Um acidente ou um padrão não reconhecido? - página 5
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Muita coisa pode ser pensada. Por exemplo, você poderia misturar os incrementos reais de forma aleatória e resumi-los nesta nova ordem.
A questão é: qual é o objetivo?
Bem, por exemplo, para testar a estabilidade do algoritmo. Se falhar, então todas as perguntas sobre sua probabilidade positiva cairiam de uma só vez.
Uma montanha fora dos meus ombros))))
Uma vez que eu me encaixo perfeitamente em toda a história, de que outra forma posso detectar o encaixe por simulação que não seja por contra-testes?
O que Dmitriy sugeriu, fazer uma série aleatória e identificar as diferenças não funciona para mim, porque apesar da ausência de indicadores e filtros, o algoritmo em si fica no preço e repete esses pontos em segmentos subseqüentes.
(peculiaridade do auto-aprendizado no sistema)
Por exemplo, para verificar a robustez do algoritmo. Se falhar, então todas as perguntas sobre sua probabilidade positiva cairiam de uma só vez.
Uma montanha fora dos meus ombros))))
Uma vez que eu me encaixo perfeitamente em toda a história, de que outra forma posso detectar o encaixe por simulação que não seja por contra-testes?
O que Dmitriy sugeriu, fazê-la passar por uma série aleatória e identificar as diferenças não funciona para mim, porque apesar da ausência de indicadores e filtros, o algoritmo em si fica ao preço e repete esses pontos nos segmentos subseqüentes.
(Peculiaridade da auto-aprendizagem no sistema)
Isto faz algum sentido. Tenho um artigo sobre o tema dos testes de estabilidade. Só que aí não são os preços que são modelados, mas as seqüências de negócios.
Mas isto não seria análogo aos testes futuros, que são feitos sobre os preços do "futuro". É um teste sobre os preços ajustados do passado.
Não.
Se você vir um bom sinal, você nunca poderá dizer se o autor está negociando com uma moeda e acabou de ter sorte ou se o autor está negociando com um bom sistema comercial.
Nunca se sabe ao certo se é um padrão ou uma casualidade. Você só pode dizer com uma certa probabilidade. quanto mais bonito for o sinal, maior é a probabilidade de negociar em um bom sistema.
quanto aos resultados do testador... posso fazer uma linha reta de vários pares de moedas por otimização. quanto mais pares de moedas - mais fácil é fazer. da mesma forma, quanto mais parâmetros de otimização, mais fácil é conseguir um bom gráfico de lucro.
Como lhe foi dito, divida um período de 10 anos em duas metades.
A segunda metade também pode produzir um gráfico bonito por puro acaso, mas isto é muito raro. (foi sobre isso que falamos com certa probabilidade).
Ou tente testar em outros pares de moedas. muito freqüentemente sistemas que funcionam em um par funcionam em outros também.
eles também dizem isso:
se você fez a otimização e escolheu os parâmetros de saída, então
se para uma pequena mudança neles, a curva de lucro se deteriora acentuadamente, então provavelmente é um ajuste.
Mas eu ainda não testei este método.
Acho que a aleatoriedade é a regularidade incognoscível. Pois nada em nosso mundo acontece por si só
A aleatoriedade C e a regularidade H são formas de necessidade. Portanto, nunca é possível prever se o processo comercial segue um caminho aleatório ou regular em um determinado momento no tempo. Portanto, ao realizar os testes TS, determinamos a correlação C e Z para uma determinada amostra de comprimento, que é válida para o período de teste especificado. Tentativas de adaptar esta proporção para outros comprimentos e períodos estão condenadas. O uso de testes avançados é um erro grave na avaliação da estabilidade do TS. O teste de estratégias no testador é uma ferramenta para verificar a eficiência das idéias colocadas na teoria TS. Nada mais pode ser exigido, e mais ainda, é estúpido esperar algo do testador. Mesmo o resultado com um lucro de 80/20 não garante a estabilidade do TS. No momento certo, um 20 aleatório irá ultrapassar um 80 regular. Não é tão simples quanto parece óbvio.
Não mostrará nada.
É que, em sua forma original, ela se encaixava todos os 10 anos de uma só vez, e em outros casos caberá em pedaços - os mesmos ovos, apenas em perfil
+
Estou sendo categórico porque sei do que estou falando. Se você quer desperdiçar anos de sua vida com delírios, esse é seu direito).
