O que não é compreendido e levado em conta ao discutir o modelo de passeio aleatório (RBS)
Normalmente, discute-se a premissa original:
Mas eles não consideram de modo algum a continuação do texto:
Aqui está o principal que todos os debatedores não consideram:
SB é um processo aleatório discreto com incrementos independentes STATIONARY.
Os incrementos estacionários são variáveis aleatórias com ZERO MOTION.
E sua DISPERIÊNCIA é LIMITADA.
É por isso que a SB sempre será semelhante aos movimentos de preços dos pares de moedas e, em geral, aos movimentos de preços de TODOS os ativos financeiros e sempre poderá ser utilizada cientificamente como modelo de movimentos de preços de qualquer akitv financeiro, incluindo cotações de pares de moedas em forex.
A variação dos incrementos das séries financeiras não é uma constante.
Além disso, a soma cumulativa dos preços dos ativos financeiros em condições normais não pode ser um valor negativo, e para a SB não existe tal restrição.
A variação dos incrementos de uma série financeira não é uma constante
Você mesmo já calculou isso? Você pode agora apresentar os resultados de seus cálculos?
Você já resolveu isso por si mesmo?
É claro que sim.
Qual é o problema em tomar os primeiros incrementos de preço de qualquer TF e calcular o desvio em diferentes partes da série?
Claro.
Qual é o problema em tomar os primeiros incrementos de preço de qualquer TF e calcular a variação em diferentes partes da série?
Você já fez isso? Mostre-me os resultados de seus cálculos.
Você já fez as contas? Mostre-me os resultados de seus cálculos.
Eles já escrevem e nem sequer pensam no fato de que existe uma Teoria da Probabilidade e existe um Teorema de Limite da Teoria da Probabilidade, que afirma:
A variância da soma dos processos aleatórios = a soma das variâncias dos processos aleatórios.
O que isso significa?
Faz sentido pensar primeiro antes de escrever todo tipo de refutação.
Você já fez as contas? Mostre-me os resultados de seus cálculos.
O que, Nikolaev 2?
Série EURJPY, aberto H1, incrementos de 02.01.2018 a 06.09.2019, 2614 observações.
O MO dos incrementos é não-zero -0,0067.
A variação da primeira metade é de0,047153, a variação da segunda metade é de 0,030413.
O que, Nikolaev 2?
Série EURJPY, aberto H1, incrementos de 02.01.2018 a 06.09.2019, 2614 observações.
O MO dos incrementos é não-zero -0,0067.
Variação da primeira metade0,047153, variação da segunda metade 0,030413
E qual é a diferença entre MO e zero?
Na Teoria da Probabilidade, não há certeza absoluta sobre os valores do MO e a variação.
O MO é zero (MO=0) somente na transição quando o número de experimentos ou medições de variáveis aleatórias tende ao infinito.
Você traça os incrementos e os coloca aqui e então ficará claro para todos que o processo é estacionário.
A variação dos incrementos das séries financeiras não é uma constante.
Além disso, a soma cumulativa dos preços dos ativos financeiros não pode ser negativa em condições normais, e não existe tal limitação para a SB.
Escrevi que"sua DISPERSÃO é LIMITADA", mas não escrevi que a Dispersão é uma constante.
Além disso, o que o faz pensar que apenas a soma dos incrementos, que você chama de "soma cumulativa" por alguma razão, deve necessariamente tornar-se negativa?
Todos os ativos financeiros têm uma variação finita que varia dentro de limites bem especificados e que mantém os valores atuais da soma dos incrementos no preço do ativo financeiro na área positiva.
Em processos aleatórios, às vezes há 'outliers', onde os valores individuais da soma dos incrementos são muito maiores do que todos os outros.
Mas isto não muda o quadro geral.
Escrevi que"sua DISPERSÃO é LIMITADA", mas não escrevi que a Dispersão é uma constante.
Além disso, o que o faz pensar que apenas a soma dos incrementos, que você chama de "soma cumulativa" por alguma razão, deve necessariamente tornar-se negativa?
Todos os ativos financeiros têm uma variação finita que varia dentro de limites bem especificados e que mantém os valores atuais da soma dos incrementos no preço do ativo financeiro na área positiva.
Em processos aleatórios, às vezes há 'outliers', onde os valores individuais da soma dos incrementos são muito maiores do que todos os outros.
Isto não altera o padrão geral.
1. Não existe um conceito de "variância limitada" na TV. Limitado por quê? Do infinito negativo ao infinito positivo? Ou de menos um milhão para mais um milhão? A variação de um processo estacionário deve ser uma constante.
2. Não há aberrantes em um passeio aleatório unidimensional discreto - veja os incrementos. Que tipos de aberrações se os incrementos só podem ser mais ou menos 1?
3. em nenhum lugar eu escrevi "necessariamente ser negativo". A soma dos incrementos da SB pode ser negativa, a soma dos incrementos de uma gama de preços de mercado não pode ser negativa em condições normais.
Você traça os incrementos e os coloca aqui e então ficará claro para todos que o processo é estacionário.
Nada será claro para ninguém - a estacionaridade não é determinada pelos olhos.
É a variação e o MO das seções da série que são comparadas.
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É comum discutir a premissa original:
Mas eles não consideram de modo algum a continuação do texto:
Aqui está o principal que todos os debatedores não consideram:
SB é um processo aleatório discreto com incrementos independentes STATIONARY.
Os incrementos estacionários são variáveis aleatórias com ZERO MOTION.
E sua DISPERIÊNCIA é LIMITADA.
É por isso que a SB sempre será semelhante aos movimentos de preços dos pares de moedas e, em geral, aos movimentos de preços de TODOS os ativos financeiros e sempre poderá ser utilizada cientificamente como modelo de movimentos de preços de qualquer akitv financeiro, incluindo cotações de pares de moedas em forex.
Atualmente, o modelo mais adequado de movimentação de preços pode ser considerado um processo aleatório NÃO ESTADÁRIO com incrementos aleatórios ESTACIONAIS.