Limites/preços ao preço atual no Terminal (não no Testador) - página 3
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No MT5, tentei várias vezes gravar um vídeo, pois queria que o vídeo fosse curto - a execução aconteceu em poucos segundos.
A partir dos exemplos acima, podemos ver claramente que na MT5 a execução se dá no tick da oferta.
Ou seja, somente quando a oferta recalcula o nível do preço limite com um tick.
Esta é a razão da longa espera, se não houver um tique para a oferta, pode levar um minuto para ser executada. Sem travessia, sem execução.
Como você pode ver no outro exemplo, o sitrader executa por toque sem esperar pelo tick-crossing.
Um problema semelhante é encontrado no Testador de Estratégia quando o TP é executado no lado errado da propagação. O que também é errado.
Mas o fato de que no testador a execução não está apenas sobre o tick, não é correto.
Em essência sim, esses são os dois problemas do MT5.
O desempenho durou quase 100 segundos. Na outra plataforma, foi instantânea.
ambas as plataformas na mesma corretora?
A partir dos exemplos acima, vê-se claramente que na MT5 a execução é feita no tick da oferta.
Ou seja, somente quando a oferta recalcula o nível de preço limite com um tique.
Se BuyLimit = Ask e apenas Bid muda, haverá uma execução. A própria verificação de aceitação de limite só é iniciada no próximoMqlTick.
ambas as plataformas na mesma corretora?
Não. Eles são corretores diferentes. Não mexeu com a abertura no mesmo corretor, não muda o ponto.
Quase todas as soluções MT5 de terceiros estão agora vinculadas aos ganchos MT5 - nada é feito sem um evento MT5.
Talvez alguém seja capaz de destravar e então a MT5 se tornará apenas uma vitrine do ambiente comercial de outra pessoa, como é com a troca. Mas só melhor - na troca as fichas são dependentes do MT5 e não há Hedge.
Se BuyLimit = Ask e apenas Bid muda, haverá uma execução. A própria verificação de aceitação de limite só é iniciada no próximo MqlTick.
Sim, entendi.
O mais provável é que a execução seja feita em um manipulador semelhante ao OnTick.
É claro que isto tem que ser mudado, este comportamento.
Para escalpelizar este comportamento em execução não é aceitável.
Para o escalpe, este tipo de comportamento de desempenho não é aceitável.
Sim, quanto mais próximo do HFT, mais grave é. Mas pior ainda com o comércio sintético. Quando é necessário abrir simultaneamente em vários símbolos. Ao fazer isso, não o faça ao acaso, fazendo vista grossa aos deslizamentos negativos, mas competentemente, sem alimentar os outros.
É evidente que o comércio assíncrono não faz sentido aqui.
Sim, quanto mais perto você chegar do HFT, mais grave será. Mas é ainda pior com o comércio sintético. Quando você precisa abrir simultaneamente em vários símbolos.
Ao mesmo tempo, não o faça ao acaso, fazendo vista grossa aos deslizes negativos, mas competentemente, sem alimentar os outros.
Concordo, e apoio a mudança do problema delineado.
Quase todas as soluções MT5 de terceiros estão agora vinculadas aos ganchos MT5 - nada é feito sem um evento MT5.
Talvez alguém seja capaz de destravar e então a MT5 se tornará apenas uma vitrine do ambiente comercial de outra pessoa, como é com a troca. Mas só melhor - na troca, as fichas dependem do MT5 e não há Hedge.
É assim que funciona a solução, que é desacoplada do MT5.
22ms.
que é desacoplado do MT5.
Como assim?