Algoritmo "centrífuga" algorítmica - página 16

 
Aleksei Stepanenko:

Peter, é impossível conceber um sistema que funcione com todas as ondas porque sua amplitude e período não são conhecidos com antecedência.

Há três variantes de movimento de preços do ponto superior para o inferior. Como resultado, o preço passou a mesma distância em todos os casos pelo mesmo tempo. Apenas o tamanho dos pullbacks diferia. Na primeira variante, não havia nada para se pegar, e havia pontos de entrada normais na terceira. Mas como posso saber disso de antemão? Nem Zig Zag, nem nenhuma de suas criações no futuro resolverá esta questão. O futuro é desconhecido.

Você está dizendo todas as coisas certas. Somente nós estamos olhando para a história. Estamos procurando as áreas de negócios ideais na história a fim de selecionar automaticamente os indicadores para TS de acordo com essas áreas.

Salientei que, exatamente para este fim, LA não é adequada e, portanto, o PRINCÍPIO em si não é adequado: "O acordo ideal sobre a história é um acordo com a máxima rentabilidade". Este princípio é errado e não dará os indicadores corretos.

 
Assim também na história, automaticamente, você não pode ajustar o indicador a pontos perfeitos, porque há poucos parâmetros e muitos casos diferentes.
 
Aleksei Stepanenko:

...

Você afina o indicador para um tipo de movimento de preços e voa por outro tipo de movimento. A única possibilidade é sintonizar com um tipo mais freqüente de movimento de preços. E obter uma vantagem estatística.

Isso também está absolutamente certo. Portanto, precisamos distinguir entre os padrões de movimentação de preços e selecionar indicadores para cada um deles.

 
Aleksei Stepanenko:
Neste caso, proponho dividir o histórico em seções com padrões de movimentação de preços (assinaturas) e selecionar indicadores para elas.

Neste caso, proponho dividir o histórico em seções de acordo com a natureza do movimento de preços (assinaturas) e selecionar indicadores de acordo.

 

Às vezes, os pullbacks parecem autocontidos, e às vezes, embora decentes, eles se agarram fortemente à linha de movimento de preços adjacente. Devemos considerá-los um ponto de entrada ou não? Às vezes você nem sabe.


 
Реter Konow:

Neste caso, proponho dividir o histórico em seções de acordo com a natureza do movimento de preços (assinaturas) e selecionar indicadores de acordo.

Marcação manual?
 
Aleksei Stepanenko:

Às vezes, os pullbacks parecem autocontidos, e às vezes, embora decentes, eles se agarram fortemente à linha de movimento de preços adjacente. Devemos considerá-los um ponto de entrada ou não? Às vezes você nem se conhece a si mesmo.


Você precisa entender o que está acontecendo no mercado naquele momento. As puxadas próximas são "não normais" (acredito). Parece um martelar. As paradas estão sendo feitas para baixo. Em qualquer caso, o segundo padrão de comportamento do mercado é menos estável do que o primeiro, o que significa que o risco no comércio é maior. Isto deve ser levado em consideração e verificar o que os indicadores mostram.

 
Aleksei Stepanenko:
Marcação manual?
Não, automático. Não é uma tarefa fácil.
 
Eu concordo. Tenho uma opinião, não necessariamente correta, de que é impossível criar um sistema lucrativo por estar no mercado o tempo todo, ou seja, virando. Talvez eu esteja errado, mas acho que não:) Portanto, o sistema deve esperar por um ponto de entrada com maior probabilidade de ter lucro do que de ter prejuízo. Mas para fechar o comércio, não se pode esperar a mesma probabilidade na direção oposta. Ou seja, entramos quando temos certeza de vencer, e saímos assim que há primeiras dúvidas de que algo dá errado. Esta é a diferença entre as estimativas de probabilidade de entrada e saída.
 
Реter Konow:
Não, é automático. A tarefa não é fácil.
Preste atenção ao código que escrevi para você. Há apenas um parâmetro aí - o número mínimo de pontos entre os extremos. Acrescente também o tempo mínimo entre os extremos e use estes dois parâmetros para administrar o tamanho das ondas desejadas. Isto é melhor que Zig-Zag.