você sempre encontra erros na verdade ;)
Maldita pirâmide de pirâmide, você vai rachar seu crânio antes de saber onde está a verdade última.
É uma coisa e outra).
É elementar, é claro, mas não é explicado em nenhum lugar, por isso é complicado ;)
OnBook e OnTick foi um consultor especializado em testes.
Até agora, parece que: a Bolsa gera (entre outras) três entidades: o fluxo de Cotações de Mercado, o fluxo Comum (inclui bid/ask) e o fluxo All Trades. Então, estas entidades vivem uma vida separada sem estarem sincronizadas de forma alguma. Um corretor processa os fios (os reembala em seu protocolo proprietário e os traduz para terminais) independentemente, cuidando apenas da consistência dos dados dentro de um fio. O terminal também processa (visualiza/ mostra eventos) estes fluxos independentemente um do outro. Acontece que uma assíncronia de 10-20ms entre os fluxos é muito boa.
O corretor processa os fluxos (reembala-os em seu protocolo proprietário e os traduz em terminais) independentemente um do outro, preocupando-se apenas com a consistência dos dados dentro do fluxo.
Você está "pelo dinheiro do peixe" novamente?
O corretor não está fazendo nada.
As partes do servidor dos terminais da rede do Corretor processam as informações recebidas e as enviam para os terminais.
prostotrader #:
As partes do servidor dos terminais da rede do Corretor processam as informações recebidas e as enviam para os terminais.
Doutor #:
Processo de fluxo de corretagem (reembalagem em seu protocolo proprietário e tradução para terminais)
Você vê uma diferença semântica nestes comentários?
Você vê uma diferença semântica nestes comentários?
:)
Vamos começar com um libreto...
Tanto KVIC como MT-5 são aplicações Cliente<--> Servidor
O cliente (terminal) está localizado no usuário final.
O servidor está na rede do corretor.
O servidor (MT-5, KVIC) recebe todas as informações através da rede do corretor e Promservers, processa-as e as envia para o terminal.
O corretor não interfere de forma alguma neste processo.
Ele só pode entrar nas configurações do servidor (por exemplo, profundidade das aspas)
Então, uma única citação da história é um mito?
Então, uma única citação da história é um mito?
Não é um mito, o software é uma piada...