A teoria de Charles Dow - página 6
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Devemos informar os comerciantes na parte inglesa do fórum, caso contrário deve haver um pânico, Yusuf forex fechou
Sim, foi mencionado anteriormente.
Isso mesmo! Como Tom Leksey escreveu em seu livro LRA: A maioria dos comerciantes está fadada a perder dinheiro no mercado futuro e tal regra vem da própria natureza do comércio de ações através do formador de mercado.
É aí que entram os pró-comerciantes! Assim que eu estiver convencido de que a citação é feita no céu... é isso... vamos falar sobre outra coisa! Mas a cotação é transmitida pela Bolsa, e a Bolsa emprega um market maker, que tem um acordo com a Bolsa para ganhar no spread, mas para ganhar no spread é preciso ter o mesmo volume de transações com oferta e demanda constantes, ou seja. ou seja, fornecendo Bid/Ask inalterado (abrindo novas posições / fechando as antigas), mas fornecendo liquidez ininterrupta no mercado, o MM não pode alcançar esta proporção, portanto o MM atua em um intervalo, baseado em posições abertas / participações / lotes, e quando um desequilíbrio de posições abertas aparece bloqueia as posições abertas, deslocando os preços na direção oposta do intervalo ... um flat (como costumávamos dizer), ou seja, cota preços em sua zona de breakeven sem saber o que vai acontecer no próximo segundo. Esta é a base para a negociação de futuros com um formador de mercado. A CME até processou a MM por manipulação excessiva de preços, mas o tribunal ficou do lado da MM, porque suas ações vêm de um conflito de interesses e para não ir à falência a MM deve estabelecer preços contra a maioria, ou seja, ir para as ordens de parada dos participantes do comércio e, respectivamente, contra todos os indicadores no fórum freelance.
Talvez, Yusuf, seja a falta de conhecimento do mercado sobre o que vai acontecer no próximo segundo que compõe sua teoria, mas eu não consigo entendê-la, muito menos aplicá-la na prática.
Vou pensar sobre isso e deixar uma janela para o comércio.
Mas obrigado por este aqui! Ansioso por isso!
"Agora vamos assumir que a taxa V(t) de mudança no preço de mercado P(t) é proporcional tanto ao valor de D(t) como ao tempo t:"
Essa foi minha suposição e o curso subsequente dos acontecimentos me mostrou absolutamente correto em nenhum lugar e nunca roubou nenhuma idéia de ninguém e tudo o que foi dito ali me pertence pessoalmente, como mencionado nas conclusões do artigo especificamente para revisionistas como você! Traga-me Bertrand! Verifique a impecabilidade de minhas fórmulas no computador, se você for mais forte que Sergeev, que vasculhou tudo para cima e para baixo.
P.S. - Todas as proporções e fórmulas numeradas, assim como as principais disposições e conclusões deste artigo foram desenvolvidas, identificadas, propostas e tornadas públicas por mim, pela primeira vez, na imprensa aberta. Leia-o, tirando os óculos cor de rosa1 Todo pesquisador do planeta Terra está familiarizado com ele, em todas as principais línguas do mundo, graças aos esforços do recurso Metakwots, honra e elogio a eles! Então, cuidado com as reviravoltas, Sr. Vladimir! Você brinca, mas saiba com quem está brincando!
A falha de seu trabalho pode ser vista em seu ponto mais sério, onde as suposições postuladas são "testadas". A familiaridade com eles por parte de muitos membros do fórum não os torna mais válidos. Aqui está uma parte do artigo:
Ele fala de uma correspondência absolutamente exata com os preços reais dos preços calculados, que antes eram simplesmente ajustados aos preços reais por meio de parâmetros especialmente introduzidos (P(0)corr) ou modificados (Dcorr). De fato, toda a seção anterior é dedicada a "corrigir" estes preços muito estimados, que após o ajuste se tornaram "exatamente os mesmos".
