Otimização vs encaixe na história - página 4
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Parece ser o caso se TP & SL forem utilizados
Na verdade, não faz diferença, existe tal conceito de excesso de permanência, sim com isso você pode ganhar bastante tempo, mas no final você perde. Mas esta ainda é mais ou menos uma maneira razoável.
Otimização e ajuste são uma e a mesma coisa.
Se existirem duas palavras, elas terão significados diferentes.
A adaptação pode ser descrita como seleção dos melhores parâmetros da história para uma bela imagem.
A otimização é a seleção de parâmetros ótimos para uso posterior.
As palavras parecem ser um pouco diferentes, mas o significado pode ser diferente.
Qual é a diferença fundamental entre estes conceitos?
Quando eu estava otimizando, escolhi a opção com o extremo mais amplo (não sei como chamá-la). Ou seja, digamos que temos a largura da janela de análise, na qual há um lucro entre 40 e 150 barras. E há um valor máximo em algum lugar lá. Selecionei a largura da janela de análise em algum lugar no meio, por exemplo, a 95 barras. Não importa que este não seja o maior lucro, mas o sistema é estável em uma ampla gama de parâmetros. Se alguns dos parâmetros do mercado forem embora, há uma reserva para onde eles podem ir. De modo geral, isto dá estabilidade na conta real. Se a janela (intervalo de parâmetros) for muito estreita, eu não tomei estas configurações. Mas ainda é um ajuste para uma determinada faixa com a esperança de que os parâmetros do mercado sejam preservados. A segunda maneira: eu o otimizei por 2 anos, e o testei 10 anos depois. Se o algoritmo fosse estável, eu acreditava que o padrão era estável. Mas, mais uma vez, também se encaixa em uma série desconhecida, mas pelo menos posso dizer que a regularidade é estável.
Agora eu decidi abandonar completamente a otimização. Pegar algum padrão conhecido e rastrear os parâmetros de mercado conhecidos que afetam o lucro com base neste padrão e prever as mudanças futuras dos parâmetros de mercado. Esta abordagem tem se mostrado muito mais estável e versátil.
Por exemplo, uma estratégia simples. Se o mercado está na moda, devemos ter um lucro longo e um curto stop loss, e se o mercado é plano, devemos ter um longo stop loss e um lucro curto. Desta forma, estaremos sempre em lucro com uma certa probabilidade. Resta rastrear o estado atual do mercado e prever quando ele estará na moda e quando será plano. É claro que há muitas perguntas aqui))) o que é uma tendência e o que é um apartamento, mas estes são detalhes que foram resolvidos.
E eu acho que a variante com otimização e aprendizagem baseada no comportamento passado de uma série de preços é um beco sem saída - sempre levará à adaptação a uma determinada série e você será treinado de acordo com alguma regularidade, cuja natureza é desconhecida para você, e se a natureza é desconhecida, então como você pode controlá-la? A menos que o algoritmo possa aprender com a história para prever mudanças nos parâmetros do mercado.
E com a otimização e aprendizagem do comportamento passado da série de preços, acho que a opção é um beco sem saída, sempre levará a um ajuste para uma determinada série
Tudo basicamente correto, mas com alguns refinamentos...
A otimização " sobre o comportamento passado da série de preços" não é uma coisa clara...
Nós ( traders ) desenvolvemos uma ESTRATÉGIA ( algoritmo ) - uma certa ordem de ações para obter lucro.
Este algoritmo tem certos parâmetros. São estes parâmetros que otimizamos, não o "comportamento das séries de preços"...
Suponhamos que otimizamos nossos parâmetros... e ganhamos lucro com algum histórico em nosso teste...
Como verificar se estes parâmetros PARA ESTRATÉGIA estão corretos e não se encaixam?
Há várias opções...
1. Executar um teste em uma seção avançada... Ajuda, mas nem sempre... A razão é simples - o próprio par de moedas retém certas propriedades, tais como suavidade e baixa volatilidade... Como conseqüência, estes parâmetros terão uma aplicação restrita para a ESTRATÉGIA.
2. Faça o teste em outros pares... Se os resultados lhe derem lucro, esta ESTRATÉGIA é universal e, portanto, correta em termos de longevidade.
P.S. Minha opinião: a segunda opção é mais confiável que a primeira..., e você pode esquecer de se ajustar à história!
