O fenômeno de São Petersburgo. Os paradoxos da teoria da probabilidade. - página 16
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Verificar"quanto de sua distribuição difere do que seria se os preços fossem uma caminhada aleatória" não é particularmente valioso ou útil.
Mesmo o próprio texto está errado:"Se a diferença é estatisticamente significativa, então pode indicar a possibilidade de negociação". Isto é, caso contrário, a negociação é impossível, de acordo com você.
Esta é uma profunda ilusão. Você aceitou uma falsa premissa como um axioma sem sequer tentar verificá-la.
Pense no fato de que o processo comercial é externo às séries de preços que estão sendo negociadas.
As estatísticas do processo comercial não são redutíveis às estatísticas das séries de preços que estão sendo negociadas.
Conduzir uma experiência:
1. Gerar um processo SB.
2. Aplicar as regras comerciais a este processo SB.
3. Garantir que seja possível comercializar com sucesso neste processo de SB.
4. Repetir os passos 1,2,3 muitas vezes, registrando os resultados das experiências.
5. Confirmar a falácia do postulado de que é impossível negociar com sucesso no processo SB.
6. Determinar as estatísticas do processo comercial.
7. Compare as estatísticas do processo comercial com as estatísticas do processo SB.
8. Finalmente, tirar conclusões.
Se você ousar fazer tal experiência, seus resultados, se os apresentar aqui, ajudarão você e muitos outros a abrir os olhos e a se livrar da mente fechada artificialmente criada e sem pensar, como a onipresente ilusão teórica sobre a "eficiência de mercado". Espero que esta falácia da "eficiência de mercado" não o engane.
SO
E em que programa você o faz (R ou não) é um assunto diferente.
Os resultados positivos da negociação no processo SB do experimentador (com a condição de ter um spread, correspondente à volatilidade média de um instrumento de negociação simulado na escala correspondente de valores absolutos do preço atual) são possíveis na presença de uma estratégia lucrativa na SB do experimentador. E se o experimentador não tiver uma estratégia lucrativa de negociação na SB, podemos dizer que a negociação lucrativa na SB é impossível? - Não, é claro que não se pode tirar tal conclusão, e menos ainda se pode tirar conclusões correspondentes sobre a ausência/disponibilidade de estratégias lucrativas em dados reais do mercado.
Entretanto, a expressão "As estatísticas do processo comercial não são redutíveis às estatísticas das séries de preços em que o comércio é feito" à primeira vista, e à segunda vista também, não contém suposições e conclusões logicamente incorretas, imho naturalmente.
De modo geral, os paradoxos em si mesmos indicam a presença de baratas na cabeça das pessoas e nada mais, ou seja, a presença de certos padrões de pensamento que são úteis em casos gerais e inúteis (e às vezes prejudiciais) em casos particulares. Kudos para começar pelo tema, é divertido.
Resultados positivos da comercialização do experimentador no processo SB (com a condição do spread correspondente à volatilidade média do instrumento de comercialização simulado na escala correspondente de valores absolutos do preço atual) são possíveis se o experimentador realmente tiver uma estratégia lucrativa sobre o SB. E se o experimentador não tiver uma estratégia lucrativa de negociação na SB, podemos dizer que a negociação lucrativa na SB é impossível? - Não, claro que não. E você não pode tirar conclusões correspondentes sobre a ausência/disponibilidade de estratégias lucrativas sobre dados reais do mercado.
Entretanto, a expressão "As estatísticas do processo de negociação não são redutíveis às estatísticas das séries de preços sendo negociadas" à primeira vista, e à segunda vista também, não contém suposições e conclusões logicamente incorretas, imho naturalmente.
Muito bem.
Absolutamente certo.
Preparar o espírito iluminado
E a experiência, filho de erros duros,
E o gênio, o paradoxo amigo,
E o acaso, o deus da invenção...
(C) Pushkin, que AS.
A.S. Pushkin
Um carvalho verde junto ao Lukomorye
De "Ruslan e Lyudmila".
