Experiência - página 272
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Que diferença faz qual TF? Digamos que na TF D1 cinco dias = cinco pontos de amostra, e na M1 seria 7200 pontos. 7200 pontos é melhor, certo? Há mais informação, e provavelmente menos nervosismo devido a mais dados de entrada.
Isto não foi confirmado no início da experiência ao trabalhar na TF M1 devido ao fato de que, naquela época, meu indicador não funciona corretamente em uma grande quantidade de barras de informação (mais de 1000), acho que é por causa de um erro no programa. Preciso corrigir este erro.
E, aqui, a terceira variante da entrada, uma interessante: você só pode entrar no mercado quando a tendência é estabelecida, quando todas as três linhas do indicador são combinadas. Entretanto, neste caso, o tempo total de permanência no mercado decresce. Esta variante deve ser comparada com a anterior no testador por parâmetros principais, por exemplo, por rentabilidade e estabilidade.
Yusuf, eu testei esta variante há muito tempo (não consigo nem imaginar quantas variantes e para que série tentei aplicar o PNB).
O problema com a variante 3 é que, quando ela se formou, é tarde demais para entrar.
Se você pudesse identificar o momento em que a transição ocorre da variante 1,2 para a 3 mais cedo, talvez você conseguisse algo útil.
Yusuf, eu testei esta variante há muito tempo (você não tem idéia de quantas variantes e para quais linhas eu não tentei usar o PNB).
O problema da variante 3 é que, quando ela se formou, é tarde demais para entrar.
Se você pudesse identificar o momento em que a mudança da variante 1,2 para a variante 3 aconteceria mais cedo, talvez algo útil surgisse.
Vou pensar sobre isso.
Isto não foi confirmado no início da experiência quando se trabalhou na TF M1 devido ao fato de que, no meu caso, o indicador não funciona corretamente em uma grande quantidade de barras de informação (mais de 1000), acho que devido a um bug no programa. Preciso corrigir este erro.
Quanto mais pontos em um intervalo, melhor em minha opinião.
E a amostra deve ser selecionada com base em pelo menos alguma lógica. Ciclos, por exemplo - sessão de negociação, dia, etc.
Uma amostra de 1440 minutos (24 horas) seria suficiente.
Eu tive esta idéia.
1. Pegue uma cesta de pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD.
2. Separando pares em uma cesta de moedas: EUR,GBP,AUD,NZD,JPY,CHF,CAD, fazendo do USD uma constante na cesta. A soma da cesta é sempre constante.
Assim, ao invés de EURUSD, apenas a série EUR será alimentada com a entrada NBP, e assim por diante, de forma semelhante.
Então a EA negocia a cesta nos pares de moedas a partir do ponto 1.
p/s. Eu o farei, se houver voluntários dispostos a monitorar a experiência nº 2. Ou se Yusuf monitorará ele mesmo.
Quero ouvir idéias de antemão sobre a amostragem, hora do dia em que abrir/fechar pedidos ou a qualquer momento dependendo do sinal.
Quanto mais pontos no mesmo espaço de tempo, melhor em minha opinião.
E a amostragem deve seguir pelo menos alguma lógica. Ciclos, por exemplo - sessão de negociação, dia, etc.
Uma amostra de 1440 minutos (24 horas) seria suficiente.
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Então, teste esta opção, por favor. Eu não tenho oportunidade - estou em Moscou em visita.
Então, por favor, teste esta opção. Não tenho a oportunidade - estou em Moscou para uma visita.
O mesmo resultado. Tudo tem sido feito há muito tempo.
O mesmo resultado. Tudo isso já é feito há muito tempo.
Vá em frente, então, para a experiência número dois - seja o apresentador.
Que diferença faz qual TF? Digamos que na TF D1 cinco dias = cinco pontos de amostra, e na M1 seria 7200 pontos. 7200 pontos é melhor, certo? Há mais informações, provavelmente menos conversa devido a mais dados de entrada.
Precisamos resolver o problema da tagarelice de alguma forma. Talvez por pré-salvamento do preço, outras opções... Sugira qualquer pensamento.
Qualquer conversão de séries de preços é autodestrutiva. Você está em um avião e ele o pilota para cima e para baixo. Você quer suavizar os dados de altitude? Se você aplainar demais, no próximo traço descendente você vai bater no chão e se matar. E no rolo para cima, você vai empatar e se matar também. Você gostaria de experimentar?
A idéia de desbaste da faixa de preço também foi discutida. Volte para o avião com sua família e, ao aterrissar, olharemos o altímetro de rádio não mais que uma vez a cada 10 minutos. Você quer?
A solução não é manipular as séries de preços (alisamento, desbaste, etc.). Ao manipular os dados, fingimos que estamos observando um processo totalmente diferente, e que nossa vida, ou prosperidade, depende diretamente do processo real.
Mas nem tudo é inútil, uma solução para o problema do nervosismo foi encontrada há muito tempo:https://ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис
Vá em frente, então, para a experiência número dois - seja o apresentador.
Você já terminou?