Algoritmo "centrífuga" algorítmica - página 7
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Olá Peter!
Acho que você pode correr o roteiro através dos extremos da história e recolher as estatísticas dos valores que o indicador tomou naquele momento. O mais provável é que consigamos um dinossauro assim:
Há duas perguntas:
- como chegar ao extremo na história "espreitada"?
- que indicador deve ser usado? Afinal, um indicador simples, derivado do preço, às vezes será revendido e recomprado por um longo período de tempo.
Uma mistura de vários indicadores ou parâmetros variáveis de tempo de um indicador certamente fornecerá um ajuste para a história. Como as pessoas já escreveram aqui. Para tentar identificar padrões gerais em vez de memorizar todos os padrões particulares, os parâmetros de entrada não devem ser suficientes. E você mesmo sabe disso :)
Em geral, a questão não é sobre o indicador que sobe e desce atrás do preço, mas que vê a tendência, conhece a localização atual, sente os níveis, usa estatísticas e assim por diante.
Saudações.
Você pode fazer um algoritmo especial que usa a otimização do testador para encontrar pontos de entrada ideais.
Depois disso, nesses pontos você pode selecionar indicadores para compor um sinal comercial da estratégia futura.
O princípio de seleção - o mais próximo possível da repetição de um indicador (ou um indicador importante de qualquer fórmula personalizada) em cada ponto de entrada e em cada ponto de saída.
Os indicadores/fórmulas resultantes, como resultado da "seleção natural", se encaixarão na série de parâmetros de Sinais Comerciais no Componente TS.
Mesmo assim, isso não importa.
Não é necessário um testador.
O número máximo de indicadores em uma EA eficaz é um, mas zero é melhor. Você vai perceber isso quando tiver jogado com otimização. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor para você, mas aparentemente, você tem que ir em frente com isso.
É ótimo, que seu campo de interesse tenha se mudado para a área, para a qual se destina omql. Parabéns!
você tem uma solução para este problema? - estamos em um ponto arbitrário na tabela (não terminal! :) ). comprar agora ou vender?
não é tão óbvio quanto parece, mesmo que você veja o futuro - tomar 300 pips em um dia ou 1500 em uma semana? (este é apenas um exemplo, os dias podem ser substituídos por horas e centenas de pips por dezenas)... é o chamadoproblema da linha costeira, somente em vez de segmentos para encontrar o comprimento da linha costeira haverá alternância de operações de compra/venda.
uma resposta inequívoca a esta pergunta seria a exceção e não a regra e, sem ela, nenhuma busca automática funcionaria...
você tem uma solução para este problema? - estamos em um ponto arbitrário na tabela (não terminal! :) ). comprar agora ou vender?
não é tão óbvio quanto parece, mesmo que você veja o futuro - tomar 300 pips em um dia ou 1500 em uma semana? (este é apenas um exemplo, os dias podem ser substituídos por horas e centenas de pips por dezenas)... é o chamado problema da linha costeira, somente em vez de segmentos para encontrar o comprimento da linha costeira haverá alternância de operações de compra/venda.
Uma resposta inequívoca a esta pergunta seria a exceção e não a regra. e sem ela, nenhuma busca automática funcionaria...
Você está errado. Tendo um histórico de carrapatos no Testador, você pode usar o mecanismo de Otimização para encontrar os pontos de entrada e saída IDEAL. Você pode adaptar o Algoritmo Genético para encontrar estes pontos. Tendo os pontos, é possível encontrar indicadores apropriados. E tudo isso - para atuar automaticamente.
Emocionante, não é?))
Você está errado. Com um histórico de carrapatos no Testador, você pode usar o mecanismo de Otimização para encontrar os pontos de entrada e saída IDEAL. Você pode adaptar o Algoritmo Genético para encontrar estes pontos. Tendo os pontos, é possível encontrar indicadores apropriados. E tudo isso - para atuar automaticamente.
Emocionante, não é?))
você esqueceu de capitalizar os pontos de Entrada e Saída...e o Mecanismo também, é claro
Sem ele, não é muito interessante :-)
você esqueceu de capitalizar os pontos de entrada e saída... e o mecanismo, é claro, também
sem ele, não é nada merdoso :-)
Há muitas coisas que você esqueceu de escrever aqui.
Já lhe pedi para desenhar um diagrama de blocos, pois não está claro para onde vamos nesta guilhotina
aqui estão as últimas mensagens do iniciador do tópico, que vamos procurar os pontos ideais de entrada/saída através do otimizador, para depois procurar esses pontos com uma seleção automática de indicadores..... embora você possa descarregar o ZigZag e fazer algo com ele. O que fazer não está claro.... não entendo como conectar indicadores, como identificar a entrada/saída na busca de TP - em geral, não sinto cheiro de automatização
...
Você está exigindo uma solução e esquemas prontos, enquanto o conceito está sendo discutido. Ainda não.
Convido outros a pensar também e propor seus próprios métodos para automatizar a montagem de estratégias.
Até agora, apenas um participante está fazendo sugestões concretas.
Se você tiver alguma idéia de como usar a GA para procurar pontos de entrada ideais na história, fale mais alto. Eu ainda não decidi.
Se você tiver alguma idéia de como usar as AG para encontrar pontos de entrada ideais na história, fale mais alto. Eu ainda não decidi.
GA não é necessário, além disso, não sabe como fazê-lo
Você deve carregar o ZigZag em um arquivo e carregar este arquivo em sua totalidade quando você executar EA na matriz de estrutura, eu fiz isso, no otimizador sem problemas todos os trabalhos
UPD: lembre-se, não carregue para a matriz de estruturas, mas carregue-a para a matriz int e faça a direção do comércio positiva ou negativa int
.... não está nada claro como conectar indicadores, como determinar a entrada/saída quando se procura TC - em geral não cheira nada a automação
Os indicadores serão incluídos no programa geral como funções que podem ser chamadas. Cada indicador será representado por um parâmetro e seu valor nos pontos de entrada e saída será escrito em uma matriz. No final, será possível categorizar os indicadores por valor. Quanto mais próxima a repetição dos valores nos pontos de entrada ideais, mais preciso será o indicador.
1. GA não é necessário, além do mais não é capaz de fazê-lo
2. Descarregue o ZigZag em um arquivo e carregue este arquivo em sua totalidade quando você executar EA em uma série de estruturas, eu o fiz, no otimizador sem problemas todos os trabalhos
1. GA pode ser adaptado para restringir a busca por pontos de entrada ideais.
2. O ZigZag não mostrará pontos de entrada perfeitos. Não é isso. Haverá ali uma grande margem de erro. Otimizador com GA pode fazer muito melhor. IMHO.