Há algum lucro em forex? - página 3
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Estranhamente depois de escrever este tópico, minha EA no testador (logo após mudar o sinal "<" para o oposto) mostrou 44% de lucro nas últimas 12 corridas com drawdown inferior a 10%. Este é um martin de grelha que coloca ordens pendentes com etapa complexa (cerca de 50 pips). No entanto, difere do habitual martin (além do degrau) na medida em que abre ordens na direção oposta à ordem anterior. bem. Pelo menos algo.... Meu primeiro robô com lucro e sem perdas. Acho que não é ruim para coruja com 50 pips de incremento. Embora eu tenha visto mensagens semelhantes no fórum mais de cem vezes....
"Um robô com lucro sem perder é quando você consegue ter lucro pelo menos na demonstração. Eu vi muitos robôs que estavam mostrando grandes resultados no testador, mas pararam de funcionar imediatamente quando os coloquei na demonstração. Além disso, vi muitos deles que no início funcionaram bem em uma demonstração e depois, de repente, pararam de funcionar, foram ao fundo do poço e nunca mais se levantaram, mostrando constantemente perdas.
Estranhamente após escrever este tópico, minha EA no testador (logo após mudar o sinal "<" para o oposto) mostrou um lucro de 44% em uma corrida nos últimos 12 anos, com um drawdown de menos de 10%.
Você acha que existe uma conexão? Então escreva, escreva o tempo todo! :)
Se a troca entre sistemas é feita de acordo com algum algoritmo pré-definido, então você obtém apenas outro sistema, embora mais complexo, que também pode funcionar com sucesso variável.
Ou estamos falando de algum tipo de abordagem manual (intuitiva, criativa) para alternar entre sistemas?
As estatísticas são difíceis de se obter neste sistema. Além disso, os EAs são periodicamente otimizados. O Expert Advisor é um método, um tipo de método e uma ferramenta. No total, são mais de 600 no total. Eu olhei, mas não consegui nem mesmo fazer uma lógica de comparação para distinguir mais ou menos os mesmos períodos). Mas eu tenho o material para trabalhar) e está ganhando.
As estatísticas são difíceis de se obter neste sistema. Além disso, os EAs são periodicamente otimizados. Um EA é um método, um tipo de método e uma ferramenta. No total, são mais de 600 no total. Eu olhei através deles, mas não consegui sequer fazer uma lógica de comparação para distinguir períodos mais ou menos iguais). Mas eu tenho o material para trabalhar) e está ganhando.
De modo geral, é uma tarefa de otimização de uma carteira de sistemas. O problema não é novo, mas não para dizer que está completamente resolvido)
De modo geral, este é o problema da otimização de um portfólio de sistemas. O problema não é novo, mas não para dizer que está completamente resolvido)
O problema geralmente é resolvido para um conjunto onde cada sistema é inicialmente rentável, a fim de maximizar o fator de recuperação.
Para um portfólio onde não existem sistemas rentáveis, o problema não faz sentido.
O problema de otimizar um portfólio de sistemas é geralmente resolvido para um conjunto no qual cada sistema é inicialmente rentável, a fim de maximizar o fator de recuperação.
Para um portfólio sem sistemas lucrativos, o problema não faz sentido.
Vamos assumir que os sistemas podem ser encurtados e a carteira pode ser freqüentemente recalculada e reconstruída(otimização deslizante), então tudo certamente irá funcionar)
Vamos supor que os sistemas podem ser curto-circuitados
Não sei, essa é uma suposição muito ousada. para mim, se um sistema lucrativo funciona inicialmente com prejuízo, não faz sentido virá-lo ao contrário.
O ponto principal é que o problema de encontrar lucro deve ser resolvido no nível do sistema, não no nível do portfólio.
Não sei, essa é uma suposição muito ousada. Para mim, se um sistema é inicialmente lucrativo, não faz sentido virá-lo ao contrário.
Se a equidade é uma tendência global em alta, então não vale a pena invertê-la. Mas se forma algo como um canal, por que não tentar?
O ponto principal é que a tarefa de busca de lucro deve ser feita no nível do sistema e não no nível do portfólio.
Concordo em geral, mas uma maneira possível de desenvolver uma "tabela classificativa" é algum tipo de analogia de MO, onde você pode tentar construir algo que funcione a partir de um monte de peças ruins.
... quando você pode tentar construir algo que funcione a partir de um monte de peças ruins.
A confiabilidade de um sistema montado a partir de peças não confiáveis se deteriora muitas vezes.
Se a equidade é uma tendência global para cima, então não vale a pena dar uma cambalhota. E se ele forma algo como um canal, então por que não tentar?
de acordo com o princípio da navalha Occam, você tem a garantia de complicar o sistema, essencialmente mudando o sistema de negociação de instrumentos para derivados sintéticos.
Ou seja, para o problema não resolvido, a suposição de que você pode encontrar lucro nos sintéticos, mesmo que não tenha conseguido encontrá-lo nos instrumentos básicos, está anexada.
E os sintéticos não são fundamentalmente sólidos.
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Usando Georges como exemplo.
Ele está procurando uma maneira sagrada de alternar entre estratégias que elevarão seu depósito para o céu e que não existe como visto acima.
O truque é que com o TS normal, qualquer sistema de comutação adequado funcionará bem (mais/menos) e vice versa.