O que não é compreendido e levado em conta ao discutir o modelo de passeio aleatório (RBS) - página 7
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Esta é a sua essência. É justo para uma implementação individual. É para excluir a influência de realizações individuais que o post que citei https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analisa as estatísticas incrementais minuto a minuto durante 625 dias. Para que as conclusões sejam gerais e reprodutíveis. Como Alexander_K2 descobriu, as informações obtidas funcionam não apenas para o par usdchf selecionado na faixa selecionada (atividade intradiária por minuto durante 2 anos, 2015-2017), mas para todos os pares de moedas e qualquer outro tempo. A conclusão de que não há estacionaridade é baseada em 625*1440=900000 (quase um milhão) medidas, não uma única realização.
Devo dizer que, da mesma forma, não só revela uma dependência estatisticamente significativa de incrementos na hora do dia, mas também sua dependência do número de dias dentro da semana comercial 1-5. Entretanto, é mais fraca do que a dependência intradiária.
Avançar de modelos onde o tempo introduz uma distorção do que está sendo observado. O corte da barra e o número de andanças dentro de uma barra em diferentes momentos do dia podem de fato distorcer muito o observado.
Mas suspeito que a teoria do valor extremo (e os modelos probabilísticos utilizados nela) pode realmente mudar muitas percepções e dissipar alguns conceitos errôneos.
Além disso, muitas "refutações" de um mercado eficiente são construídas partindo do pressuposto de que temos uma distribuição gaussiana de incrementos elementares.
E é provável que isto esteja longe de ser o caso. )
Nada contra a utilização da SB para qualquer finalidade ao descrever a dinâmica de preços. Concordo e até já usei no comércio o fato de que durante um período de tempo infinitamente longo a expectativa zero de aumento das taxas também funcionará. Não consigo entender, com base em que, sem especificar o propósito da modelagem, o modelo "com incrementos aleatórios ESTACIONAIS" de repente se mostrou "mais adequado" a todos os propósitos desconhecidos de uma só vez? Parece-me que este fórum está discutindo possibilidades de detectar regularidades locais na dinâmica de preços que levariam ao desvio da expectativa da soma dos incrementos da taxa de zero durante o tempo entre a abertura e o fechamento de uma negociação. Veja, por exemplo, diretamente neste fórum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 e sobre a ZKK descrevendo estas mudanças https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Ou seja, não há estacionaridade dos incrementos durante o dia e o modelo SB com incrementos estacionários não é adequado para descrever a dinâmica de preços durante o dia.
De fato!
Mais uma vez vou responder ao conteúdo da estratégia proposta, provavelmente a última, se não houver implementação de sua parte.
Eu não falo com os nesters vazios nesse tom de voz.
Você está em ignorar até pedir desculpas.
Tudo de bom, comunique-se com outros em outros lugares.
Avançar de modelos onde o tempo introduz uma distorção do observado. Os cortes de barra e o número de andanças dentro de uma barra em diferentes momentos do dia podem de fato distorcer muito o observado.
Mas suspeito que a teoria do valor extremo (e os modelos probabilísticos utilizados nela) pode realmente mudar muitas percepções e dissipar alguns conceitos errôneos.
Além disso, muitas "refutações" de um mercado eficiente são construídas partindo do pressuposto de que temos uma distribuição gaussiana de incrementos elementares.
E é provável que isto esteja longe de ser o caso. )
É uma pena que você, aparentemente um novo personagem neste tópico, seja igualmente vazio, sem uma única fórmula ou gráfico, fazendo uma afirmação completamente não científica, não fundamentada sobre algo.
Mais um poste sem sentido de você neste tópico e você estará em meu ignorar.
Escreva declarações baseadas em conhecimentos científicos, não em seus sentimentos ou palpites.