Barbatanas no vidro - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos - página 3
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A oferta nessa situação não mudou. Licitações limitadas estão chegando em um fluxo denso. A situação de espalhamento foi dentro dos 979 milissegundos. Licitações (incluindo o limite de venda), expostas mais cedo este 979 milissegundos vieram para trocar já após um grampo de cabelo e formaram novos níveis, tendo fechado uma lacuna em um spread. Afinal, mesmo uma ordem de venda a preços antigos seria suficiente para trazer o spread de volta ao seu nível anterior, o que aconteceu.
Ou seja, você argumenta que o intervalo de tempo entre o novo Ask e Bid é um valor discreto, e se os eventos ocorreram menos do que esse valor, não haverá novo Ask e Bid?
A oferta nessa situação não mudou. Licitações limitadas estão chegando em um fluxo denso. A situação de espalhamento foi dentro dos 979 milissegundos. Licitações (incluindo o limite de venda), expostas mais cedo este 979 milissegundos vieram para trocar já após um grampo de cabelo e formaram novos níveis, tendo fechado uma lacuna em um spread. Afinal, seria suficiente que até mesmo uma licitação para vender a preços antigos voasse para trazer o spread de volta ao seu nível anterior, o que aconteceu.
E como, entre 13:00:11.979, quando a grande oferta foi lançada, e 13:00:12.008, quando os novos limites apareceram na pilha, havia 3 negócios (13:00:12.007)?
Acredite no que quiser. Acreditar que o corretor da BCS está perseguindo garanhões em C:)))).......
E por que falar de corretores neste caso, quando estamos falando de MMs que só têm a ver com o mercado de ações?
Sim e como se pode fornecer uma pilha completa para tal instrumento líquido, a menos que seja um MM?
E como você pode fornecer um copo cheio para tal instrumento líquido, a menos que seja um MM?
A liquidez de um instrumento não é fornecida pela MM, mas pelo interesse geral dos participantes no mercado. Caramba, é ridículo pensar que a Si é tão líquida porque os criadores de mercado estão nela!
E por que falar de corretores neste caso, quando estamos falando de MM, que só tem a ver com a troca?
E depois, que nas listas dos criadores de mercado da bolsa de valores estão os corretores listados, e os maiores.
E como houve 3 negócios entre 13:00:11.979, quando a grande licitação foi feita, e 13:00:12.008, quando os novos limites apareceram na pilha (13:00:12.007)?
É difícil interpretar os dados extraídos da MT. As transações a 65821(2) eram ou de compra (Ask) ou de venda (Bid) No entanto, nem o Ask nem o Bid apresentaram o preço indicado, nem antes de 11.979 nem depois. Ouso sugerir que é o efeito da correspondência simultânea das ordens de limite em ambas as direções: duas ordens de limite opostas se unem antes que o preço de compra/venda tenha se formado. Isto pode acontecer durante lacunas ou casos como este.
Na verdade Si-6.19 instrumento 03.04.2019 13:00
Fiquei confuso com a propagação no testador - mais de 60 pips, então fui olhar para a história do tick.
Aqui está a declaração
O asterisco omite os volumes de compra.
Aqui está uma representação gráfica do carrapato
E eu não entendo, que tipo de situação era essa? Suponha que alguém comprou 12471 lotes de uma vez (duvidoso), mas como ele comprou lotes mais baratos do que na parte inicial do mercado, ou seja, 65822, se ele comprou 65875 neste carrapato? Ou é um erro de registro cronológico? Se for um erro, então a próxima pergunta já está em 65819!
Na seção deste tick tenho um stop loss, e é claro que o testador fecha pelo preço máximo, mas na verdade o preço deveria ser menor, pois o corretor não teria tido tempo de conduzir o comércio para este movimento, e o resultado é uma diferença de 30 pontos entre ticks e OHLC.
Em anexo, um minuto com carrapatos.
Alexei, é melhor você fazer essa pergunta para trocar apoio. Penso que então tudo se encaixará no lugar.
Na verdade Si-6.19 instrumento 03.04.2019 13:00
Fiquei confuso com a propagação no testador - mais de 60 pips, então fui olhar para a história do tick.
Aqui está a declaração
O asterisco omite os volumes de compra.
Aqui está uma representação gráfica do carrapato
E eu não entendo, que tipo de situação era essa? Suponha que alguém comprou 12471 lotes de uma vez (duvidoso), mas como ele comprou lotes mais baratos do que na parte inicial do mercado, ou seja, 65822, se ele comprou 65875 neste carrapato? Ou é um erro de registro cronológico? Se for um erro, então a próxima pergunta já está em 65819!
Na seção deste tick tenho um stop loss, e é claro que o testador fecha pelo preço máximo, mas na verdade o preço deveria ser menor, pois o corretor não teria tido tempo de conduzir o comércio para este movimento, e o resultado é uma diferença de 30 pontos entre ticks e OHLC.
Em anexo, um minuto com carrapatos.
A liquidez de um instrumento não é fornecida pela MM, mas pelo interesse geral dos participantes no mercado. É ridículo pensar que a Si é tão líquida porque os criadores de mercado estão nela.
E então que são os corretores, e os maiores, que estão listados como criadores de mercado na bolsa.
Talvez isto seja um pequeno mal-entendido. Em Si market makers porque é líquido, e não o contrário.
E sobre a provisão de liquidez, pense nisso, é o interesse geral dos participantes capazes de restaurar rapidamente a taça. E por que eles fariam isso, é exatamente o trabalho da MM?
E os MMs, sejam corretores ou qualquer outra pessoa, não estão perseguindo tachas, eles estão remendando buracos atrás de tachas.
...
Realmente comentando de forma inadequada. Não estou interessado em discutir mais nada.
Então você está dizendo que o intervalo de tempo entre o novo Ask e Bid é um valor discreto, e se os eventos forem inferiores a este valor, não haverá um novo Ask e Bid?
Não vou mais mastigá-lo. Um fantasista sempre entenderá outro fantasista.