Um carvalho verde junto ao Lukomorye;
A corrente dourada sobre aquele carvalho:
E, de dia e de noite, um gato erudito
Ele anda o tempo todo à volta da corrente;
À direita, ele canta uma canção,
À esquerda, ele conta uma história.
Há um milagre: há uma fada vagando por aí,
A sereia se senta sobre os galhos;
Lá em caminhos desconhecidos
As pegadas de animais invisíveis;
Há uma cabana em pernas de frango
Há uma barraca sem janelas e sem portas;
A floresta e o vale estão cheios de visões;
As ondas chegarão ao amanhecer
Em uma costa arenosa e vazia,
E trinta cavaleiros finos
sair das águas claras em fila,
E com eles seu tio do mar;
E ali, o homem da rainha, de passagem.
e lá, o rei da rainha é capturado de passagem;
Lá nas nuvens, diante do povo
Através das florestas, através dos mares.
O feiticeiro carrega o herói;
Nas masmorras, o tsarina definha,
E o lobo marrom a serve fielmente;
Há uma stupa com Baba Yaga
e o lobo caminha por conta própria,
Ali, o czar Kashchey se atirou ao ouro;
Aí está o espírito russo... Aí está o cheiro da Rússia!
Já estive lá, e bebi mel;
Junto ao mar, vi um carvalho verde;
Sentei-me debaixo dela, e o gato erudito
e o gato erudito me contou seus contos.
O Pushkin é certamente um gênio.
Verificar"quanto de sua distribuição difere do que seria se os preços fossem uma caminhada aleatória" não é particularmente valioso ou útil.
Mesmo o próprio texto está errado:"Se a diferença é estatisticamente significativa, então pode indicar a possibilidade de negociação". Isto é, caso contrário, a negociação é impossível, de acordo com você.
Esta é uma profunda ilusão. Você aceitou uma falsa premissa como um axioma sem sequer tentar verificá-la.
Pense no fato de que o processo comercial é externo às séries de preços que estão sendo negociadas.
As estatísticas do processo comercial não são redutíveis às estatísticas das séries de preços às quais o comércio é feito.
Conduzir uma experiência:
1. Gerar um processo SB.
2. Aplicar as regras comerciais a este processo SB.
3. Garantir que seja possível comercializar com sucesso neste processo de SB.
4. Repetir os passos 1,2,3 muitas vezes, registrando os resultados das experiências.
5. Confirmar a falácia do postulado de que é impossível negociar com sucesso no processo SB.
6. Determinar as estatísticas do processo comercial.
7. Compare as estatísticas do processo comercial com as estatísticas do processo SB.
8. Finalmente, tirar conclusões.
Se você decidir fazer tal experiência, seus resultados, se você os apresentar aqui, ajudarão você e muitos outros a abrir seus olhos e se livrarem da mente fechada artificialmente criada e sem pensar, como a onipresente ilusão teórica sobre a "eficiência de mercado". Espero que esta falácia da "eficiência de mercado" não o engane.
SO
Em que programa você o faz (R ou não) é uma questão de dez.
Você está confundindo, equivocadamente, dois conceitos:
1) um processo aleatório
2) um conjunto finito de suas realizações (em um número finito de pontos no tempo).
A curva de capital de qualquer sistema comercial em uma caminhada aleatória sem deriva (sem tendência) será um martingale - um processo aleatório com uma média zero. Este é um fato matemático rigoroso, comprovado através da representação desta curva pela integral estocástica do Ito.
Mas. Para qualquer implementação em particular desta caminhada aleatória, é possível criar um TS (encaixe) lucrativo. Talvez este TS seja lucrativo em várias outras realizações da SB. Mas se houver muitas implementações tão lucrativas, o mais provável é que isso indique apenas a má qualidade do gerador de números pseudorandômicos utilizado.
6H, deflexão máxima. Portanto, tudo volta à estaca zero.
