Da teoria à prática. Parte 2 - página 82
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Em que as primeiras diferenças na SB são diferentes das primeiras diferenças nas séries de preços?
Há muitas coisas lá, é toda uma ciência de microestrutura de mercado.
Por exemplo, se tomarmos valores diferentes para os tempos de amostragem (diferentes períodos de tempo), os resultados serão diferentes. No nível do tick, o preço é ainda mais próximo dos processos Poisson generalizados do que da SB. No caso de SB (processo Wiener) de tempo contínuo, a amostragem a qualquer momento resultará essencialmente na mesma SB discreta.
Uma série de preços são os dois componentes de um par de moedas. Cada moeda em um par tem uma vida própria. Por exemplo, neste momento, o EUR/USD está caindo e ambas as moedas estão subindo, apenas a segunda mais forte do que a primeira.
Há muitas coisas lá, é toda uma ciência de microestrutura de mercado.
Por exemplo, se você tomar valores diferentes para os tempos de amostragem (diferentes períodos de tempo), os resultados serão diferentes. No nível do tick, o preço é ainda mais próximo dos processos Poisson generalizados do que da SB. No caso da SB com tempo contínuo (processo Wiener) quando discretizada com qualquer prazo, a mesma SB discreta será essencialmente obtida.
Em TF diferentes, as primeiras diferenças serão diferentes apenas em valores absolutos.
Mais perto ou mais longe é tudo subjetivo
Em TFs diferentes, as primeiras diferenças serão diferentes apenas em valores absolutos.
Mais perto ou mais longe é tudo subjetivo
Para a SB é, mas não para os preços. Verifique você mesmo - compare amostras de acréscimos com testes para concordar com suas distribuições, correlações de contagem, etc.
Isto é verdade para a SB, mas não para os preços. Verifique por si mesmo - compare amostras de incrementos com testes de concordância, calcule correlações, etc.
Obrigado, querido camarada!
Mas tudo isso está muito longe.
Para os particularmente pedrados - há muitos bancos, empresas de investimento e fundos de hedge que obtêm lucros bem sucedidos no mercado de câmbio e de ações, mas não há uma única "máquina" que bate consistentemente a moeda.
Porque você não pode enganar a vida
Obrigado, querido camarada!
Mas está tudo muito distante.
Para os particularmente pedrados - há muitos bancos, empresas de investimento e fundos de hedge que obtêm lucros bem sucedidos no mercado de câmbio e de ações, mas não há uma única "máquina" que sistematicamente bata o centavo.
Porque você não pode enganar a vida
Não me surpreende a reação emocional à oferta de calcular) Lembro que os "autômatos" "ganhando dinheiro" em uma moeda, estavam jurando muito em resposta à oferta de calcular a ACF SB)
Não me surpreende a reação emocional à sugestão de contar) Lembro-me que os "autômatos" "ganhando" em uma moeda estavam jurando muito em resposta à sugestão de contar o ACF SB)
Sempre admirei sua capacidade de cortar tarefas para outras pessoas.
Sempre admirei sua capacidade de fatiar tarefas para outras pessoas.
É bastante útil perguntar o que duas vezes dois é igual a alguém que fala de matemática superior de forma demorada e sem preconceitos.
Naturalmente, SB é um processo não estacionário, mas é um processo com incrementos estacionários (sinônimo de homogêneo). O termo DS-row é usado em econometria.
Grosso modo, se existe um algoritmo pelo qual uma série não estacionária é construída a partir de uma série estacionária (por exemplo, é soma para SB), então esta não-estacionariedade pode (para nossos problemas) ser declarada "simples" ou "insignificante", porque para tais séries o problema da possibilidade (impossibilidade) de ganhar com elas é resolvido estritamente matematicamente.
Na minha opinião, as séries de preços não estacionários são muito "essenciais" e extremamente "descomplicadas").
Entendo corretamente isso:
1. é impossível ganhar dinheiro com os incrementos da SB.
2. É impossível ganhar dinheiro com uma SB integrada.
E para estas duas declarações, há alguma prova matemática rigorosa?
3. a mesma prova matemática para o preço VR não existe, mesmo para o modelo simplificado, onde os aumentos de preço são formados como um produto das distribuições Gaussiana e Gama CB?
Entendo corretamente isso:
1. é impossível ganhar dinheiro com os incrementos da SB.
2. É impossível ganhar dinheiro com uma SB integrada.
e para estas duas declarações há alguma prova matemática rigorosa?
3. A mesma prova matemática para o preço VR não existe, mesmo para o modelo simplificado onde os aumentos de preço são formados como produto de distribuições Gaussianas e Gama CB?