O que não é compreendido e levado em conta ao discutir o modelo de passeio aleatório (RBS) - página 6
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Este é um conhecimento científico profundo. Fazemos isso e "esperamos tranquilamente pelo lucro".
De modo geral, é.
Veja as datas.
Há 5 dias de negociação entre os pontos.
Você não consegue descobrir e entender em 5 dias de negociação para onde o preço está indo?
É comum discutir a premissa original:
Mas eles não consideram de modo algum a continuação do texto:
Aqui está o principal que todos os debatedores não consideram:
SB é um processo aleatório discreto com incrementos independentes STATIONARY.
Os incrementos estacionários são variáveis aleatórias com ZERO MOTION.
E sua DISPERIÊNCIA é LIMITADA.
É por isso que a SB sempre será semelhante aos movimentos de preços dos pares de moedas e, em geral, aos movimentos de preços de TODOS os ativos financeiros e sempre poderá ser utilizada cientificamente como modelo de movimentos de preços de qualquer akitv financeiro, incluindo cotações de pares de moedas forex.
Atualmente, o modelo mais adequado de movimentação de preços pode ser considerado um processo aleatório NÃO ESTADÁRIO com incrementos aleatórios ESTACIONAIS.
Não quero fazer trabalho computacional de graça quando solicitado.
Nem quero fazer isso por uma taxa. Eu não tenho tempo para isso.
Estou sempre pronto para discutir em detalhes as perguntas sobre o método.
Pergunte-me sobre o método - eu lhe direi o que puder.
E eu digo em essência - a estratégia não é exequível
se você não tem tempo para verificar, então perder dinheiro só pode esclarecer os erros com mais detalhes
Estou fazendo um ponto substantivo - a estratégia não é viável
Se você não tem tempo para verificar, então perder dinheiro só pode explicar os erros com mais detalhes
Aqui está sua afirmação: "Eu sou e digo pelos méritos - a estratégia não é exequível".
É isso que você chama de "substância"?
Na comunidade científica, é costume apoiar suas afirmações com cálculos ou, pelo menos, fórmulas.
Em que conhecimento científico sua declaração pessoal sobre a impraticabilidade da estratégia se baseia?
Se você não quiser parecer um saco de vento aos olhos da comunidade do fórum, por favor, forneça provas para sua afirmação.
Sua afirmação é supostamente "substantiva" e não contém nada de substância.
Não tenho nada contra o uso da SB para qualquer propósito ao descrever a dinâmica de preços. Concordo e até já usei no comércio o fato de que durante um período de tempo infinitamente longo a expectativa zero de incrementos de taxas também funcionará. Não consigo entender, com base em que, sem especificar o propósito da modelagem, o modelo "com incrementos aleatórios ESTACIONAIS" de repente se mostrou "mais adequado" a todos os propósitos desconhecidos de uma só vez? Parece-me que este fórum está discutindo possibilidades de detectar regularidades locais na dinâmica de preços que levariam ao desvio da expectativa da soma dos incrementos da taxa de zero durante o tempo entre a abertura e o fechamento de uma negociação. Veja, por exemplo, diretamente neste fórum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 e sobre a ZKK descrevendo estas mudanças https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Ou seja, não há estacionaridade dos incrementos durante o dia e o modelo SB com incrementos estacionários não é adequado para descrever a dinâmica de preços durante o dia.
Você estava com tanta pressa em escrever seu post, com tanta pressa em dizer algo ruim sobre o modelo de movimento de preços que propus, que não se deu ao trabalho de ler algumas linhas do post antes de seu post.
Você escreveu: "Ou seja, não podemos falar sobre qualquer estacionariedade de incrementos durante um dia. Para descrever a dinâmica de preços durante um dia, o modelo SB com incrementos estacionários não é adequado.
E aqui está uma citação do meu posto antes do seu:"Veja as datas. Há5 dias de negociação entre os pontos".
Não lhe surpreende que aos 2 meses os valores absolutos dos incrementos máximos positivos e negativos sejam quase iguais?
É possível que os padrões intraday e out-of-day sejam diferentes?
Você escreveu: "Na minha opinião, este fórum está discutindo possibilidades de capturar as regularidades locais na dinâmica de preços que podem causar um desvio da expectativa da soma dos incrementos da taxa de zero durante o tempo entre a abertura e o fechamento de uma posição.
O que posso dizer, na sua opinião, o fórum discute apenas o que você pessoalmente deseja discutir?
Eu não acho que seja Oleg, mas um companheiro "esperando o lucro silenciosamente")
kranbara
O argumento dos teólogos faz lembrar... (
De fato - uma única realização tomada de um processo aleatório pode exibir não estacionaridade imaginária e padrões de deslocamento médio e de autocorrelação e até mesmo )...
Portanto, a invalidade de muitas reivindicações dos oponentes é óbvia.
No entanto, a novidade é decepcionante - não há uma ilustração consistente da novidade das idéias. Nem as idéias(
da palavra em tudo).
E rolar sobre o latido é inapropriado.
Imho.
O argumento dos teólogos faz lembrar... (
De fato - uma única realização tomada de um processo aleatório pode exibir não estacionaridade imaginária e padrões de deslocamento médio e de autocorrelação e até mesmo )...
Portanto, a inconsistência das reivindicações de muitos oponentes é óbvia.
No entanto, a novidade é decepcionante - não há uma ilustração consistente da novidade das idéias. Nem as idéias(
da palavra em tudo).
E rolar sobre o latido é inapropriado.
Imho.
Isto é substantivo. É o caso de uma implementação individual. É para excluir a influência de realizações individuais que o post que citei https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analisa as estatísticas minuto a minuto dos incrementos ao longo de 625 dias. Para que as conclusões sejam gerais e reprodutíveis. Como Alexander_K2 descobriu, as informações obtidas funcionam não apenas para o par usdchf selecionado na faixa selecionada (atividade intradiária por minuto durante 2 anos, 2015-2017), mas para todos os pares de moedas e qualquer outro tempo. A conclusão sobre a falta de estacionariedade se baseia nos resultados de 625*1440=900000 (quase um milhão) medidas, não em uma única realização.
Devo dizer que não apenas a dependência estatisticamente significativa dos incrementos médios no tempo do dia, mas também sua dependência do número de dias dentro da semana de negociação 1-5 é encontrada da mesma forma. Entretanto, é mais fraca do que a dependência intradiária.
Aqui está sua declaração: "Só estou dizendo sobre os méritos - a estratégia não é exequível".
É isso que você chama de "Essencialmente"?
É costume na comunidade científica apoiar suas afirmações com cálculos ou, pelo menos, fórmulas.
Em que conhecimento científico sua declaração pessoal sobre a impraticabilidade da estratégia se baseia?
Se você não quiser parecer um saco de vento aos olhos da comunidade do fórum, por favor, forneça provas para sua afirmação.
Sua afirmação supostamente "sobre os méritos" não contém nada de substancial.
Responderei mais uma vez sobre os méritos da estratégia proposta, muito provavelmente pela última vez, se não houver implementação de sua parte
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
O que não é compreendido e o que não é considerado quando se discute o modelo de passeio aleatório (RW)
Renat Akhtyamov, 2020.04.18 10:24
que incremento é suficiente para comprar ou vender?
representar, por exemplo, o período 2013-2015.
a estratégia não perderá sua validade?