Tudo basicamente correto, mas com alguns refinamentos...
A otimização " sobre o comportamento passado da série de preços" não é uma coisa clara...
Nós ( traders ) desenvolvemos uma ESTRATÉGIA ( algoritmo ) - uma certa ordem de ações para obter lucro.
Este algoritmo tem certos parâmetros. São estes parâmetros que otimizamos, não o "comportamento das séries de preços"...
Suponhamos que otimizamos nossos parâmetros... e ganhamos lucro com algum histórico em nosso teste...
Como verificar se estes parâmetros PARA ESTRATÉGIA estão corretos e não se encaixam?
Há várias opções...
1. Executar um teste em uma seção avançada... Ajuda, mas nem sempre... A razão é simples - o próprio par de moedas retém certas propriedades, tais como suavidade e baixa volatilidade... Como conseqüência, estes parâmetros terão uma aplicação restrita para ESTRATÉGIA.
2. Faça o teste em outros pares... Se os resultados lhe derem lucro, esta ESTRATÉGIA é universal e, portanto, correta em termos de longevidade.
P.S. Minha opinião: a segunda opção é mais confiável que a primeira..., e você pode esquecer de se ajustar para a história!
Sim, a segunda variante é a mais correta. Aqui otimizamos os parâmetros do algoritmo em si, não o ajustamos para o histórico. Idealmente, se funcionar com qualquer símbolo (pelo menos com símbolos semelhantes, como todos os pares de moedas ou todas as ações), isso significa que otimizamos o algoritmo sem ajuste.
Mas não gosto de avançar pela simples razão: se otimizarmos um monte de parâmetros, com certeza haverá parâmetros lucrativos. Agora fazemos um avanço e... alguns dos parâmetros anteriormente obtidos continuam lucrativos. Isso é otimização por um ano + teste de avanço por um ano = otimização por 2 anos. Assim, quanto maior o período de otimização, menos lucrativas as combinações permanecem. E aqui não está claro se nosso algoritmo é lucrativo ou se nós o instalamos.
Sim, a segunda opção é a mais correta. Aqui otimizamos os parâmetros do algoritmo em si, em vez de adaptá-lo à história. Idealmente, se funcionar com quaisquer símbolos (pelo menos com símbolos semelhantes, como todos os pares de moedas ou todas as ações), isso significa que otimizamos o algoritmo sem ajuste.
Mas não gosto de avançar pela simples razão: se otimizarmos um monte de parâmetros, com certeza haverá parâmetros lucrativos. Agora fazemos um avanço e... alguns dos parâmetros anteriormente obtidos continuam lucrativos. Isso é otimização por um ano + teste de avanço por um ano = otimização por 2 anos. Assim, quanto maior o período de otimização, menos lucrativas as combinações permanecem. E aqui não está claro se nosso algoritmo é lucrativo ou se nós o instalamos.
Bem, se ajustarmos por um período de cinco anos, isso também é bom o suficiente para seis meses. Depois ajustamos novamente e não temos que mudá-lo por mais seis meses.
não é um fato. Tenho o antigo algoritmo otimizado com segurança de 2004 a 2019 para quase todos os 28 pares principais, e de 2008 a 2019 para uma minoria. Mas ainda havia um caso no AUDUSD, quando o algoritmo falhou, apesar da otimização desde 2004. No geral sim, o algoritmo é bom, tem sido usado por mais de 2 anos em conta real e tem rendido lucro consistentemente todos os meses, mas não me sinto confortável quando sei de um buraco tão grande.
Portanto, pode não ser suficiente para seis meses, pode ser suficiente para mais 10 anos, ou pode ser suficiente para um mês, este é o principal problema de adaptação, não podemos seguir o padrão porque não o entendemos. E se o entendermos e pudermos rastreá-lo, não há necessidade de ajustar... Há um problema próprio.
O preço reage e depende de fatores externos. Notícias, etc., etc...
Acontece que ao otimizar você quer influenciar fatores externos no futuro, para que o preço seja o que você quer.
Eu só posso desejar-lhe sucesso)).
O preço reage e depende de fatores externos. Notícias, etc., etc...
Acontece que ao otimizar você quer influenciar fatores externos no futuro, para que o preço seja o que você quer.
Eu só posso desejar-lhe sucesso)).