Qualquer algoritmo, com ou sem probabilidades, prevê o comportamento futuro dos preços. Passar por uma cotação para trás faz com que seu algoritmo não tenha sentido.
Não há outros métodos, a não ser o de avançar, e não há necessidade disso. Tudo foi inventado por pessoas inteligentes há muito tempo, basta usá-lo. Este não é um assunto a ser discutido de forma alguma.
Se as pessoas neste fórum lessem livros didáticos sobre o aprendizado de máquinas antes de entrar em discussões, muitas perguntas desapareceriam por si só).
Estou sendo categórico porque sei do que estou falando.
1. eu acredito com prazer, já que você admite ser categórico, isso é uma coisa boa.
Qualquer algoritmo, com ou sem probabilidades, prevê o comportamentofuturo dos preços. Se você passar uma cotação para trás, você torna seu algoritmo sem sentido.
2) Esta afirmação é questionável.
Vou lhe dar um exemplo de um algoritmo que passará a citação diretamente ou para trás ou de lado, mas o resultado final será o mesmo.
Vamos realizar 1000 testes independentes em seqüência de tempo normal, um teste a cada hora.
Tomemos o paradoxo de Monty-Hall com adivinhação de 3 portas como nosso algoritmo.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
Você provavelmente sabe disso. E nós adivinharemos.
O resultado destas suposições é pré-determinado e nos garante 66% de resultados positivos com uma margem de erro de ~1-2%.
Agora a questão é...
Se não mudarmos o algoritmo, mas pegarmos todos os resultados/resultados da história e embaralharmos as datas e colocá-las em uma seqüência diferente, você acha que
o resultado (66%) mudará e o algoritmo funcionará de forma diferente?
Estou sendo categórico porque sei do que estou falando. Se você quer desperdiçar anos de sua vida com delírios, esse é seu direito).
Qualquer algoritmo, com ou sem probabilidades, prevê o comportamento futuro dos preços. Ao retroceder através de uma citação, você torna seu algoritmo sem sentido.
Não há outros métodos, a não ser o de avançar, e não há necessidade disso. Tudo foi inventado por pessoas inteligentes há muito tempo, basta usá-lo. Este não é um assunto a ser discutido de forma alguma.
Se as pessoas neste fórum lessem livros didáticos sobre o aprendizado de máquinas antes de entrar em discussões, muitas perguntas desapareceriam por si só).
Avançar é um pedaço de história futura que nada tem a ver com a história real e/ou processos futuros.
É uma tolice procurar um padrão ao acaso. Qualquer regularidade deve ser baseada em uma teoria, justificada pela lógica dos processos em curso, ou em suposições baseadas na análise dos resultados das observações, ou em um postulado plausível. Portanto, qualquer regularidade tem que ser procurada conscientemente, com a expectativa aproximada de como ela deve aparecer. Conseqüentemente, a busca de um padrão é um trabalho meticuloso e exaustivo e deve começar com a formulação das posições acima mencionadas. Durante os últimos quase 8 anos de busca, consegui formular apenas 3 suposições nas quais consegui encontrar 3 regularidades que me levaram a resultados positivos. Mas todos eles confirmaram minha suposição de que em um mercado tão perfeito como o Forex é impossível alcançar resultados extraordinários. Os lucros flutuam entre 10 e 15 por cento ao ano, e isso é quando são compostos ao longo de 10 a 20 anos. Não é sequer possível garantir um lucro dentro destes limites para um ano específico, tomado ao acaso, na história. Conclusão - é em princípio impossível obter um lucro estável e garantido no mercado, que é muito maior do que o de um banco, porque o Forex é, antes de tudo, um instrumento interbancário. Por outro lado, esta é minha opinião pessoal e de forma alguma estou impondo-a a outros pesquisadores de mercado e avaliadores de ancinho. Desejo-lhes sorte na busca de melhores resultados.
E as 3 teorias que desenvolvi e pesquisei são conhecidas de todos:
1. O Modelo Universal de Regressão para prever o preço de mercado https://www.mql5.com/ru/articles/250;
2. Teoria do mercado https://www.mql5.com/ru/articles/1825;
3. Análise da força do touro e do urso https://www.mql5.com/ru/code/19139 ,https://www.mql5.com/ru/code/19142.
Obrigado, eu ainda estou me familiarizando com os materiais que você sugeriu.