E para uma verificação real de suas fórmulas, os dados fornecidos são insuficientes. Em particular, o período para o qual os preços são tomados é escondido. Assim, num relance, você pode falar sobre alguma proximidade da curva com um expoente. Não mais do que isso.
A falha de seu trabalho pode ser vista em seu ponto mais sério, onde as suposições postuladas são "testadas". A familiaridade com eles por parte de muitos membros do fórum não os torna mais válidos. Aqui está uma parte do artigo:
Ele fala de uma correspondência absolutamente exata com os preços reais dos preços calculados, que antes eram simplesmente ajustados aos preços reais por meio de parâmetros especialmente introduzidos (P(0)corr) ou modificados (Dcorr). De fato, toda a seção anterior é dedicada a "corrigir" estes preços muito estimados, que após o ajuste se tornaram "exatamente os mesmos".
E para uma verificação real de suas fórmulas, os dados fornecidos são insuficientes. Em particular, o período para o qual os preços são tomados é escondido. Assim, num relance, você pode falar sobre alguma proximidade da curva com um expoente. Não mais do que isso.
Coloque seus dados lá fora, vamos verificar para finalmente calar você!
Ponha seus dados lá fora, vamos checar para calar você finalmente!
Aqui está.
É seguro o suficiente para prever que o próximo valor será zero ou um.
Do que os senhores estão falando aqui). O mercado é como um organismo vivo, cada movimento é um modelo matemático completamente imprevisível do comportamento da natureza, porque as causas principais são e sempre serão, medo, emoções, ganância e depois causas e conseqüências secundárias, todo tipo de manipulação com alavancagem multibilionária, robôs comerciais e pequenos comerciantes como nós, de modo que a cada momento o movimento de preços futuros no gráfico é formado a cada segundo. Eu venho estudando o mercado não há 10 anos, mas há 8 anos, e minha humilde conclusão é a seguinte - pelo exemplo do mercado Forex, o mercado pode explicar tudo, mas não tudo! Por exemplo, ciclos passados, padrão de comportamento DA, níveis, volumes, o mercado se lembra literalmente de tudo, então um algoritmo natural de mercado é construído movido por enormes volumes multibilionários, o próprio algoritmo de mercado tem e funciona exatamente no passado, mas quando se trata de tempo futuro, ainda é impossível prever a direção certa. O especulador comum de comerciantes não precisa conhecer todo esse mecanismo para começar a ganhar de forma consistente, é suficiente encontrar uma das muitas ineficiências de mercado nas quais é possível ganhar de forma consistente. O mercado está cheio de tais ineficiências, o que explica porque o mercado não responde por 100%. Entretanto, acho que o Trading Chaos tem um modelo híbrido de comportamento de preços, levando em conta as influências humanas e a influência da natureza matemática do universo.
Com classe.
Espere.
Prever com segurança suficiente que o próximo valor será zero ou um.
Fazer em formato exedi
Coloque seus dados lá fora, vamos verificar para finalmente calar você!
E você disse que era impecável... Tentando calar sua boca - sim, por favor, aqui está, seu nível científico é visível. Eu estava em silêncio quando você estava desenhando fórmulas de vários andares para o ISC em vez de usar notações (isto dá a sua falta de hábito de trabalhar com fórmulas).
Agora você está se gabando demais, eu pensei em apontar os pontos "postulados".
Descobri que você também usa as mesmas fórmulas para prever a dinâmica da propagação do coronovírus na China (https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v) e nos EUA, embora seja claro para todos que a propagação do vírus se baseia no modelo de reação em cadeia (expoente crescente). Particularmente fascinante foi a lista de fontes:
E isto em uma revista científica! Bem, ao menos os matemáticos lhe deram uma resposta inequívoca http://www.mathforum.ru/forum/read/1/40149/page/2/
O "artigo" não tem conteúdo matemático não trivial. Não deve ser publicado em periódicos matemáticos. Deve ser avaliado por economistas (se eles quiserem)
Boa sorte.