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Por falar em dias da semana, uma espécie de enigma:
Na figura H1 a média (quase) típica das velas horárias. (ou seja, o valor médio, excluindo extremamente grande e muito pequeno)
que dia da semana é marcado com círculos?
às vezes as estatísticas são muito mal depiladas aqui ;)
Era uma vez um tempo que eu costumava fazer isso:
o comprimento médio da espiga superior, da espiga inferior, do corpo.
não descartar nada
a propósito, o sinal não é ruim
4 tentativas à esquerda :-)
Não estou tocando a música) cada instrumento tem seus próprios e diferentes períodos de atividade, basta exportar H/L de velas diárias, de hora em hora, de minuto e você verá por si mesmo
É assim o tempo todo com estes...
Notei algumas vezes com meu corretor, não tão forte, é claro, mas o suficiente para que o robô reagisse ou derrubasse uma parada.
Também notei que uma vez por semana eles corrigem os gráficos, ou seja, apagam algumas barras minúsculas da história, acho que é uma sessão de citações, não tenho certeza.
são de repente às terças-feiras. Com uma diferença estatística mínima, mas com mais do que uma margem de erro.
Uma justificativa natural bastante simples para isto - a segunda-feira é um dia um tanto confuso, ela digere o histórico das notícias do fim de semana,
na mesma segunda-feira mercados geográficos entram de forma desigual/uniforme, e mais ação conjunta ocorre na terça-feira.
aparentemente em parte, se a terça-feira chegar, ela atingirá :-) daí as "terças-feiras negras".
a diferença estatística é pequena, mas está lá.
Como se faz dinheiro com as flutuações de volatilidade intradiária? Uma opção binária straddle?)
Também tenho pensado muito sobre isto - é realmente fascinante. Talvez esquemas de fuga, com um nível de fuga flutuante dependendo do nível de volatilidade média anterior, digamos por uma semana?
Notei algumas vezes com meu corretor, não tão forte, é claro, mas o suficiente para que o robô reagisse ou derrubasse uma parada.
Também notei que uma vez por semana eles corrigem os gráficos, ou seja, removem algumas barras minúsculas da história, acho que é uma sessão de citações, não tenho certeza.
Não sei se é verdade, mas eles o fazem nas cozinhas e utilizam softwares ultrapassados. Não basta que sejam cozinhas e sejam mesquinhas com dinheiro para novos softwares.
Também tenho pensado muito sobre isto - é realmente fascinante. Talvez esquemas de fuga, com um nível de fuga flutuante, dependendo do nível de volatilidade média anterior, digamos por uma semana?
Na minha opinião, se não houver tendência, os incrementos são independentes e a volatilidade depende apenas do tempo, então somente estratégias de opção podem funcionar (se elas existirem e forem baratas o suficiente).
É assim o tempo todo com estes...
Eles não gostam de você, você deve ter tirado muito dinheiro deles, então eles estão se vingando).
Na minha opinião, se não houver tendência, os incrementos são independentes e a volatilidade depende apenas do tempo, então somente estratégias de opção podem funcionar (se elas existirem e forem baratas o suficiente).
Na minha opinião, você está assumindo condições altamente idealizadas. Se existisse um processo quase Ornstein-Uhlenbeck em qualquer par, um fã local desses camaradas não saberia onde esconder sacos de dinheiro.
Eu escrevi sobre pares reais.
Na minha opinião, você está assumindo condições altamente idealizadas. Se houvesse um processo quase Ornstein-Uhlenbeck em qualquer par, o fã local desses camaradas não saberia onde guardar os sacos de dinheiro.
Eu escrevi sobre casais reais.
Essa é a tarefa, encontrar diferenças significativas entre os preços reais e tais modelos. Mais precisamente, ser capaz de isolar os períodos de tempo em que existem tais diferenças.
SB com volatilidade flutuando com o tempo é uma coisa muito insidiosa. É fácil ver o que não existe - tendências, flats, correlação de incrementos ou mesmo clusters de reversões. Se você faz transformações que reduzem tal processo a uma SB normal, todas essas coisas normalmente desaparecem. Infelizmente, os preços reais transformados da mesma forma também se tornam similares aos da SB comum. Mas isto só indica que temos que cavar em alguma outra direção.