A teoria de Charles Dow - página 69
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O principal problema no seu caso com estes coeficientes é a grande dispersão no recálculo.
Você também mencionou que baseou seu modelo no modelo LOC. Este é o modelo mais primitivo.Com estes erros, não é possível construir corretamente um modelo estatístico em tempo real. Somente off-line.
Pense sobre a robustez desses coeficientes.
Ou consertá-los de acordo com alguma condição, até que se aproximem do que se espera.
Experimente TLS ou FLS
Estou usando PNB como base - a linha sólida do meu indicador é o PNB.
Estou usando PNB como base - a linha sólida do meu indicador é o PNB
Isso está claro, eu vi essas imagens, e até as salvei do fio apagado. Tenho-os ))
Encontrei o indicador, senti-o, olhei para ele, é por isso que estou compartilhando minha opinião.
Mas em algum lugar você mencionou MNC, não consegue mais encontrá-lo.
Por esta razão, assumi que seu PNB é um ISC transformado por outros cálculos.
Já que você se refere aos coeficientes como o principal componente do cálculo.
Sua aproximação de zero é excelente, mas infelizmente zero tem um grande erro no recálculo.
A idéia de extrapolar zero é compreensível. Mas é um método ineficiente.
A seguir:
A seguir:
Mesmo assim, os tiques estão subordinados ao PNB:
O que mais vocês precisam, senhores comerciantes e programadores! Precisamos testar este TS na prática. Estou aguardando as propostas. Vou considerar qualquer instrumento Forex e outros mercados. Preciso selecionar a amostra ideal para cada instrumento, e é isso!
O que mais vocês precisam, senhores comerciantes e programadores! Precisamos testar este TS na prática. Estou aguardando as propostas.Eu tenho apontado os principais problemas com sua implementação, que muitos aqui já conhecem e tentaram resolver.
A PNB mostrou agora sua segunda filial:
Destaquei os principais problemas de sua implementação, que muitos aqui já conhecem e já tentaram.
Sim, existem problemas, e eles precisam ser resolvidos em conjunto, usando um testador de estratégia e um recurso de demonstração, encontrando uma amostra ideal, cortando "Futuro" desnecessário e identificando as características das reversões que o PNB aponta com seus três ramos. Cada vez é necessário descobrir qual dos três ramos cumpre rigorosamente a condição P+H+B =1. Este acabou sendo um dos segredos da PNB. Perdi esta oportunidade no código por ser preguiçoso demais para declarar outra transição condicional.
A PNB mostrou agora sua segunda filial:
Talvez muitos aqui não entendam como você interpreta os sinais enquanto você mesmo os procura.
Mas os métodos estatísticos de análise caem, a menos que você obtenha a robustez dos coeficientes.
Outra pergunta, eu entendi corretamente que o cálculo não tem parâmetro de sensibilidade?
E isso depende apenas do tamanho da amostra?
Muitos aqui podem não entender como você interpreta os sinais, pois você mesmo está em busca deles.
Mas os métodos estatísticos de análise caem, a menos que se atinja a robustez dos coeficientes.
Outra pergunta, eu entendi corretamente que o cálculo não tem parâmetro de sensibilidade?
E tudo depende do tamanho da amostra?
O tamanho da amostra começa em 4 barras e não é limitado em tamanho. O ideal deve ser determinado pelo testador. Por exemplo, o tamanho ideal para o Eurodollar 5 anos atrás era de 300 barras diárias. Agora precisamos procurá-lo e encontrá-lo para cada TF que confie nos resultados comerciais e erros de modelo. Eu tenho o algoritmo, e o colocarei aqui se necessário.
As constantes dos tempos de negociação para cada TF não são completamente determinadas e elas estabelecem suas próprias "horas" para cada instrumento. Há muitas perguntas a serem feitas e resolvidas. O principal não é adivinhar, mas um estudo cuidadoso do problema. A regularidade está lá, você tem que usá-la corretamente.
É preciso se acostumar ao fato de que cada ferramenta tem seu próprio tempo, diferente do que nós, terráqueos, estamos acostumados. O processo não se preocupa com o nascer e o pôr-do-sol, ele tem seu próprio tempo. Eu lhe mostrarei o tempo que os carrapatos têm, se você estiver interessado.
O tamanho da amostra começa em 4 barras e não é limitado em tamanho. O ideal deve ser tomado de acordo com o testador. Por exemplo, para o Eurodollar, o tamanho ideal da amostra há 5 anos atrás era de 300 barras diárias. Agora você precisa procurá-lo e encontrá-lo para cada TF que depende de resultados comerciais e erros de modelo, eu tenho o algoritmo e o publicarei aqui se necessário.
Como você é bem versado em matemática, posso enviar-lhe um trabalho científico de vários departamentos da Universidade da Califórnia em economia desde 1989.
Onde o problema da robustez dos coeficientes é discutido como eu o entendo. Ao estudar este artigo, você poderá ter algumas idéias para seu próprio algoritmo.
Mas o ideal é que você reproduza primeiro o que é explicado no artigo. Infelizmente eu não sou matemático e é difícil para mim entender as leis matemáticas que são descritas.
Mas este artigo foi-me recomendado por um homem que é comumente chamado de inteligente.
Se você estiver interessado, eu o enviarei pessoalmente. O artigo está em inglês.