Em geral, é óbvio para mim que este requisito é cumprido em um caso muito restrito quando o próprio instrumento é invariante em relação à chamada inversão da simetria, ou seja, os padrões de compra e venda são os mesmos.
Não está completamente claro para mim o que você quer dizer com isto. Você pega QUALQUER símbolo, execute meu EA sobre ele. Em seguida, virar o símbolo e executá-lo novamente. Compare.
Leva um minuto para verificá-lo: compilar a EA e executar dois passes.
Os estonianos quentes discutem com toda seriedade há cerca de 10 páginas porque comprar dólares por euros é tão bom quanto comprar euros por dólares ao mesmo tempo. Deixe-me explicar: a invariância é uma espécie de resistência absoluta a algum fator. O vento sopra, até mesmo um furacão, e o avião voa onde ele voa. Nenhum dos participantes da discussão prestou atenção à menção do autor da idéia (não obsessivamente embaraçosa) da presença de um "parâmetro de entrada implícito". A "série numérica" sem este parâmetro não a corta. No comércio, este parâmetro é chamado de tendência. Se acima - OnlyBuy, abaixo - OnlySell.
Não estou completamente esclarecido sobre o que você quer dizer com isto. Pegue QUALQUER símbolo, execute minha EA sobre ele. Em seguida, virar o símbolo e executá-lo novamente. Compare.
Leva um minuto para verificá-lo: compilar a EA e executar dois passes.
Apenas para esclarecer, o resultado foi claro para mim, você tem um TS simétrico, você provou que as manipulações acima não alteram o resultado do TS.
Eu lhes digo que esta abordagem (no que diz respeito à inversão) não é aplicável na prática, porque no processo de melhorar a TS você inevitavelmente chegaráà separação da estratégia de compra e venda para a maioria das classes de TS.
Para esclarecimento - o resultado do teste foi claro para mim, você tem um TS simétrico, você provou que as manipulações que você deu não mudam o resultado do TS.
Mas eu digo que esta abordagem (no que diz respeito ao flipping) não é aplicável na prática, porque no processo de melhorar o TS você inevitavelmente chegará à separação da estratégia de compra e venda para a maioria das classes de TS.
Isso é tudo.
Por quê?
Reconhecer a tendência e o comércio usando as mesmas táticas que para uma tendência inversa, somente ao contrário.
Алексей Тарабанов: Os estonianos quentes discutem com toda seriedade há cerca de 10 páginas por que comprar dólares por euros é tão bom quanto comprar euros por dólares ao mesmo tempo. Deixe-me explicar: a invariância é uma espécie de resistência absoluta a algum fator. O vento sopra, até mesmo um furacão, e o avião voa onde ele voa. Nenhum dos participantes da discussão prestou atenção à menção do autor da idéia (não obsessivamente embaraçosa) da presença de um "parâmetro de entrada implícito". A "série numérica" sem este parâmetro não a corta. No comércio, este parâmetro é chamado de tendência. Se estiver para cima, chama-se OnlyBuy, se estiver para baixo, chama-se OnlySell.
A tendência, em caso de mudança de CP(t) para F (CP(t)) com F monotônico, permanecerá como é definida pelos segmentos entre extremos, enquanto os momentos dos extremos são preservados. Assim como as direções do movimento de preços entre eles - as tendências. Este não é o caso com a inversão do tempo. Isto já foi salientado. Outra questão surge ao implementar a inversão do tempo - o que considerar como o momento de se chegar a um extremo. Se for o primeiro toque de seu nível, os momentos de extrema mudarão porque o primeiro toque ao mover-se da esquerda para a direita pode não ser o primeiro toque ao ir da direita para a esquerda.
no processo de melhoria do TS, você inevitavelmente chegará a uma estratégia de compra e venda separada para a maioria das classes de TS.
Eu nunca o pratiquei. Além disso, considero esse TS matematicamente defeituoso, pois é impossível realizar o estudo do DVP sobre eles através do Otimizador.
Por exemplo, OnlyBuy-TS não pode revelar o potencial do símbolo 1/S&P500 através do Otimizador.
Há várias etapas de formação de um Conselheiro de batalha, destacarei várias indicativas
Pesquisa TS. É o que deve ser matematicamente correto.
Com base no ponto 1, são encontrados padrões.
Talvez alguns deles passem o filtro de suas exigências.
Um TS combinacional é construído com base nestes padrões, onde várias variantes de ajuste são possíveis, incluindo ajustes separados para Compra e Venda.
Estou falando do TS de pesquisa. Os cotos de combate são 5% do trabalho de um algotrader.
Vladimir: A tendência em caso de substituição de C(t) por F (C(t)) por F monótono F permanecerá como determinado pelas seções entre os extremos, e os momentos dos extremos são preservados. Assim como as direções do movimento de preços entre eles - as tendências. Este não é o caso com a inversão do tempo. Isto já foi salientado. Outra questão surge ao implementar a inversão do tempo - o que considerar como o momento de se chegar a um extremo. Se for o primeiro toque de seu nível, os momentos de extrema mudarão porque o primeiro toque ao mover-se da esquerda para a direita pode não ser o primeiro toque ao ir da direita para a esquerda.
A inversão do tempo foi uma breve e interessante digressão do tema. O símbolo inverso = 1/EURUSD é discutido aqui.
