Mas o que está acontecendo? - página 3
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Renat, obrigado. Mas me explique um escuro, qual é a diferença entre 2*2+2*3 no otimizador e um simples passe? Ao menos me dê uma dica onde exatamente pode haver uma discrepância?
Vou lhe dar uma dica.
Em sua mente, há apenas 2*2, enquanto na realidade há um enorme ambiente de mercado e uma enorme quantidade do seu código. Grosso modo, há pelo menos três ordens de magnitude mais variáveis e condições.
Enquanto você andar por aí em modo econômico, não encontrará razões. Assim como jogar o jogo do "codificador simples". Uma vez que você tenha iniciado a programação, aprenda a depurar.
Eu o aconselho pela terceira vez - tirar a impressão e ver com seus olhos onde as discrepâncias nas transações começaram.
Vou lhe dar uma dica.
São apenas 2*2 em sua mente enquanto na realidade há um enorme ambiente de mercado e uma enorme quantidade do seu código. Grosso modo, há pelo menos três ordens de magnitude mais variáveis e condições.
Enquanto você andar por aí em modo econômico, não encontrará razões. Assim como jogar o jogo do "codificador simples". Uma vez que você tenha iniciado a programação, aprenda a depurar.
Eu o aconselho pela terceira vez - tirar a impressão e ver com seus olhos onde as discrepâncias nas transações começaram.
Tudo bem, vou tirar a impressão. Vou dar uma olhada. Mas é pouco provável que eu consiga entender a razão dessas discrepâncias.
Especialmente desde que prescrevi a abertura, manutenção e fechamento de posições em minha própria classe. Há muito tempo não tenho notado nenhuma dissonância entre otimização e um único passe em outros EAs (já discuti esta questão em meu artigo anterior).
E foi por isso que abri esta pergunta novamente.
Para mim, entendo desta forma - o trabalho com posições é aperfeiçoado e não requer intervenção. Então, o bicho está em outro lugar. Mas! todos os outros lugares são códigos de scripts para preparar, criar, treinar e verificar a rede. Tudo é depurado também.
Isso deixa a possibilidade de usar uma variável não-inicializada. Eu verifiquei cada um deles. Bem, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Nesse caso, espero um aviso do compilador.
Ou, outra forma é que o código seja compilado de tal forma que a variável seja inicializada mais tarde do que é chamada.
Como você entende, eu só posso adivinhar. Não tenho meios reais de detectar este erro.
OK, vou abrir o zíper. Vou dar uma olhada. Mas é improvável que eu consiga entender a razão dessas discrepâncias.
Especialmente, desde a abertura, manutenção e fechamento de posições tem sido implementado em minha própria classe. Há muito tempo não tenho notado nenhuma dissonância entre otimização e um único passe em outros EAs (já discuti esta questão em meu artigo anterior).
E foi por isso que abri esta pergunta novamente.
Para mim, entendo desta forma - o trabalho com posições é aperfeiçoado e não requer intervenção. Então, o bicho está em outro lugar. Mas! todos os outros lugares são códigos de scripts para preparar, criar, treinar e verificar a rede. Tudo é depurado também.
Isso deixa a possibilidade de usar uma variável não-inicializada. Eu verifiquei cada um deles. Bem, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Nesse caso, espero um aviso do compilador.
Ou, outra forma é que o código seja compilado de tal forma que a variável seja inicializada mais tarde do que é chamada.
Como você entende, eu só posso adivinhar. Eu não tenho meios reais para detectar este erro.
Primeiro, certifique-se de não utilizar as funções GetTickCount64(), GetTickCount() ou GetMicrosecondCount() na lógica comercial. Eles podem causar divergência de resultados no testador e otimizador.
Primeiro, certifique-se de não utilizar as funções GetTickCount64(), GetTickCount() ou GetMicrosecondCount() em sua lógica comercial. Eles podem causar divergência de resultados no testador e otimizador.
Eu não tenho.
...
A meu ver, o trabalho de posicionamento é afinado e não requer intervenção. Portanto, o bug está em outro lugar. Mas todos os outros lugares são códigos dos scripts para preparar, criar, treinar e verificar a rede. Tudo isso também é afinado.
...Não foi aqui que tudo deu errado?
"quase todos os dados são inicializados em um loop".
Pessoal, não se pode rubricar em loop. Você tem que ler no laço.
Não é aí que reside o problema?
De que forma? A rede não é treinada em tempo real na EA. Pelo menos, ainda não).
É treinado corretamente ou não, é sobretreinado ou subtreinado, mas o sinal é o mesmo.
Se a rede dá sinal de "compra" na abertura do bar ao otimizar, então deve dar o mesmo sinal ao fazer um único teste. E se não der o mesmo sinal, ele não está lá nem está lá.
Então é daí que podem surgir posições "desnecessárias" (desde que os dados de preços sejam iguais, espero)?
De que forma? A rede não é treinada em tempo real na EA. Pelo menos, ainda não).
É treinado corretamente ou não, é sobretreinado ou subtreinado, mas o sinal é o mesmo.
Se, por exemplo, durante a otimização ele der um sinal para comprar na abertura do bar, então ele deve dar o mesmo sinal durante um único teste. E se não der o mesmo sinal, ele não está lá nem está lá.
Então de onde podem vir as posições "extras" (desde que os dados de preço sejam, espero, os mesmos)?