Sobre a moeda - página 6
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Você não acreditaria, mas até mesmo a aleatoriedade tem um padrão. É a chamada lei dos grandes números.
noooo.... que é antigo, o "novo" é o "Princípio da Equivalência Computacional".
Parece que o fórum está se deteriorando rapidamente.
Por um lado, é bom - ter carne no comércio é essencial. Por outro lado, em breve não haverá ninguém com quem falar.
Parece que o fórum está se deteriorando rapidamente.
Por um lado, é bom - ter carne no comércio é essencial. Por outro lado, em breve não haverá ninguém com quem conversar.
O fórum está se degradando rapidamente, porque todos os tópicos têm sido discutidos há muitos anos
... todos os tópicos têm sido cobertos ao longo dos anos.
Disparate) tal opinião pode ser uma indicação de que você também faz parte da multidão da degradação.
denis.eremin:Vou explicar pela última vez - uma caminhada aleatória é uma série numérica que, por definição, não tem lei e ordem. Nada mesmo.
Portanto, você só pode ganhar dinheiro com isso por acaso.
CHINGIZ MUSTAFAFAEV:
Você não vai acreditar, mas até mesmo o acaso tem um padrão. É a chamada lei dos grandes números.
De fato, existe, e as pessoas dizem que não existe tal coisa como um padrão.
"Lei dos grandes números".
A lei de grandes números amplamente
refere-se ao princípio geral de que quando
um grande número de variáveis aleatórias, seuresultadomédio
deixa de ser aleatório e pode serprevisto
com um alto grau de certeza".
Ou como este
"Lei dos grandes números".
O efeito cumulativo de um grande número de fatores aleatórios leva,
"sob certas condições gerais, um resultado que é quase independente do acaso",
ou seja, de natureza sistêmica".
De fato há, e as pessoas dizem que não há padrão.
"A Lei dos Grandes Números
A lei de grandes números no sentido amplo
refere-se ao princípio geral de que quando
um grande número de variáveis aleatórias, seuresultadomédio
deixa de ser aleatório e pode serprevisto com um alto grau de certeza
".
Ou como este
"O efeito cumulativo de um grande número de fatores aleatórios leva,
"sob certas condições gerais, um resultado que é quase independente do acaso",
ou seja, de natureza sistêmica".
noooo.... que é antigo, o "novo" é "O Princípio da Equivalência Computacional".
hmm, interessante, vou ter que ler isso).
Implementação específica.
Mais uma vez, você tem a moeda perfeita e pensa que ao apostar na águia você terá lucro porque é sua genial estratégia comercial.
Você vira cem vezes 60/40 e você está no dinheiro.
Outras cem vezes, 51/49, e você está no dinheiro.
Mais uma vez, 72/18, e você está no dinheiro.
Você vem ao formulário, joga fora os resultados e escreve - "mas e estes três histogramas com o lucro mais óbvio"?
Aqui está um para aqueles que estão completamente no BROWN TANK,
Apostando não no fato de que você tem uma moeda que cai de cabeça ou coroa, é inútil e realmente impossível ganhar, mas que em uma série de cem tiros, cerca de 40-45% serão coroa, e 50-100 dessas séries, séries que 40-45 tiros serão coroa tendem a 90-95%.
Por que você acha que as redes funcionam, elas são os mesmos lançamentos, e o número de redes é SÉRIE de muitos lançamentos =D
Aqui está um para aqueles que são totalmente BORROWN TANK,
Apostando não no fato de que você tem uma moeda que cai de cabeça ou coroa, é inútil e realmente não pode ganhar, mas que em uma série de 100 tiros, cerca de 40-45% serão coroa, e de 50-100 destas séries, séries que 40-45 tiros serão coroa tende a 90-95%.
Por que você acha que as redes funcionam, são os mesmos lances, e o número de redes é SÉRIE de muitos lances =D
Novamente - bravo!!! Não, até mesmo - bravissimo!!! É a série da qual estou falando, que não pode ser compreendida (devido a pura falta de instrução) por um certo Doutor.
A resposta acabou de voltar.
decidiu checar novamente 3000 trajetórias...Francamente, um resultado inesperado para mim, mas estou inclinado a pecar que estou fazendo algo errado. Terei que checar tudo de novo, pegando os livros inteligentes))))
Assim, aos resultados:
Começamos por avaliar a distribuição de ganhos e perdas por normalidade, olhando visualmente
algo parecido com o normal.
Testes:
Teste de normalidade Shapiro-Wilk
W = 0,99894, p-valor = 0,06206
Teste de normalidade Anderson-Darling
A = 0,78803, p-valor = 0,04098
a 5% nível de significância... bem oh-mais normal
a 1% - rejeitar hipótese nula de normalidade
Mais interessante)
Uma amostra t-teste para que a média da amostra seja igual a zero:
Um teste t de amostra
t = 5,5464, df = 2999, p-valor = 3,17e-08
hipótese alternativa: a média verdadeira não é igual a 0
95 % de intervalo de confiança:
10.74520 22.49687
estimativas de amostras:
média de x
16.62104
Assim, a hipótese do lucro médio ser igual a zero pode ser facilmente rejeitada, mesmo com um nível de confiança de 1%.
Agora o mesmo depois de eliminar os outliers dos resultados.
Teste de normalidade Shapiro-Wilk
W = 0,99781, p-valor = 0,0003555
Teste de normalidade Anderson-Darling
A = 0,70627, p-valor = 0,06521
Um teste t de amostra
t = 6,1144, df = 2972, p-valor = 1,096e-09
hipótese alternativa: a média verdadeira não é igual a 0
95 % de intervalo de confiança:
12.08241 23.48974
estimativas de amostras:
média de x
17.78607
Como podemos ver, ainda não está claro se a distribuição é normal, mas os dados sobre a média são ainda mais convincentes.
Qual é a conclusão? Eu preciso checar e pensar bem))))