Da teoria à prática. Parte 2 - página 152
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eles falharam porque usaram técnicas de rádio amador)
A metodologia dos profissionais é pegar algo e procurar diferenças em relação à SB. Os filmes digitais têm "quadrados" e o som tem "crepitações" e gagueira. Estas "diferenças da SB" no gráfico do mercado = "quadrados" e crepitações ao transmitir/receber filme do satélite.
Isto é chamado em termos humanos - ineficiências de mercado, aqueles lugares onde o equilíbrio é perturbado, mas não necessariamente o preço se sobrepõe a eles, às vezes não (especialmente no que diz respeito à moeda criptográfica). O comportamento do mercado em relação a esses lugares dá informações sobre o que fazer e o que não fazer.
O lenhador chama tais lugares de "paus", para mim são apenas mínimos na distribuição das probabilidades do movimento atual, para alguém é um aglomerado de extrema unidirecional, para alguém são padrões, etc.
Tudo é relativo.
Apenas uma coisa é sempre verdadeira - quanto maior o processo, mais dimensões ele captura, como se você colocasse um pequeno ímã em um punhado de moedas, ele só captura uma pequena parte, ao contrário de um ímã muito mais forte que captura a maioria das moedas (dimensões) por trás dele.
Mas ainda há uma acumulação de energia (posições de mercado) antes disso, e mesmo na transmissão do mesmo sinal, em seu exemplo, a energia tem que ser armazenada em algum lugar para que possa ser usada para transmissão, eletricidade em uma bateria, informações em memória.
Era disso que eu estava falando antes, na acumulação de energia há um caos completo, na distribuição há uma ordem completa, somente quando a ordem é tarde demais para entrar, e quando a acumulação não é clara quando (eu acho). Mas não pode ser de outra forma, caso contrário, você tem a certeza de que falhou. Acontece que o comerciante essencialmente condenado a olhar estupidamente debaixo dos pés compreendendo o que está acontecendo a um nível microscópico, e nem mesmo tentando prever o mercado, mas apenas agindo estritamente pela situação atual, e para aqueles que estão tentando prever o futuro (é claro que nunca serão bem sucedidos), parece que ele prevê isso... hmmm... mais uma vez, que paradoxo...
Mais um momento interessante, ao criar um algoritmo de reconhecimento do mercado, por alguma razão sempre prevalece o número três, três intervalos de tempo para determinar a situação no mercado, também precisa apenas três extremos, também de acordo com as estatísticas apenas três níveis estatisticamente significativos, ... Talvez tudo me pareça pregos, claro... Mas eu tentei manter o martelo longe de mim para ser o mais objetivo possível)
De repente, a engenharia de rádio também pode ser "estatística" )
A engenharia moderna de radiocomunicações é muito frequente, mas o oposto não é verdade) Nem tudo "estatístico" tem a ver com engenharia de radiocomunicações)
Era disso que eu estava falando antes, na acumulação de energia há um caos completo, na distribuição há uma ordem completa, somente quando a ordem é tarde demais para entrar, e quando a acumulação não é clara quando (eu acho). Mas não pode ser de outra forma, caso contrário, você tem a certeza de que falhou. Acontece que o comerciante essencialmente condenado a olhar estupidamente sob os pés compreendendo o que está acontecendo a um nível microscópico, e nem mesmo tentando antecipar o mercado, mas apenas agindo estritamente pela situação atual, e então aqueles que tentam prever o futuro (é claro que nunca serão bem sucedidos) parecem prevê-lo ... hmm ... novamente, é um paradoxo ...
Parece que o termo "prever" é mais apropriado em nosso contexto, enquanto "prever" é mais sobre adivinhadores e xamãs. Não há aqui nenhum paradoxo, pois a abertura de um negócio, cujo resultado é esperado no futuro, de qualquer forma, implica em uma previsão. Entramos num comércio porque uma determinada condição é formada, após a qual esperamos o movimento de preços em uma determinada direção, portanto esta expectativa é uma previsão: após o estado A, haverá um estado B. Não importa se está presente explicitamente em linhas ou números, o quão formalizada está, ainda está lá. Portanto, é apenas um jogo de palavras que alguns predizem e outros não.
Que nunca vai dar certo não é verdade, muitas vezes o mercado se comporta exatamente como se esperava dele, às vezes apenas com precisão pixel-perfeita. Outra parte das realizações é quando uma previsão geralmente funciona, mas o faz de uma maneira descuidada que a olho nu pode parecer um fiasco de previsão. Por exemplo, quando o crescimento esperado a curto prazo dentro de uma tendência de queda mais antiga se revela não ser crescimento, mas apenas uma desaceleração da queda. E algumas delas simplesmente falham, é claro. É impossível adivinhar com segurança por que o mercado é assim - foi bem explicado por Soros em sua Alquimia. A pureza do experimento afeta o observador materialmente interessado, ele interfere no processo e é impossível distinguir onde há uma realização do estado inicial, e onde a contribuição do pesquisador, que também é um participante do processo. Multiplique esta incerteza pelo grande número de prazos, onde cada um deles tem seus próprios especialistas tentando cavalgar na corcunda de seus vizinhos, confundindo regularmente as cartas uns dos outros, e você acaba com um amontoado difícil de adivinhar chamado mercado.
Eis o que eu estava pensando...
Bem, está bem - ninguém precisa de teoria ou prática. Muito bem. Mas, ainda assim - se alguém tiver problemas não resolvidos em física estatística aplicada ao mercado, perguntas sobre tipos e formas de distribuição, memória de mercado, etc. - escreva aqui. Nas perguntas mais escaldantes tentarei publicar os posts - não aqui, mas em outro lugar.
Caso contrário, tornou-se bastante chato...
Aqui está o que eu estava pensando...
Bem, está bem - ninguém precisa de teoria ou prática. Muito bem. Mas, ainda assim - se alguém tiver problemas não resolvidos em física estatística aplicada ao mercado, perguntas sobre tipos e formas de distribuição, memória de mercado, etc. - Escreva aqui. Nas perguntas mais escaldantes tentarei publicar os posts - não aqui, mas em outro lugar.
Está ficando bastante entediante...
Você pode desfazer o tédio calculando a ACF SB.
Você pode dissipar o tédio contando a ACF SB.
:))) Por quê? Você mesmo pode fazer isso?
Eis o que eu estava pensando...
Bem, está bem - ninguém precisa de teoria ou prática. Muito bem. Mas, ainda assim - se alguém tiver problemas não resolvidos em física estatística aplicada ao mercado, perguntas sobre tipos e formas de distribuição, memória de mercado, etc. - Escreva aqui. Nas perguntas mais escaldantes tentarei publicar os posts - não aqui, mas em outro lugar.
Caso contrário, tornou-se bastante chato...
Você já acrescentou um filtro de tendência ao seu graal?)
Ainda não. Embora, aqueles que acreditam no método do Feiticeiro usam filtros diferentes e têm lucros...
Meu sistema é um pouco diferente do convencional - tem um tempo ligeiramente diferente, e o canal é calculado um pouco mais complicado e é usado algum tipo de média.
Não sei - por enquanto funciona, mas estou observando o TS a cada segundo, e não estou anunciando o sinal. Desde cedo...
Na verdade, para ser franco, preciso de idéias para os artigos - não importa quando ou onde eles sejam publicados.
Sinta-se à vontade para escrever sobre seus problemas não resolvidos aqui mesmo.