Da teoria à prática. Parte 2 - página 56
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Logicamente, é exatamente isso que é. Mas não vou discutir sobre isso...
A lógica é boa... mas se for apoiada por exemplos...
O site está cheio de exemplos que mostram relatórios com lucros estáveis a longo prazo... Estes exemplos claramente não entram em conflito com este postulado...
Em qualquer caso, todas as construções 'lógicas' requerem uma verificação cuidadosa, por mais 'lógicas' que pareçam à primeira vista...Hmm... Portanto, é impossível ganhar dinheiro com SB por definição
Sim, por definição, a expectativa de equidade é sempre igual a zero. Neste caso, a equidade, ao contrário do preço, não será SB, o que às vezes leva a paradoxos aparentes (como a equidade do martingale).
e no mercado VR - igualmente devido à não-estacionariedade. Estou entendendo bem isto?
Aqui é mais complicado. Em SB é sempre zero em média (excluindo spread). Por causa da não-estacionariedade - um bom mais quando se adivinha corretamente a direção torna-se um bom menos quando se adivinha corretamente a direção).
Se levarmos o VR para o formulário estacionário, alguma coisa mudará?
A menos que você tente construir um spread estacionário ou um portfólio de vários instrumentos.
Em geral, em teoria, é impossível ganhar dinheiro. Mas, na prática, não é!
A probabilidade de um único evento desencadear e de um evento total são coisas completamente diferentes.
Sim, pela definição da SB, a expectativa de equidade é sempre zero. Neste caso, a equidade, ao contrário do preço, não será mais SB, o que às vezes leva a paradoxos aparentes (como a equidade do martingale).
Aqui é mais complicado. Na SB, é sempre zero em média (não incluindo o spread). Devido à não-estacionariedade - um bom mais quando se adivinha corretamente a direção torna-se um bom menos quando se adivinha incorretamente a direção) Oportunidade de lucro também é uma perda destrutiva potencial) No exemplo de seu sistema - às vezes acontece que você precisa negociar na tendência).
A menos que você possa tentar construir um spread estacionário ou uma carteira de vários instrumentos.
A propósito, exatamente o mesmo que eu disse ao camarada A_K dois anos atrás)
"Uma boa repetição e outra repetição"! )
A equidade, ao contrário do preço, não será mais SB, o que às vezes leva a paradoxos aparentes (como as martingales de equidade).
Bom.
No entanto, voltando à importante frase
Acontece que a chave para destravar o mercado é a não-estacionariedade.
A não-estacionariedade se manifesta tanto na intensidade não-estacionária do fluxo do carrapato quanto na distribuição não-estacionária dos incrementos. E não há nada a ser feito a respeito disso, pois imediatamente nos mudamos para SB.
Você tem que pegar essas duas coisas "como estão" e usá-las em seu TS.
Hmm... Certamente há algo a ver com isso...
Alexander, bem, todos estes são conceitos gerais. Normalmente eles falam de algumas ineficiências específicas do mercado que precisam ser encontradas. Eles não estarão necessariamente apenas no plano de uma série cronológica. Situação por situação.
É como pegar SB e acrescentar alguns ciclos a ela, só isso. Você não pode adequá-lo a uma fórmula específica de mercado, é individual em todos os lugares.
Como o estimado Prado aqui escreveu
"Diferença chave entre a estatística (clássica) e a aprendizagem de máquinas: como elas se aproximam do dilema do tradeoff de viés-variância ". De modo geral, se você conhece o processo de geração de dados para certos, utilize estatísticas. Se não (por exemplo, finanças), use o aprendizado com máquinas."Alexander, todos estes são conceitos gerais. Eles normalmente falam sobre ineficiências específicas do mercado que precisam ser encontradas.
Se partirmos de uma hipótese:
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Da Teoria à Prática. Parte 2
Alexander_K2, 2021.04.18 10:55
Acontece que a não-estacionariedade é a chave para desvendar o mercado.
A não-estacionariedade se mostra na intensidade não-estacionária do fluxo do carrapato, bem como na distribuição não-estacionária dos incrementos. E não há nada a ser feito a respeito disso, pois imediatamente nos mudamos para SB.
Você tem que pegar essas duas coisas "como estão" e usá-las em seu TS.
é óbvio que
- a intensidade instável do fluxo se manifesta em diferentes horas dentro de um dia. Você já fez pesquisas nesta área, mas nenhum resultado prático. Talvez me tenha escapado algo...
- A intensidade incremental instável se manifesta em movimentos de impulso muito grandes. Acho que não houve nenhuma pesquisa sobre isso...
E no entanto, estas são as ineficiências mais óbvias do mercado.
Assumindo a hipótese:
então é óbvio que
- a intensidade do fluxo instável se manifesta em diferentes horas dentro de um dia. Você já fez pesquisas nesta área, mas nenhum resultado prático. Talvez me tenha escapado algo...
- A intensidade incremental instável se manifesta em movimentos de impulso muito grandes. Acho que não houve nenhuma pesquisa sobre isso...
E essas são as ineficiências mais óbvias do mercado.
Parece que o tamanho da amostra deve ser alterado dependendo da hora do dia. Estatisticamente, o tamanho da amostra deve ser aumentado em horas quando você encontrar tendências.
Eu queria otimizar no testador mt4, mas ele não quer nem mesmo funcionar com 24 parâmetros.
E por que isso acontece? A soma de pedaços de SB deve aparentemente dar SB (se for um lote constante). O que significa que é impossível ganhar dinheiro.
Com um lote constante, este é o caso. Mas todas as tentativas de "ganhar" na SB consistem em constantes mudanças de volume e direção de negócios. Isto pode levar a flutuações de volatilidade complexas e bizarras e a similaridade com a SB pode ser perdida, embora o pagamento zero esperado não desapareça.