Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 4

 
Mikhael1983:
Se você não tem um propósito para flertar, mas realmente não consegue entender - é pouco provável que eu consiga explicar-lhe pessoalmente. Mas não porque tenho um erro aritmético, mas por outras razões.

Estou interessado nestas equações na figura.


Agora veja - se você pegar QUALQUER número 2/3 e 1 para o exemplo, você recebe:

(2-1)/(3-1) = 0.5

(2+1)/(3+1)=3/4=0.75

Estas são suas "probabilidades desiguais".

 
Sem magia - ariHmetics....
 
Дмитрий:

Estou interessado nestas equações na figura.

...


Estes são seus "números diferentes".

Você nem sabe de que "números" "diferentes" estamos falando... Fui reforçado em minha conclusão, mas ainda assim arrisco a chamar sua atenção para estes "números" (ou melhor, seus módulos): 0,0070 e 0,0077.


Seu significado é simples: se considerarmos como eventos igualmente prováveis que EN atinge valores (em um determinado momento t0 no futuro) situados em algum delta (deltaEN) acima e abaixo do último valor conhecido de EN, então veremos que os valores EP correspondentes (no momento t0) serão diferentes do último valor EP conhecido por valores desiguais (modulo).

Inversamente: se considerarmos que EP com probabilidades iguais (50%) atingirá alguns valores abaixo e acima do último valor conhecido, encontraremos assimetria no movimento do EN.

A conclusão final também é óbvia e saudável: o mercado é eficiente em termos de oportunidades de ganho, não em termos de deltas nas tabelas de preços, pois para passar do último para o primeiro precisamos contabilizar as mudanças no valor da moeda na qual calculamos os ganhos/perdas.

 
Mikhael1983:

Você nem mesmo entendeu de que "números" "diferentes" estamos falando... Reforcei em minha conclusão, mas ainda arrisco a chamar sua atenção mais uma vez para estes "números" (ou melhor, seus módulos): 0,0070 e 0,0077.


(2-1)/(3-1) = 0.5

(2+1)/(3+1)=3/4=0.75


Bem, continuando:

0.5-(2/3)=-0.1666667

0.75-(2/3)=0.083333


Então?

Números diferentes.

 
Mikhael1983:

Você perdeu a palavra mais importante: nunca. Afirma-se que a probabilidade de um preço subir ou descer para qualquer par (exceto talvez um par com uma moeda de cotação especialmente construída, mas que é um tópico separado) nunca é de 50%, para qualquer valor delta adequado (para cima ou para baixo). E não é apenas declarada como óbvia, mas comprovada por simples raciocínio relacionado a transformações coordenadas (moedas de cotação). Se isto é evidente para você, parabéns, você está bastante são.

Lá está você novamente com probabilidades. Os preços são impulsionados pela oferta e demanda, não pelas probabilidades. Instale um terminal de bolsa de valores eabra um gráfico de um ativo de baixa liquidez. O preço pode ficar parado por muito tempo.

 

Esqueça as probabilidades e o mercado.

Se você adicionar QUALQUER número ao numerador e denominador de QUALQUER fração, o resultado NÃO é igual ao resultado quando você subtrai o mesmo número do numerador e denominador

 
É uma aritmética simples - o que as probabilidades e o mercado têm a ver com isso?
 
Vitalii Ananev:

o preço pode ficar parado por muito tempo.

E como isso contradiz o fato de que, depois de um tempo, ele é obrigado a subir ou descer por um delta razoável predeterminado?

 
Дмитрий:

Se você adicionar QUALQUER número ao numerador e denominador de QUALQUER fração, o resultado NÃO será o mesmo que o resultado quando você subtrair o mesmo número do numerador e denominador.

Você começa a compreender a essência do assunto. Um pouco mais de esforço e você será capaz de entender do que se trata em geral )

 
Дмитрий:
... para passar um simples ato aritmético como estimativa das probabilidades nos mercados financeiros ...

Bem-vindo à realidade. É assim que o mundo funciona.

Vejo que a discussão ganhou ímpeto, vou me permitir me afastar por um tempo para poder ter o prazer incomparável de ler os pensamentos de alguns dos participantes do fio )