Opções - página 4
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O primeiro também, eu negociei no primeiro de uma vez.
O segundo link é meu recurso, se você tiver alguma dúvida.
Obrigado por seu recurso, muito informativo!
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Acho que há mais perguntas a serem feitas...
Bem, se você quiser usar software de terceiros em vez de rebitá-lo você mesmo, aqui está algo:
Se possível, eu não uso software de terceiros, eu tento me rebitar.
Você pode se vangloriar de softwares que não são de terceiros?
Depois desse tempo, o que aconteceu?
Desde então, muita água correu, esse software avançou muito e eu consegui administrar ativos (lineares - robôs sobre futuros) para melhorar minhas habilidades de programação com um amigo e comecei a escrever programas para mim mesmo...
Não uso software de terceiros se possível, eu mesmo tento desenvolvê-los.
E quanto a outros softwares?
Já lhe enviei um link para um software. Já conectei um testador, há alguns problemas com citações, mas estamos resolvendo-os pouco a pouco e em breve estaremos testando os bots.
Já lhe enviei um link para um software. Já conectei um testador, há alguns problemas com citações, mas elas estão sendo resolvidas gradualmente, em breve estaremos testando bots.
Eu prefiro o MT5, estou pronto para testar, mas as citações ainda não foram coletadas. Tenho uma idéia para testá-la sem cotações utilizando a volatilidade histórica e o preço teórico.
Posso até baixar os valores de volatilidade diária do site especificado pela prostotrader.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Opções
prostotrader, 2019.01.22 14:03
o recurso mais legal em opções de ações
http://www.option.ru/
Pelo que entendi, somente estratégias de longo prazo podem ser testadas (negociadas) a preços teóricos.
Para uma negociação rápida você precisa de citações reais e, a meu ver, elas são muito diferentes das teóricas.
Precisamos nivelar as cotações e obter lucros )
O preço teórico é o preço pelo qual todos tentam comprar/vender. Pode haver uma pequena diferença de alguns pontos, mas ninguém negocia opções no mercado (a liquidez é baixa e as pilhas podem estar meio vazias). Se uma estratégia curta é uma estratégia baseada em movimentos de preços longe do mercado, o teste do sorriso não é apropriado, mas o teste não é necessário, o preço teórico ainda prevalece sobre o ruído do mercado e se você pode comprar muito perto do preço de mercado coloque uma ordem limite com take profit e se a cobertura do delta é boa você pode quase sem risco pegar seu depósito.
O teste de citações reais não é uma boa idéia porque, por exemplo, as citações que eu vi (citações reais) estão todas cheias de buracos. As primeiras 3 / 5 opções são negociadas ativamente assim que a greve é deslocada - tudo está vazio. Os sorrisos dão o quadro completo - por isso estou mais inclinado para os sorrisos.
A volatilidade histórica não substitui os sorrisos devido a 2 fatores:
1 - é diferente do implícito.
2 - é o mesmo para todas as greves e a implicada tem a forma de um sorriso.
Se você souber como transformar a volatilidade histórica em sorrisos, por favor, compartilhe).
O preço teórico é o preço pelo qual todos tentam comprar/vender. Pode haver uma pequena diferença de alguns pontos, mas ninguém negocia opções no mercado (a liquidez é baixa e as pilhas de mercado às vezes estão meio vazias). Se uma estratégia curta é uma estratégia baseada em movimentos de preços longe do mercado, o teste do sorriso não é apropriado, mas o teste não é necessário, o preço teórico ainda prevalece sobre o ruído do mercado e se você pode comprar muito perto do preço de mercado coloque uma ordem limite com take profit e se a cobertura do delta é boa você pode quase sem risco pegar seu depósito.
O teste sobre citações reais não é uma boa idéia porque, por exemplo, as citações que eu vi (citações reais) estão todas cheias de buracos. As primeiras 3 / 5 opções são negociadas ativamente assim que a greve é deslocada - tudo está vazio. Os sorrisos, por outro lado, dão a imagem completa - por isso estou mais inclinado para os sorrisos.
A volatilidade histórica não substitui os sorrisos devido a 2 fatores:
1 - é diferente do implícito.
2 - é o mesmo para todas as greves e a implicada tem a forma de um sorriso.
Se você souber como transformar a volatilidade histórica em sorrisos - compartilhar).
É claro que a propagação tem que ser levada em conta.
Também podemos testar por preço teórico, mas será muito grosseiro. Mesmo assim, pode não haver oferta e demanda no mercado real.
Portanto, para testes precisos e próximos do real, precisamos de todo o histórico de citações com todas as greves e furos.
A volatilidade histórica também pode ser torcida em um sorriso, você tem que pensar sobre isso.