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Um stop loss é um nível de preço no qual, após abrir uma posição, eu me digo: se eu soubesse que seria assim, eu não a teria aberto. Em outras palavras, é uma situação em que o sinal para abrir uma posição é destruído após a sua abertura. Exemplo: Eu troco um padrão 1-2-3. Eu compro, mas o preço vai abaixo do nível 1 depois de violar o nível 2. O sinal é destruído e um stop-loss é acionado. O Take Profit não depende do Stop Loss. Pode não haver lucro algum.
Stop Loss não pode ser usado de forma alguma, seguindo o princípio "os freios foram inventados por covardes". Neste caso, ela é substituída por uma parada ou outra coisa qualquer.
Se você entrar no mercado e estabelecer alguma relação de SL para TP, então há nuances, ignorando que podem ser dolorosas.
Eu entro sem olhar para o princípio do vermelho/preto na roleta. Você tem que jogar (não trabalhar neste caso, mas jogar) com base nos princípios da mesma roleta. SL=TP e sem pregos. Você pode foder um martin, se tiver muito dinheiro, se não tiver idéias, e se realmente quiser. Eu o fiz em viagens de negócios, quando tive que passar o tempo na roleta, e sou para este caso invariante, e mais dinheiro do que os nativos, os cenários da roleta não são projetados para mim.
E depois há a coisa mais sutil. As pessoas aqui estão expressando que quanto mais TP/SL, mais espessos são os partidários. Estou desapontado, isso não é verdade, e muitas vezes o contrário.
Sim, eu li as opções e me lembro de meus argumentos anteriores.
Eu sabia como fazer isso há cerca de 4 anos.
mas na verdade foi apenas o começo ...
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quanto às paradas, vou colocar desta forma, já que não poderia fazer de outra forma....
não deve haver nenhuma parada porque eles arruínam uma boa estratégia.
se há uma estratégia que não precisa de uma parada, então não coloque uma
não existe tal estratégia, então não há maneira sem paradas
se são virtuais ou visíveis
raramente as pessoas colocam paradas menores do que um takeaway, na maioria das vezes.
mas depois recusam com fúria, pois qualquer uma dessas opções começa a disparar com mais freqüência do que uma takeaway ....
;)
Espere um minuto, se eu sei que o Theorver permite uma série de negócios perdidos de 30 perdas consecutivas, então eu preciso fazer isso para poder abrir outro negócio após 30 perdas. Isso se for agressivo.
Após 30 perdas, um lucro e depois 30 perdas novamente))))
O seu teórico permite isso?
Espere um minuto, se eu sei que, de acordo com o teorema, a série de perdas em meu sistema comercial pode resultar em 30 perdas consecutivas, então eu preciso calcular como depois de 30 perdas eu posso abrir outra negociação. Isto se você for agressivo.
Na verdade, isso é um pouco aborrecido.
Não ponha em circulação um sistema como esse.
Após 30 perdas, um lucro e 30 perdas novamente ))))
O seu teórico permite isso?
Sim, eu li as opções e me lembro de meus argumentos anteriores.
Você tem que pensar sobre o que pode acontecer com seu stop-loss e take-profit quando você muda as datas (em trocas). Quando o spread salta e há uma lacuna. Oops
E não está na cozinha - está em qualquer um e em todos.
A mesma imagem com um spread "flutuante", apenas a escala é menor.
Na verdade, é uma espécie de birra.
Não se deve levar tal sistema para circulação.
É claro que tal caso é bastante provável, mas está fora de questão. Em tal variante não é uma pena e fundir-se, pois mais adiante no mesmo teórico deveria ser uma série de direções opostas.
A teoria da probabilidade não deve nada a ninguém. Especialmente quando se trata de formalizar processos predominantemente determinísticos.
Pense no que pode acontecer para parar a perda e ter lucro quando as datas mudam (em trocas). Quando aparecem os saltos e as fendas. Oops
E não está na cozinha - está em qualquer um e em todos.
A mesma imagem com um spread "flutuante", apenas a escala é menor.