Não considere meu silêncio como desrespeitoso)
1. Você precisa de um filtro plano. E não deve depender do período.
2. Usando este filtro, identificar o movimento máximo em qualquer direção.
3. Definir a relação entre o movimento máximo e o movimento médio e definir o parâmetro mínimo desta relação.
por exemplo, 10/1. Este parâmetro é alinhado e tende a 1/1 em a) crises b) apartamentos e ambos são prejudiciais a qualquer sistema.
4. Introduzir o parâmetro absoluto de movimento não aleatório (quantas vezes maior o movimento máximo deve ser maior do que a média)
Por exemplo, tome 600 pips como um movimento não aleatório e procure o parâmetro do tamanho máximo de movimento igual ou maior do que o especificado.
Neste caso, a distância entre as ordens deve ser no máximo 200 pips, ou seja, 1/3 de um movimento não aleatório, a fim de espalhar a volatilidade.
5. abrir um sistema de ordem e definir a distância entre ordens se você não mudar o lote, ou o grau de risco se você mudar o lote em relação ao ponto 4.
6. Aumente gradualmente os pontos 3,4 até chegar a um resultado estável.
7. ajuste para cada instrumento financeiro individualmente.
8. O sistema inicialmente com os parâmetros descritos acima deve funcionar no rebote, mas se o preço subir repentinamente, trabalhe no rebote e na continuação da tendência.
PS: olhando de forma realista as coisas pessoalmente, minhas observações:
a) nada pode crescer exponencialmente para sempre.
b) após um crescimento exponencial pode não haver correção, de modo que o método de média pode se transformar em grandes perdas, pois você só entra no mercado em movimentos relativamente grandes e pronunciados.
c) sobre o ponto 1, para que você entenda como é difícil, veja o número de páginas no tópico "da teoria à prática".
d) algo pode sempre dar errado, por isso me concentrei nos sistemas de ordem, o que suavizará os erros na negociação devido às peculiaridades de abertura de ordem.
e) 10% ao mês de forma estável é suficiente para se tornar milionário em seis meses a um ano. acima de 150-200% ao ano é muito arriscado mesmo para tentar fazer mais. se o mercado permitir - use-o. mas não tente encontrar um super sistema que faça tais porcentagens todos os meses, a menos que você queira perder tudo.
Mas não tente encontrar um super sistema que faça isso todo mês, se você quiser perder tudo. f) você provavelmente não usará meu conselho, porque é muito complicado, e muito provavelmente tomará um caminho mais simples - fazer a média, aumentar muito ou afundar no pântano em que o ramo "da teoria à prática" afundou.
Vá em frente.
Estou tentando entender e aplicar as condições de verificação do filtro que você sugeriu, mas não consigo entender como...
O problema é que eu não consigo definir a condição F1. Não entendo como definir uma mudança de preço regular, mesmo a partir da história.
Como meu algoritmo trabalha com o princípio da cabeça e da cauda e, de fato, o preço não tem nenhum papel, há apenas o resultado de resultados - adivinhados/desaparelhados.
Há também seqüências de eventos na história - adivinhados/não adivinhados, mas esta história não é considerada no algoritmo, caso contrário podemos chegar a uma falsa saída de Monte Carlo.
É por isso que não temos nada em que confiar, exceto no resultado.
E devemos de alguma forma entender que o resultado de adivinhar águia/tartaruga é mais de 50% aleatório ou lógico...
Mas vou pensar em como aplicar sua condição).
Estou falando de encontrar padrões reais na história dos preços, não de algum tipo de simulação ou geração de algo que se assemelha a tal história.
Em uma situação real, toda a dificuldade é que não existem histórias de fatores de atuação. A única coisa que sabemos claramente é como as taxas dos bancos centrais mudaram ao longo do tempo. E com o conhecimento das histórias dos fatores de impacto, é apenas uma questão de matemática apropriada.
Sim, F1, 2 etc. estão aqui como sinais de referência (para a lógica da própria regularidade e para sua identificação), sem seu conhecimento é de fato impossível determinar o que no histórico de preços é regular (na chave de sua ação) e o que não é.