Vladimir: A tendência em caso de substituição de C(t) por F (C(t)) com F monótono permanecerá a mesma, pois é determinada por seções entre os extremos, e os momentos dos extremos são preservados. Assim como as direções do movimento de preços entre eles - as tendências. Este não é o caso com a inversão do tempo. Isto já foi salientado. Outra questão surge ao implementar a inversão do tempo - o que considerar como o momento de se chegar a um extremo. Se for o primeiro toque de seu nível, os momentos de extrema mudarão porque o primeiro toque ao mover-se da esquerda para a direita pode não ser o primeiro toque ao ir da direita para a esquerda.
Vladimir, a mudança entre qual é a tendência atual?
Uma estratégia de inversão que só leva em conta os sinais.
Menos - não permite maximizar o lucro, porque a quantidade de cada comércio é constante, e o sinal permite apenas abrir ou fechar, as ações são excluídas.
O lucro ou perda máxima depende exclusivamente do indicador que fornece o sinal.
Em outras palavras, a condição de invariância limita o uso de várias variantes de gerenciamento de dinheiro.
Логика ТС следующая: переворачивается вовнутрь, когда цена с запасом пересекает EMA-шку от цены. Вся система - это лаконичная EA-функция. Остальной функционал - проверка правильности ТС. Специально привел полный листинг, чтобы было понятно, о чем речь. Код простой. Запускается советник в MT5-Тестере, но совершает он сделки в виртуальном...
Este resultado é até agora apenas de interesse teórico. É difícil de interpretar.
O código do símbolo está lá, para que qualquer pessoa possa experimentar seu TS em um símbolo invertido, se desejar.
Em geral, é óbvio para mim que este requisito é cumprido em um caso muito restrito quando o próprio instrumento é invariante em relação à chamada inversão da simetria, ou seja, os padrões de compra e venda são os mesmos.
Não está completamente claro para mim o que você quer dizer com isto. Você pega QUALQUER símbolo, execute meu EA sobre ele. Em seguida, virar o símbolo e executá-lo novamente. Compare.
Leva um minuto para verificá-lo: compilar a EA e executar dois passes.
Não estou completamente esclarecido sobre o que você quer dizer com isto. Pegue QUALQUER símbolo, execute minha EA sobre ele. Em seguida, virar o símbolo e executá-lo novamente. Compare.
Leva um minuto para verificá-lo: compilar a EA e executar dois passes.
Apenas para esclarecer, o resultado foi claro para mim, você tem um TS simétrico, você provou que as manipulações acima não alteram o resultado do TS.
Eu lhes digo que esta abordagem (no que diz respeito à inversão) não é aplicável na prática, porque no processo de melhorar a TS você inevitavelmente chegaráà separação da estratégia de compra e venda para a maioria das classes de TS.
Isso é tudo.
Para esclarecimento - o resultado do teste foi claro para mim, você tem um TS simétrico, você provou que as manipulações que você deu não mudam o resultado do TS.
Mas eu digo que esta abordagem (no que diz respeito ao flipping) não é aplicável na prática, porque no processo de melhorar o TS você inevitavelmente chegará à separação da estratégia de compra e venda para a maioria das classes de TS.
Isso é tudo.
Por quê?
Reconhecer a tendência e o comércio usando as mesmas táticas que para uma tendência inversa, somente ao contrário.
Os estonianos quentes discutem com toda seriedade há cerca de 10 páginas por que comprar dólares por euros é tão bom quanto comprar euros por dólares ao mesmo tempo. Deixe-me explicar: a invariância é uma espécie de resistência absoluta a algum fator. O vento sopra, até mesmo um furacão, e o avião voa onde ele voa. Nenhum dos participantes da discussão prestou atenção à menção do autor da idéia (não obsessivamente embaraçosa) da presença de um "parâmetro de entrada implícito". A "série numérica" sem este parâmetro não a corta. No comércio, este parâmetro é chamado de tendência. Se estiver para cima, chama-se OnlyBuy, se estiver para baixo, chama-se OnlySell.
no processo de melhoria do TS, você inevitavelmente chegará a uma estratégia de compra e venda separada para a maioria das classes de TS.
Eu nunca o pratiquei. Além disso, considero esse TS matematicamente defeituoso, pois é impossível realizar o estudo do DVP sobre eles através do Otimizador.
Por exemplo, OnlyBuy-TS não pode revelar o potencial do símbolo 1/S&P500 através do Otimizador.
Há várias etapas de formação de um Conselheiro de batalha, destacarei várias indicativas
A tendência em caso de substituição de C(t) por F (C(t)) por F monótono F permanecerá como determinado pelas seções entre os extremos, e os momentos dos extremos são preservados. Assim como as direções do movimento de preços entre eles - as tendências. Este não é o caso com a inversão do tempo. Isto já foi salientado. Outra questão surge ao implementar a inversão do tempo - o que considerar como o momento de se chegar a um extremo. Se for o primeiro toque de seu nível, os momentos de extrema mudarão porque o primeiro toque ao mover-se da esquerda para a direita pode não ser o primeiro toque ao ir da direita para a esquerda.
A inversão do tempo foi uma breve e interessante digressão do tema. O símbolo inverso = 1/EURUSD é discutido aqui.
A tendência em caso de substituição de C(t) por F (C(t)) com F monótono permanecerá a mesma, pois é determinada por seções entre os extremos, e os momentos dos extremos são preservados. Assim como as direções do movimento de preços entre eles - as tendências. Este não é o caso com a inversão do tempo. Isto já foi salientado. Outra questão surge ao implementar a inversão do tempo - o que considerar como o momento de se chegar a um extremo. Se for o primeiro toque de seu nível, os momentos de extrema mudarão porque o primeiro toque ao mover-se da esquerda para a direita pode não ser o primeiro toque ao ir da direita para a esquerda.
Vladimir, a mudança entre qual é a tendência atual?