A estratégia comercial mais banal - página 43
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Portanto, o que você não percebe é que está trabalhando com uma distribuição de preços com M = SMA. A proximidade da distribuição forma o canal em que o preço se desloca.
Se o SMA for movido para trás, o canal de que você está falando se formará. No "presente", que é o SMA - não há canal para o preço relativo ao SMA, o preço ainda é (como sempre) livre para ir em qualquer direção por qualquer quantia (e para qualquer movimento desse tipo o SMA também calculará tudo da maneira padrão, não há restrições sobre a quantidade de diferença entre o preço e o SMA - isto é, "limites de canal" - e não pode existir).
Limitada apenas pela distribuição de probabilidade. Você mesmo escreveu sobre voltar à média no outro dia. Não?
A distribuição de probabilidade não tem limites. Os rabos vão ao infinito. Que é o que está em jogo. Estou feliz que você tenha trazido seu pensamento para este conceito simples (distribuição de probabilidade). Isso facilita a compreensão de sua injustiça.
Outra coisa é a distribuição relativa ao SMA deslocada no passado pelo valor de sua defasagem. Em contraste, não há caudas infinitas, o preço é rigidamente limitado em seus possíveis desvios do SMA (bem, isso é porque já olhamos para o futuro ao calculá-lo, se ele for deslocado). Como eu não falei de um SMA deslocado, também não podemos falar de nenhum canal.
Li as últimas páginas do ramo e não entendi algo, o fato de que o cruzamento de preços MA claramente não é uma abertura - para forex em 15 minutos eu uso 128 para este fim, usei 176, também tem bons resultados, mas os cruzamentos são menos freqüentes. Eu faço previsões de linha, tentei métodos diferentes, um deles pode ser visto no meu sinal(PP no nome apenas significa que o volume da posição é calculado levando em conta a previsão de preço da passagem de MA), bem como todo o trailer comercial para MA.
Mas, não diz em absoluto quando exatamente o vetor de movimento de preços mudará, os deltas podem ser muito diferentes em tamanho e duração e o valor médio não é suficiente para construir um TS, devemos também levar em conta outras nuances.
E sim, o preço pode ficar plano e a correção para o MA não será suficiente para que o pedido estabelecido (pelo delta do MA, como opção) atinja o breakeven.
Ou você descobriu um método que lhe permite detectar com alta probabilidade o ponto de inversão de tendência sem levar em conta as amplitudes médias de preço relativas ao MA no histórico?
Li as últimas páginas do ramo e não entendi algo, o fato de que o preço cruza o MA claramente não é uma abertura - para o câmbio em 15 minutos uso 128 para este fim, usei 176, também tem bons resultados, mas os crossovers são menos freqüentes. Eu faço previsão linear, tentei métodos diferentes, um deles pode ser visto no meu sinal(PP no nome apenas significa que o volume da posição é calculado levando em conta a previsão de preço da passagem de MA), bem como todo o reboque de comércio para MA.
Mas, não diz em absoluto quando exatamente o vetor de movimento de preços mudará, os deltas podem ser muito diferentes em tamanho e duração e o valor médio não é suficiente para construir um TS, devemos também levar em conta outras nuances.
E sim, o preço pode ficar plano e a correção para o MA não será suficiente para que o pedido estabelecido (pelo delta do MA, como opção) atinja o breakeven.
Ou você ainda tem um método que o ajudará a detectar com alta probabilidade o ponto de inversão de tendência sem levar em conta as amplitudes médias dos preços em relação ao МА sobre a história?
Não, ele não descobriu um método para prever um ponto.
Ele afirma que pode prever o preço com base no fato de que as cotações sempre cruzam sua média.
Tretas, é claro, mas a escalada da primavera é uma realidade objetiva.
Sim, a fórmula incremental para o cálculo do SMA não é conhecida por todos aqui.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (Em termos de MQL, em séries de tempo). Ou seja, cada novo valor do SMA depende apenas do anterior e da diferença entre o período atual e o anterior.
Os canais são originários do mesmo lugar. PREÇO[0]-PREÇO[PERÍODO], o aumento/diminuição do preço no período, apenas diminuindo-o, é também o indicador utilizado pelos reguladores do mercado. Nenhum regulador(es) global permitirá aumento/queda excessivo(s).
Ou seja, os canais estão apenas fisicamente lá, você pode não pensar neles, você pode não nomeá-los, mas eles estão lá e são os que estão sendo negociados.
Li os últimos fios e não entendi algo, o fato de que o preço cruza o MA não é claramente uma abertura - para o forex em 15 minutos eu uso 128 para este fim, antes eu usei 176, também tem bons resultados, mas os cruzamentos são menos freqüentes.
A abordagem sugerida, apesar de sua primitividade, não tem nada a ver com o comércio baseado no crossovers com a SMA. Não sugiro abertura para vender se o preço for mais alto que o SMA ou abertura para comprar se o preço for mais baixo. A questão é bem diferente. O comércio de crossovers com SMAs é um beco sem saída, porque as SMAs estão atrasadas.
Sim, a fórmula incremental para o cálculo do SMA não é amplamente conhecida.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (Em termos de MQL, em séries de tempo). Ou seja, cada novo valor de SMA depende apenas do anterior e da diferença entre o período atual e o anterior.
Os canais são originários do mesmo lugar. PREÇO[0]-PREÇO[PERÍODO], o aumento/diminuição do preço no período, apenas diminuindo-o, é também o indicador utilizado pelos reguladores do mercado. Nenhum regulador(es) global permitiria ascensão/queda excessiva.
Ou seja, os canais estão apenas fisicamente lá, você pode não pensar neles, pode não nomeá-los, mas eles estão lá e eles são comercializados.
Se fosse assim tão simples e tudo dependesse dos reguladores - não haveria mercado.
O que um canal no Euro de 0,9000 a 1,9000 lhe daria?
Sim, a fórmula incremental para o cálculo do SMA não é conhecida por todos aqui.
Você pode calcular o SMA como quiser, é claro, quando implementado como um programa em um computador, não faz sentido pesquisar a quantidade total em cada etapa. O ponto não muda. Não há canais aqui e não pode haver nenhum.
Naturalmente, deve haver canais neste sentido :-). Se se trata de um canal desse tipo, acho que posso concordar). Em qualquer sentido normal, no entanto, não há canais no que é apresentado.
A abordagem proposta, apesar de sua primitividade, ainda não tem nada a ver com o comércio em interseções com o SMA. Não sugiro abrir para vender, se o preço for maior que o SMA ou abrir para comprar, se o preço for menor. A questão é bem diferente. O comércio de crossovers com SMAs é um beco sem saída, porque as SMAs estão atrasadas.
E quem disse que o sinal é formado pela travessia do MA? Não O sinal é apenas pelo delta do MA em direção ao MA, e está claramente à frente por natureza, uma vez que acreditamos que o preço se moverá em direção ao MA e, na maioria das vezes, fracassará ali após a tendência.
Então, por favor explique, em palavras que não sejam para um matemático, qual é a essência da idéia? E onde está detalhado? E o que nos impede de programá-lo como um indicador?