Algoritmo "centrífuga" algorítmica

[Реter Konow]

Com base neste tópico:https://www.mql5.com/ru/forum/79324

É possível construir estratégias para construir automaticamente configurações de parâmetros?

O conceito é o seguinte:

1. Todos os sistemas comerciais utilizam grupos de parâmetros comuns:

• Parâmetros indicadores - parâmetros derivados calculados por indicadores. Cada indicador pode ser representado por um único parâmetro, que produz valores diferentes usando sua fórmula de cálculo.
• Parâmetros de pedido - lote, stoploss, takeprofit, valores de reboque e outros. As fórmulas não são utilizadas nos cálculos. Somente a otimização que seleciona os melhores valores, dependendo de outros fatores, é utilizada.
• Parâmetros de mercado - preço, volume. Eles são levados em conta dentro das fórmulas de indicadores e NÃO requerem uma inclusão separada nos sistemas.
• Parâmetros estatísticos - drawdown, fator de lucro, patrimônio... Eles NÃO precisam ser incluídos em um sistema comercial, já que sua função é substituída pela otimização dos parâmetros da ordem e pelo excesso de sistema.
• O equilíbrio do depósito é o parâmetro principal em relação ao qual outros parâmetros são enumerados e seus valores são otimizados.
  

Como as combinações destes parâmetros podem ser encontradas em todos os Expert Advisors, poderíamos teoricamente criar um mecanismo para a construção automática da estratégia. O mecanismo tentará configurações diferentes dos parâmetros indicadores e seus valores, considerando-os como sinais de entrada no mercado. Os parâmetros do pedido serão otimizados no histórico do testador. O principal indicador de um ajuste de parâmetro bem sucedido é o aumento do depósito. É a porcentagem de seu crescimento que será considerada como a eficiência das configurações dos parâmetros e seus valores.

Estamos interessados na praticidade e na complexidade técnica estimada da implementação de tal mecanismo.

[[Excluído]]

Outra idéia fantástica

[Дмитрий]

O problema da otimização da programação linear.

Excel - Localizador de soluções add-on.

Função alvo - função lucro - maximizar.

Você define as variáveis e restrições do modelo.

Encher o modelo - 1-2 horas.

Procure uma solução - não sei por quanto tempo. Depende de quanto tempo a fila é longa. Talvez 1 hora.

[Реter Konow]

Дмитрий:

O problema da otimização da programação linear.

Excel - Localizador de soluções add-on.

Função alvo - função lucro - maximizar.

Você especifica as variáveis e restrições do modelo.

Tudo é resolvido no Excel? De onde vêm os indicadores e a otimização?

Você precisa de indicadores representados por parâmetros e dados de mercado para trabalhar e otimizá-los. Provavelmente não pode ser feito em Excel...

[Дмитрий]

Реter Konow:
Tudo é resolvido no Excel? De onde vêm os indicadores e a otimização?

Você precisa preencher os indicadores com fórmulas.

E a otimização está integrada - o complemento Solution Finder

[Дмитрий]

Bem, talvez haja outros pacotes matemáticos que tenham algoritmos para resolver problemas de programação linear, mas eu sempre usei o Excel.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Você precisa preencher os indicadores com fórmulas.

E a otimização está integrada - o complemento Solution Finder

Os indicadores utilizam dados de mercado de instrumentos de mercado. Eles também devem ser carregados no Excel?

[Дмитрий]

Реter Konow:
Os indicadores utilizam os dados de mercado dos instrumentos de mercado. Você os carrega no Excel também?

Basta copiá-lo para o Excel. Você vai verificar cada par separadamente.

Copie a linha, preencha os indicadores com fórmulas, na célula a fórmula da função alvo e as células das variáveis.

E é isso aí.

[Реter Konow]

Дмитрий:

Basta copiá-lo para o Excel. Você vai verificar cada par separadamente.

Copie a linha, preencha os indicadores com fórmulas, na célula a fórmula da função alvo e as células das variáveis.

Isso é tudo.

E por que as pessoas escrevem estratégias?)

[Реter Konow]

A produção deve ser dada da seguinte forma:

1. configuração dos parâmetros que representam os indicadores.

2. configuração dos valores dos parâmetros indicadores a serem usados para os pontos de entrada.

3. configuração dos valores dos parâmetros de ordem que serão oresultado da otimização de (1) configuração do indicador (2) seus valores selecionados para os pontos de entrada.

Todos juntos constituirão um sistema comercial.

[Реter Konow]

Vladimir Baskakov:
Outra idéia fantástica

Eu não acho que a idéia seja fantástica. Tudo se resume à otimização que todos amam aqui, só que mais complicada.

Não são apenas os valores dos parâmetros do sistema que precisam ser selecionados, mas também os próprios parâmetros do sistema. Os indicadores são tomados como uma amostra dos parâmetros do sistema. Caso contrário, tudo é o mesmo.

1. Primeiramente, selecionamos os parâmetros do sistema (montagem de indicadores).

2. Selecionamos valores para os pontos de entrada (para a montagem dos indicadores selecionados).

3. Seleção de valores para os parâmetros do pedido - paradas e lote.

Obtemos a estratégia comercial de saída.