Não, a resposta deve ser expressa como um número entre zero e um (probabilidade)
Você conhece a lei de distribuição Hearst para uma caminhada aleatória (processo Wiener)?
Hearst tem sido estudado para cima e para baixo.
Claramente, é um passeio de bolo.
...
A curva de capital de qualquer sistema comercial em uma caminhada aleatória sem deriva (sem tendência) será um martingale - um processo aleatório com média zero. Este é um fato matemático rigoroso, comprovado através da representação desta curva pela integral estocástica do Ito.
...
Uma declaração forte. Suficientemente forte para criar o fato de que a declaração em si é uma necessidade de fornecer pruphs.
É interessante ver aquele teórico corajoso que foi capaz de descrever em termos gerais o mataparatum de "qualquer sistema comercial", confirmando também casos particulares, sem exceções.
Verificar"quanto de sua distribuição difere do que seria se os preços fossem uma caminhada aleatória" não é particularmente valioso ou útil.
Mesmo o próprio texto está errado:"Se a diferença é estatisticamente significativa, então pode indicar a possibilidade de negociação". Isto é, caso contrário, a negociação é impossível, de acordo com você.
Esta é uma profunda ilusão. Você aceitou uma falsa premissa como um axioma sem sequer tentar verificá-la.
Pense no fato de que o processo comercial é externo à série de preços que está sendo negociada.
As estatísticas do processo comercial não são redutíveis às estatísticas das séries de preços às quais o comércio é feito.
Conduzir uma experiência:
1. Gerar um processo SB.
2. Aplicar as regras comerciais a este processo SB.
3. Garantir que seja possível comercializar com sucesso neste processo de SB.
4. Repetir os passos 1,2,3 muitas vezes, registrando os resultados das experiências.
5. Confirmar a falácia do postulado de que é impossível negociar com sucesso no processo SB.
6. Determinar as estatísticas do processo comercial.
7. Compare as estatísticas do processo comercial com as estatísticas do processo SB.
8. Finalmente, tirar conclusões.
Se você ousar fazer tal experiência, seus resultados, se os apresentar aqui, ajudarão você e muitos outros a abrir seus olhos e se livrarem da mente fechada artificialmente criada e sem pensar, como a onipresente teoria-ilusão sobre "eficiência de mercado". Espero que esta falácia da "eficiência de mercado" não o engane.
SO
Em que programa você o faz (R ou não) é um ponto discutível.
Você está confundindo, equivocadamente, dois conceitos:
1) um processo aleatório
2) um conjunto finito de suas realizações
A curva de capital de qualquer sistema comercial em uma caminhada aleatória sem deriva (sem tendência) será um martingale - um processo aleatório com média zero. Este é um fato matemático rigoroso, comprovado através da representação desta curva pela integral estocástica do Ito.
Mas. Para qualquer implementação em particular desta caminhada aleatória, é possível criar um TS (encaixe) lucrativo. Talvez este TS seja lucrativo em várias outras implementações da SB. Mas se houver muitas implementações desse tipo, provavelmente isso indicaria apenas a má qualidade do gerador de números pseudorandomais utilizado.
1) Não, não, não estou misturando estas duas noções, estou apenas sugerindo que você faça uma experiência, mas vejo que você não pretende fazer isso, e em vão.
2) Por favor, me dê uma ligação com este rigoroso fato matemático, para que juntos possamos olhar e ver o quadro completo, e não apenas o resíduo seco, mas também ver e entender as condições de sua derivação e aplicação. Eu não ficaria surpreso se nesta prova se verificasse que o sistema comercial é descrito como um processo Wiener. Afinal, caso contrário, a aplicação do integral estocástico do Ito é, no mínimo, incorreta. Espero que você não negue que um sistema comercial não deve ser de forma alguma um processo Wiener. Muito pelo contrário ;))
3) Bem, tudo aqui é muito familiar em geral (encaixe de etiquetas, etc.)... Ou seja, se os fatos não se encaixam na teoria, tanto pior para os fatos(????)... bem, e a "base" necessária será resumida por qualquer...