O fenômeno de São Petersburgo. Os paradoxos da teoria da probabilidade. - página 19
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Um modelo simples para um sistema de compra e manutenção na SB em R:
resultados com múltiplas execuções:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Não tenho certeza se você pode ver algo além do que a teoria da probabilidade prevê aqui (independentemente do nível de conhecimento e observação)
Você pode elaborar?
A posição criada por qualquer sistema é uma função de tempo constante por partes. Em cada uma dessas peças, o incremento de capital é igual ao produto da constante (volume) pelo incremento de preço. Portanto, a expectativa de ganho de capital é igual ao produto desta constante pela expectativa de ganho de preço, que é zero para a SB sem uma tendência.
Naturalmente, no caso geral é muito mais complicado, já que estamos falando de expectativa condicional de incremento, mas para SB (por definição) é o mesmo que o convencional.
Kudos para você por tentar colocar algum conhecimento nesta coleção de diletantes agressivos)
2) Por favor, me dê um link para este fato matemático rigoroso
Uma declaração forte. Forte o suficiente para criar um fato da própria declaração para criar uma necessidade de fornecer provas.
É interessante ver o corajoso teórico que foi capaz de descrever em termos gerais o mataparatum de "qualquer sistema comercial", confirmando também casos particulares, sem exceções.
Você não precisa nem mesmo de provas aqui. SB não contém um padrão por definição. Portanto, qualquer derivado de SB (equity) também não conterá um padrão.
Você não precisa nem mesmo de provas aqui. SB não contém um padrão por definição. Portanto, qualquer derivado de SB (equity) não conterá um padrão.
Você pode ser mais específico?
Esclareça a questão, pois não entendo o que exatamente precisa ser esclarecido ali.
É fundamentalmente errado.
Esta é uma obra-prima de pensamento! Para os anais do fórum.
Um modelo simples para um sistema de compra e manutenção na SB em R:
resultados com múltiplas execuções:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Não tenho certeza se você pode ver nada além do que a teoria da probabilidade prevê aqui (independentemente do nível de conhecimento e observação)
Você realmente acha que "isto" é uma evidência????
É "isto" realmente um sistema comercial????
No entanto, agora vejo porque você persiste: você não tem um sistema comercial.
Você não precisa nem mesmo de provas aqui. SB não contém um padrão por definição. Portanto, qualquer derivado de SB (equity) não conterá um padrão.
Eis um excelente exemplo: a declaração deum leigo agressivo.
Sugeri que você fizesse uma experiência semelhante há muito tempo, mas você não o fez, prefere ficar dentro de seu próprio corredor. E há padrões em qualquer SB, mas você não pode vê-los sem fazer a experiência. Da mesma forma, você não pode ver padrões em uma faixa de preço se não tiver essa faixa de preço.
Esta é uma obra-prima de pensamento! Para os anais do fórum.
Não vejo a utilidade de explicar nada a você especificamente.
Aqui está um excelente exemplo: a declaração deum leigo agressivo.
Eu sugeri que você fizesse uma experiência semelhante há muito tempo, mas não o fez, prefere ficar dentro de seu próprio corredor. E há padrões em qualquer SB, mas você não pode vê-los sem fazer a experiência. Da mesma forma, você não pode ver os padrões de uma faixa de preço se você não tiver essa faixa de preço.
E diga-me, qual seria o padrão de uma série obtida ao se atirar uma moeda ao ar? Cabeças +1, caudas -1... etc. Quantos gansos você pode reunir?