Como você compara corretamente duas linhas não sobrepostas? - página 4
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Você precisa fazer 2 equações PNB para cada linha e comparar os valores e coeficientes dos parâmetros.
É preciso fazer 2 equações PNB para cada linha e comparar os valores dos parâmetros e coeficientes.
Exatamente, tão exatamente. Urgente para o PNB - hospital psico-neurológico
Talvez a pergunta deveria ter sido"Como sobrepor duas séries temporais uma sobre a outra da maneira mais correta".
Duas séries são "da mesma natureza" apenas uma se encontra em uma faixa da escala de 0 a 100 a outra série em outra.
Com uma amostra diferente para calcular a média ou regressão e outros cálculos, o resultado muda em relação à amostra (que é, em princípio, natural).
Pensei que talvez haja uma abordagem especialmente correta para tais propósitos.
De qualquer forma, obrigado pelas respostas!
PNB - hospital psico-neurológico
Talvez a pergunta deveria ter sido"Como sobrepor duas séries temporais uma sobre a outra da maneira mais correta".
Duas séries são "da mesma natureza" apenas uma se encontra em uma faixa da escala de 0 a 100 a outra série em outra.
Com uma amostra diferente para calcular a média ou regressão e outros cálculos, o resultado muda em relação à amostra (que é, em princípio, natural).
Pensei que talvez haja uma abordagem especialmente correta para tais propósitos.
Portanto, obrigado a todos por suas respostas!
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Qual é a maneira correta de comparar duas séries não-intersectantes?
Evgeny Belyaev, 2021.07.02 08:36
Você pode usar o logaritmo de preços.
google : Invariantes de mercado.
Suponha que uma ação seja negociada a 10 rublos. Então, o aumento de seu preço em 1 rublo será de 10%. Suponha que o estoque tenha crescido em poucos anos para 100 rublos. O aumento de preço de 1 rublo será de apenas 1%. Um rublo para uma ação de 10 rublo e uma ação de 100 rublo são coisas muito diferentes, portanto os investidores estão focados nos rendimentos percentuais e não nos rendimentos monetários, ou seja, eles estão focados nos valores relativos e não nos absolutos.
Isso parece ser o que é necessário.
Tem que haver alguma suposição sobre o tipo aproximado de relação entre as duas séries. Por exemplo, se as séries Xn e Yn estão relacionadas pela relação Yn ~ K*Xn, então para combiná-las a segunda série deve ser dividida pelo número K, cujo logaritmo pode ser encontrado como a média para a série log(Yn)-log(Xn). Se o tipo de relacionamento for diferente, a transformação será diferente. Se não houver relação, é improvável que haja qualquer sobreposição.
Provavelmente estou fora do tópico com algumas linhas, mas duas Mashas do mesmo período - uma abre a - a outra fecha e adiciona os níveis e depois também se sobrepõem nos níveis.
Provavelmente estou fora do tópico com algumas linhas, mas duas Mashas do mesmo período - uma abre a - a outra fecha e adiciona níveis e depois também se sobrepõem em níveis.
Como sempre fora do tópico. Você tem uma fila.
Tem que haver alguma suposição sobre o tipo aproximado de relação entre as duas séries. Por exemplo, se as séries Xn e Yn estão relacionadas pela relação Yn ~ K*Xn, então para combiná-las a segunda série deve ser dividida pelo número K, cujo logaritmo pode ser encontrado como a média para a série log(Yn)-log(Xn). Se o tipo de relacionamento for diferente, então a transformação será diferente. Se não houver relação, é improvável que haja qualquer sobreposição.
Por que a complexidade? Por que não apenas dividir cada fila por sua média?
A fórmula final depende do tipo de formalização completa do acoplamento, levando em conta a forma como o erro (ruído branco) entra ali. Minha abordagem corresponde aYp= K*Xp*echr(Qp), onde Qp é ruído branco. Isto parece ser o que é chamado de ruído multiplicativo. Você deve ter uma variante de ruído aditivo.