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Boa tarde a todos! Tenho uma idéia baseada na "tendência do mercado" que anexei os resultados. A essência é simples: a idéia de comercializar em momentum, ou melhor, em momentum, o HARRATER do movimento. Padrão de movimento eu meio que alocado por uma razão, porque - porque você mesmo entende que existem dois tipos básicos de movimento de preços - esta "quebra / tendência / impulso" ou "rollback". Assim, primeiro identificamos o tipo de movimento de preços, e depois fazemos um acordo. Fiz, por experiência, apenas formações de impulso, ou mais exatamente, apenas uma formação até o momento. É claro, eu só uso um gráfico de carrapatos e tive que discretizar tudo sobre carrapatos. Ou seja, o algoritmo conta quantos pontos existem em um só tick. E então reconhece o tipo de movimento dentro de um ponto.
Por que os testes anteriores mostram super resultados, mas até mesmo nas operações de demonstração o resultado é negativo? (Se eu notei que tenho um declive escorregadio, provavelmente é a melhor maneira de evitar um declive escorregadio. Eu até aumentei o spread duas vezes, em vez de 2% o drawdown mudou insignificantemente e mostrou apenas 4-5% com uma rentabilidade louca, veja por si mesmo.
Quero tornar este algoritmo inteligente e quem quiser fazer isso, basta me enviar uma mensagem.
Parabéns pelo primeiro tick grail sobre o testador de estratégia.
Boa tarde a todos!
Por que os testes anteriores mostram super resultados, mas o resultado é negativo, mesmo em comércios de demonstração? Se eu tiver bons resultados, mesmo em operações de demonstração, usarei testes de retorno (nem vejo a utilidade dos testes de retorno). Aumentei até o spread duas vezes, ao invés de 2% o drawdown mudou insignificantemente e mostrou apenas 4-5%.
Quero tornar este algoritmo melhor, quem quiser usá-lo, por favor, entre em contato comigo pessoalmente.
Olá.
1. curto período de história, tente pelo menos os últimos 5 anos.
2. Para o encaixe final, colocar todos os carrapatos e desmarcar o lucro em pips para troca, spread, slippage.
3. a qualidade da história está abaixo de 90% -> ilusão.
Então o quadro não vai mudar para melhor )
Hi.
1. pequeno período da história, tente pelo menos os últimos 5 anos.
2. Para o tiroteio final, colocar todos os carrapatos e desmarcar o lucro em pips para calcular swap, spread, slippage
3. a qualidade da história está abaixo de 90% -> ilusão.
Então o quadro não vai mudar para melhor )
20 anos, experimentou. Período de meio ano - 37.000 negócios. Separar por dias e meses selecionados. Nem um único dia perdido) Meu desempenho comercial é estável +20-150% por dia))). O drawdown flutua em torno de 2-10%.
Você pode tentar isso no MT5. Acredito que o resultado será o mesmo. A qualidade da história, mesmo que seja 99%.
A imagem não mudará. Este não é o ponto. O método de desenho de carrapatos está errado, ou melhor, difere da realidade. Acho que não adianta executar tais sistemas de carrapatos no testador. A conta demo mostra pelo menos aproximadamente a realidade.
Voltemos aos padrões. Embora eu esteja cansado de digitar a mesma frase "todos os dias, regularmente, no mundo e no mercado os mesmos eventos acontecem e têm conseqüências semelhantes".
No par de moedas mais volumétrico/ativo é perfeitamente visível - mais de 80% da faixa diária é feita entre 10:00 e 17:00 horas, horário de Moscou. Raramente até 19
a primeira figura é realmente maravilhosa - aqueles que não são muito preguiçosos podem abrir o terminal comercial amanhã e olhar de perto para o que está acontecendo no mercado.
Ou seja, o indicador + movimentos analíticos previstos e reversões cairão dentro deste intervalo. E se considerarmos em detalhes, os momentos de reversão são poucos e são quantizados.
Um par volumétrico como o EURUSD não pode fazer uma inversão sem a participação da Europa ou no final da América, exatamente como isso.
Voltemos aos padrões. Embora eu esteja cansado de digitar a mesma frase "todos os dias, regularmente, no mundo e no mercado os mesmos eventos acontecem e têm conseqüências semelhantes".
No par de moedas mais volumétrico/ativo é perfeitamente visível - mais de 80% da faixa diária é feita entre 10:00 e 17:00 horas, horário de Moscou. Raramente até 19
a primeira figura é realmente maravilhosa - aqueles que não são muito preguiçosos podem abrir o terminal comercial amanhã e olhar de perto para o que está acontecendo no mercado.
Ou seja, o indicador + movimentos analíticos previstos e reversões cairão dentro deste intervalo. E se considerarmos em detalhes, os momentos de reversão são poucos e são quantizados.
Um par volumétrico como o EURUSD não pode simplesmente reverter sem a participação da Europa ou no final da América.
Não vejo muita diferença entre EURUSD e SB com volatilidade periódica. Se formos para o "tempo" com crescimento uniforme da variância, terá topos em ziguezague distribuídos quase que uniformemente (como deveria ser para uma SB regular).
E não se levantar duas vezes - também não há atração especial pelos níveis de preços circulares (no topo em ziguezague) para EURUSD.
Voltemos aos padrões. Embora eu esteja cansado de digitar a mesma frase "todos os dias, regularmente, no mundo e no mercado os mesmos eventos acontecem e têm conseqüências semelhantes".
No par de moedas mais volumétrico/ativo é perfeitamente visível - mais de 80% da faixa diária é feita entre 10:00 e 17:00 horas, horário de Moscou. Raramente até 19
a primeira figura é realmente maravilhosa - aqueles que não são muito preguiçosos podem abrir o terminal comercial amanhã e olhar de perto para o que está acontecendo no mercado.
Em outras palavras, eles podem usar indicadores + analíticos para detectar movimentos previstos e reversões dentro deste intervalo. E se considerarmos em detalhes, os momentos de reversão são poucos e são quantizados.
Um par volumétrico como o EURUSD não pode simplesmente reverter sem a participação da Europa ou no final da América.
Quando eu especulava em metais no Sberbank em 2008-2009, eu costumava rastrear o mercado 7 vezes ao dia. Abertura/fechamento das principais trocas. As meninas da filial começaram a copiar depois de alguns meses. Eles ainda dizem olá, embora eu raramente vá lá. Em 40 minutos consegui tomar uma decisão, dirigir 3 paradas de ônibus, ficar em uma fila, comprar/vender algo e ouvir um grito histérico: "Quem fez um acordo sobre o metal - eu faço uma proibição".
Isto já é pura publicidade.......
Não, é a falta de um produto para anunciar. E a falta de disponibilidade futura devido à impossibilidade do autor de produzir esse produto.
Não vejo nenhuma diferença significativa no EURUSD em relação ao SB com volatilidade periódica. Se formos ao "tempo" com um crescimento uniforme de dispersão, então nele os topos em ziguezague serão distribuídos quase que uniformemente (como deveria ser para uma SB regular).
E não levantar duas vezes - não há atração especial para níveis de preços circulares (no máximo em ziguezague) para EURUSD também.
Enquanto isso, o EURUSD tem mostrado maravilhas de vaguear ao acaso.